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Ralf Hannemann, Thomas Weigl, Marina Zaruk - Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)

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Ralf Hannemann, Thomas Weigl, Marina Zaruk

Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)

2022

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AT 4.3.3 Stresstests S. 593-681

„… die Bilanzsumme ca. 65 Prozent des EU-Bankensystems repräsentierten. Auch diese Stresstests,die seit …” „… AT 4.3.3 Stresstests1 Einführung und Überblick …” „… .................................................................................. 11.1 Sinn und Zweck von Stresstests …”

BT 3.1 Allgemeine Anforderungen an die Risikoberichte S. 2103-2124

„… ...................................................................... 262 Berichterstattung über Stresstests und Risikokonzentrationen (Tz. 2) ................. 282.1 …” „… Berichterstattung über Stresstests .......................................................................... 292.2 …” „… Ergebnisse der Stresstests und deren potenzielle Auswir-kungen auf die Risikosituation und das …”

BTR 3.1 Allgemeine Anforderungen S. 1852-1955

„… .................................................................. 1977.5 Zusammenhang zum Stresstest …” „… ............................................................................. 2008 Stresstests und Ermittlung des Überlebenshorizontes (Tz. 8)............................... 2018.1 …” „… und institutsinterne Stresstests.......................................................... 2048.3 …”

Anlage 14: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Zweiter Entwurf zur Neufassung der MaRisk Übermittlungsschreiben vom 24. Juni 2009 S. 2211-2213

„… der Stresstests. Zudem sollte das Institut auf der Basis der Stresstestsergründen, ob und ggf …” „… Berücksichtigungder Ergebnisse der Stresstests bei der Beurteilung der Risikotragfähigkeit immer auch eine …” „… . inwieweit Handlungsbedarf besteht. Der identifizierte Handlungsbedarfmuss je nach Zweck des Stresstests …”

Anlage 39: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) inkl. Erläuterungen Rundschreiben 10/2021 (BA) vom 16. August 2021 S. 2331-2408

„… Rahmen derStresstests zu berücksichtigen.Erluterung: StresstestsDer Ausdruck »Stresstests« wird im …” „… qualitativ oder quantitativ erfolgen.Erluterung: Inverse StresstestsBei inversen Stresstests wird untersucht …” „… ........................................................... 2346AT 4.3.3 Stresstests …”

AT 4.1 Risikotragfähigkeit S. 325-453

„… Stresstests......................................................................... 2154 Prozessuale …” „… Risikotragfähigkeitsrechnung und einer Kapitalplanung sowie ergänzendeStresstests und die prozessuale Verknüpfung mit der …” „… einer angemessenen Kapitalausstat-tung, einschließlich umfassender Stresstests und Kapitalplanung …”

Anlage 17: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Rundschreiben 11/2010 (BA) zur Überarbeitung der MaRisk Übermittlungsschreiben vom 15. Dezember 2010 S. 2223-2227

„… Guidelines (z.B. zu Liquiditätspuf-fern, Risikokonzentrationen oder Stresstests, um nur die wichtigsten zu …” „… Implementierung solcher Systeme erwarte.StresstestsViele der Anpassungen im Bereich der Stresstests konkretisieren …” „… Stresstests« stellen hingegeneine echte Neuerung dar. Das Grundprinzip dieser Stresstests besteht darin, dass …”

Anlage 13: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Erster Entwurf zur Neufassung der MaRisk Übermittlungsschreiben vom 16. Februar 2009 S. 2207-2210

„… für die Terminologie (Stresstest,Sensitivitätsanalyse, Szenarioanalyse) sind die vom Committee of …” „… wirtschaftlichen Umfeldes). Die Angemessenheit der Stresstests ist zudem inregelmäßigen Abständen zu überprüfen …” „… . Auswirkungen der Stresstests auf die Risikotragfähigkeitsind bei der Berichterstattung an die …”

Anlage 31: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht/Deutsche Bundesbank Aufsichtliche Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte und deren prozessualer Einbindung in die Gesamtbankst... S. 2274-2297

„… ............................................... 22866. Stresstests …” „… einer Kapitalplanung sowie ergänzende Stresstests und die pro-zessuale Verknüpfung mit der Festlegung …” „… AspekteRisikotragfähigkeitskonzept mit einer Risikotragfähigkeitsrechnung und einer Kapitalplanungsowie ergänzender Stresstests …”

Anlage 16: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Erster Entwurf zur Überarbeitung der MaRisk Übermittlungsschreiben vom 9. Juli 2010 S. 2218-2222

„… Zinsbuch).2220BaFin-Schreiben vom 9. Juli 2010Stresstests – neues Modul AT 4.3.3Vor dem Hintergrund des …” „… CEBS-Papiers zu Stresstests sind die diesbezüglichen Anforderungennochmals ergänzt und – der besseren …” „… Durchführung von sog. »reversenStresstests« (AT 4.3.3 Tz. 3) eine echte Neuerung dar. Als Basis wird hier ein …”

AT 4.5 Risikomanagement auf Gruppenebene S. 868-908

„… und Stresstests auf Gruppenebene (Tz. 5)................ 945.1 Risikosteuerungs- und …” „… -controllingprozessen inklu-sive angemessener Stresstests auf Gruppenebene (? AT 4.5 Tz. 5) sowie– die Einrichtung einer …”

AT 4.3 Internes Kontrollsystem S. 533-537

„… ........................................................... 61.2 Stresstests …” „… Stresstests wurden vor demHintergrund umfangreicher regulatorischer Initiativen und aus Gründen der …” „… . 9).1.2 Stresstests9Die Institute müssen regelmäßig und anlassbezogen Stresstests für die wesentlichen …”

Literaturverzeichnis S. 2451-2510

„… , Gabriele,A climate stress-test of the financial system, in: Nature Climate Change, 27. März 2017, S. 1–8 …” „… , in: Die Bank, Heft 2/1995,S. 112–118.Bühn, Andreas/Klauck, Kai-Oliver, Mit modernen Stresstests das …” „… Ergebnissen des LSI-Stresstests 2019, 23. September 2019.Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht …”

Teil I: Hintergruünde, Rahmen und Umsetzung S. 1-124

„… Risikokonzentrationen, Stresstests, Liquiditätsrisiken und Risi-komanagement auf Gruppenebene vor. Außerdem wurden …” „… Berücksichtigung von Inter-Risikokon-zentrationen, die Durchführung inverser Stresstests und die Qualität …” „… Liquiditätsrisiken und Risikokon-zentrationen sowie zu Stresstests und zum Risikomanagement auf Gruppenebene. Ferner …”

BTR 3.2 Zusätzliche Anforderungen an kapitalmarktorientierte Institute S. 1956-1975

„… ........................................................... 112.4 Zusammenhang zwischen Stresstests und Liquiditätspuffer .................................... 133 …” „… Aufsichtsbehörden ihreAnforderungen an das Liquiditätsrisikomanagement, die Durchführung von Stresstests, die …” „… regelmäßig angemessene Stresstests durchzuführen, die sowohlinstitutseigene als auch marktweite Ursachen …”

Anlage 33: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Sitzung des MaRisk-Fachgremiums am 5. November 2018 Protokoll S. 2299-2306

„… Geschäftsleitung erfordern.6. Stresstests fr das GesamtrisikoprofilDie DK bittet zum einen um Bestätigung, dass …” „… sich die Anforderung an die Stresstests für dasGesamtrisikoprofil in AT 4.3.3 Tz. 2 insgesamt nur auf …” „… imErmessen des Instituts, weitere (nicht wesentliche) Risiken in den Stresstests zu berücksichtigen.Des …”

BTR 3 Liquiditätsrisiken S. 1820-1851

„… solcher Quellen solltenauch auf Basis von Stresstests quantifiziert und regelmäßig überwacht werden …” „… Aspektstärker betont. Vgl. z.B. Iversen, Ernst-Johannes/Schillings, Robert, Stresstests im …” „… . 23.22 Vgl. European Banking Authority, Leitlinien zu den Stresstests der Institute, EBA/GL/2018/04, 19 …”

Anlage 35: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Sitzung des MaRisk-Fachgremiums am 27. September 2019 Protokoll S. 2312-2320

„… Ergebnissen des Stresstests 2019 fand am Montag, den23.09.2019, statt. Die im Fachgremium gehaltene …” „… Stresstests in den Jahren 2019, 2020 und 2021abgestellt. Von dieser sollen 65 % über die EMZK abgedeckt …” „… Vorgehen zur EMZK 2019. Auf Basis der Ergebnisse des LSI-Stresstestswird die Eigenmittelzielkennziffer für …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis

„… Berichtspflichten an die Geschäftsleitungund das Aufsichtsorgan sowie § 25c Abs. 4a Nr. 3f KWG auf die Stresstests …” „… -controllingprozesse Ralf HannemannAT 4.3.3 Stresstests Marina ZarukAT 4.3.4 Datenmanagement, Datenqualität und …” „… .......................................................... 555AT 4.3.3 Stresstests …”

BT 3 Anforderungen an die Risikoberichterstattung S. 2099-2102

„… 2018, S. 20 und 38 f.; European BankingAuthority, Leitlinien zu den Stresstests der Institute, EBA/GL …” „… wesentlichen Annahmen der Stresstests und deren potenzielleAuswirkungen auf die Risikosituation einzugehen …”

BT 3.2 Berichte der Risikocontrolling-Funktion S. 2125-2160

„… Risikoberichten insbesondere auch die Ergebnisse der Stresstests und deren potenziel-le Auswirkungen auf die …” „… Risikosituation und das Risikodeckungspotenzial sowie die den Stress-tests zugrunde liegenden wesentlichen …” „… Adressenausfallrisiken sind regelmäßig angemessene Stresstests durchzuführen(? AT 4.3.3 Tz. 1), über die sich die …”

AT 4.3.4 Datenmanagement, Datenqualität und Aggregation von Risikodaten S. 682-726

„… Risikodaten13 Vgl. European Banking Authority, Leitlinien zu den Stresstests der Institute, EBA/GL/2018/04, 19 …” „… Bezüge zu finden.Beispielhaft sind die Leitlinien zu institutsinternen Stresstests vom Juli 2018 zu …” „… reporting, BCBS 443, 21. Juni 2018, S. 7f.19 Vgl. European Banking Authority, Leitlinien zu den Stresstests …”

BTR 1 Adressenausfallrisiken S. 1689-1738

„… Kreditgeschäft (? BTO 1). Zudem sind Risiken aus Verbriefungstransaktionen imRahmen der Stresstests zu …” „… Hilfe von Stresstests analysiert werden.1628 Auch CEBS hat zunächst explizit gefordert, die …” „… betreffenden Exposure zur Analyse der Pipeline-und Warehouserisiken bei den regelmäßigen Stresstests zu …”

AT 4 Allgemeine Anforderungen an das Risikomanagement S. 310-324

„… sowieergänzende Stresstests und die prozessuale Verknüpfung mit der Festlegung der Strategien und den …” „… Stresstests sind in beiden Perspektiven durchzuführen.Der ICAAP soll grundsätzlich gewährleisten, dass die …” „… im Rahmen der dritten MaRisk-Novelle die Anforderungen an die Durch-führung von Stresstests in ein …”

AT 3 Gesamtverantwortung der Geschäftsleitung S. 276-309

„… Risiken berichtet wird;f) regelmäßig angemessene Stresstests für die wesentlichen Risiken sowie das …” „… Risikotragfähigkeit zu gewährleisten, dass regel-mäßig Stresstests durchgeführt werden, die sich auf das …” „… Geschäftsleitung und dasAufsichtsorgan zu berichten. Die gesetzlich geforderten Stresstests für das …”

Stichwortregister S. 2511-2540

„… »Liquidity-at-Risk«CEBS BTR 3, 70; BTR 3.2, 1– Stresstests AT 4.3.3, 41; BT 3.1, 32Chief Risk Officer AT 4.4.1, 139– bei …” „… , 5; BT 2, 6; BTO, 78– Stresstests AT 4.3.3, 41EDIS AT 4.2, 57; Teil I, 81, 126EFSF AT 1, 114; Teil I …” „… – Restriktionen BTR 3.2, 53– und Stresstests BTR 3.2, 13– Zusammensetzung BTR 3.2, 18, 22Liquiditätsquelle– zur …”

AT 2.2 Risiken S. 235-252

„… Risikomanagement ist die Durchführung geeigneter Stresstests, dienach der Finanzmarktkrise an Bedeutung gewonnen …” „… denAnforderungen an interne Stresstests, verstärkt auf Expertenurteile, um verschiedene Sachver-243AT 2.2 Risiken …” „… . Unterstützungs-244AT 2.2 Risiken19 Vgl. European Banking Authority, Leitlinien zu den Stresstests der Institute …”

BTR 2.1 Allgemeine Anforderungen S. 1758-1772

„… konservativen Datenhistorien aus ungünstigen Marktphasen sowie von Stress-tests vor. Darüber hinaus werden die …” „… die Anforderungen an Stresstests formuliertworden. Während die traditionellen Konzepte (z.B …” „… . Value-at-Risk) unter normalen Bedingungengute Ergebnisse liefern, ergänzen die Stresstests diese Verfahren und …”

AT 4.3.2 Risikosteuerungs- und -controllingprozesse S. 555-592

„… Instrument zur Identifizierung von Risikokonzentrationen gelten Stresstests, mitderen Hilfe Abhängigkeiten …” „… möglicher Ansteckungseffektegestresst werden.12 Mit Hilfe von Stresstests können auch Kettenreaktionen und …” „… (institutsweiten)Stresstests haben sich deshalb auch auf die angenommenen Risikokonzentrationen und Diver-sifikationseffekte …”

BTR 2 Marktpreisrisiken S. 1739-1757

„… empfiehlt für dieseZwecke die Verwendung geeigneter Stresstests, wie z.B. Sensitivitätsanalysen, um die …” „… dieErgebnisse der Stresstests beleuchtet. Schließlich geht es mit allen Facetten auch um die interneGovernance …” „… Zinsänderungsrisikoprofils des Institutes und die Ergebnisseder Szenarioanalyse und der Stresstests herangezogen werden …”

BTR Anforderungen an die Risikosteuerungs- und -controllingprozesse S. 1657-1688

„… Rahmen von Stresstests und Daten-abfragen ein separater Ausweis bestimmter Risikoarten erwartet, so dass …” „… ergeben und ggf. auch für einenStresstest geeignet sind.1.8 Verschuldungsquote54Im September 2009 haben …” „… in Verbindung mit Hochwasserrisikogebie-ten. Aus einem Stresstest in den Niederlanden ging 2018 …”

Anlage 19: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Rundschreiben 10/2012 (BA) zur Überarbeitung der MaRisk Übermittlungsschreiben vom 14. Dezember 2012 S. 2233-2237

„… tragen sind, nicht automatisch dieDurchführung von Stresstests im Sinne des AT 4.3.3. Institute werden …”

Anlage 27: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Rundschreiben 09/2017 (BA) zur Überarbeitung der MaRisk Übermittlungsschreiben vom 27. Oktober 2017 S. 2259-2263

„… (Dezember 2009), zu Stresstests (GL32 – August 2010), zuRisikokonzentrationen (GL31 – September 2010), zu …”

Anlage 34: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Sitzung des MaRisk-Fachgremiums am 3. Mai 2019 Protokoll S. 2307-2311

„… LSI-Stresstests 2019 offenzulegen, sobald diese feststehe. Die Aufsicht entgegnet,dass die Methodik derzeit …”

AT 6 Dokumentation S. 927-933

„… Ausgestaltung und Durchführung der Stresstests (? AT 4.3.3Tz. 1 und 4), bei der möglichen Wahrnehmung der …”

BTR 4 Operationelle Risiken S. 1976-2039

„… in denEU-weiten Stresstests der EBA und den ergänzenden Stresstests der EZB berücksichtigt.1985BTR …” „… IT-Prozesse neben der Durchführung des LSI-Stresstests 2019zu Schwerpunktthemen der Bankenaufsicht für das …”

BT 1 Besondere Anforderungen an das interne Kontrollsystem S. 1256-1262

„… derjenigen, die nach dem aufsichtlichen Stresstest nach § 6b Abs. 3 KWGermittelt werden, und des zu ihrer …”

AT 1 Vorbemerkung S. 128-191

„… potenziellen Verluste, die nach dem aufsichtlichen Stresstest gemäß § 6b Abs. 3KWG ermittelt werden. Darüber …”

BTR 2.2 Marktpreisrisiken des Handelsbuches S. 1773-1785

„… durchgeführten Stresstests (? AT 4.3.3 Tz. 1), die eserlauben, unterschiedliche Zinsstrukturkurvenkonstellationen …” „… Rah-menbedingungen. Für die wesentlichen Risiken sind ohnehin regelmäßig angemessene Stresstestsdurchzuführen …”

AT 2 Anwendungsbereich S. 192-199

„… teilweise erst deutlich, wenn z.B. ein geeigneter Stresstest durchgeführt wird. Das Rund-schreiben bezieht …”

Anlage 43: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Sitzung des MaRisk-Fachgremiums am 4. März 2021 Protokoll S. 2440-2450

„… des Stresstest 2019 den Instituten mitgeteilt, dass die EMZK nur mithartem Kernkapital abgedeckt …”

BT 2.3 Prüfungsplanung und -durchführung S. 2065-2079

„… entsprechenden Anhaltspunkt können z.B. die Ergebnisse derStresstests liefern (? AT 4.3.3 Tz. 1).1.5 Erstellung …”

BTR 2.3 Marktpreisrisiken des Anlagebuches (einschließlich Zinsänderungsrisiken) S. 1786-1819

„… Komponenten werdenauch im Rahmen der turnusmäßigen Stresstests berücksichtigt (? AT 4.3.3 Tz. 1).5.1.1 …”

AT 7.1 Personal S. 940-956

„… ), 2. Auflage, Stuttgart, 2018.6 Vgl. European Banking Authority, Leitlinien zu den Stresstests der …”

AT 4.4.1 Risikocontrolling-Funktion S. 743-788

„… Annahmen für Wertminderungsprüfungen und Stresstests zuuntermauern.48 Auf Basis der Überwachung dieser …”

AT 4.2 Strategien S. 454-532

„… festzulegen. Letztlich sollten die Strategien mit dem Risikoappetit und denErgebnissen der Stresstests …”

BTO Anforderungen an die Aufbau- und Ablauforganisation S. 1263-1305

„… Risikosituation, die Ergebnisse der Stresstests und ggf. Hand-lungsvorschläge, z.B. zur Risikoreduzierung (? BT …”

AT 2.1 Anwenderkreis S. 200-234

„… «, AQR), den aufsichtlichen Stresstests und den Transparenzübungen (»TransparencyExercises«), ebenfalls …”

doi.org/10.34156/9783791054605

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Olaf Sundermeyer

Gauland

Series: C.H.Beck Paperback

Volume 6326 2018

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14. Stresstest für die Demokratie S. 163-170

„… Stresstest für die Demokratie163 14. Stresstest für die Demokratie Gauland geht es schon lange …” „… des demokratischen Erfolgsmodells «Bundesrepublik» einem Stresstest unterzieht und damit die …” „… verfängt bei den Stresstest für die Demokratie 164 Getriebenen aus Politik und Medien, die Stück für Stück …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 2-10

„… Rechtsextremisten. Ihre Ziele unterstützt er wahlweise durch Zustimmung oder Schweigen 14. Stresstest für die …”

Anmerkungen S. 172-175

„… Realos und Fundis», in: Frankfurter Rundschau – Geschichte, Frankfurt a. M. 2014, S. 24 f. 14. Stresstest …”

doi.org/10.17104/9783406727115

Norbert Berthold, Michael Lingenfelder - WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium

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WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium

Browse Volumes: WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium

WIST Volume 43 (2014) Issue 1 ISSN Online: 0340-1650

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Peter Grundke, Kamil Pliszka Kreditinstitute und Stresstests: Regulierung und risikoartenspezifische Umsetzung S. 11-17

„… StresstestsUnivariate Tests Multivariate Tests Sensitivitätsanalysen Szenarioanalysen: Historische …” „… Szenarien Hypothetische Szenarien Hybride Szenarien Abb. 1: Arten von StresstestsKreditinstitute und …” „… Risikomanagement, insbesondere Kreditrisikomanagement, integrierte Risikomessungund Stresstests.Dipl.-Kfm. Kamil …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-2

„… BeiträgeKreditinstitute undStresstestsPeter Grundke/Kamil Pliszka€ 18,00Bitte bestellen Sie bei Ihrem Buchhändler oder …” „… . . . . . 4Kreditinstitute und Stresstests: Regulierung und risikoartenspezifische UmsetzungUniv.-Prof. Dr …”

doi.org/10.15358/0340-1650_2014_1

Ralf Hannemann, Ira Steinbrecher, Thomas Weigl - Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)

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Ralf Hannemann, Ira Steinbrecher, Thomas Weigl

Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk)

2019

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AT 4 Allgemeine Anforderungen an das Risikomanagement S. 221-711

„… Risikotragfähigkeitskonzept mit einer Risikotragfähigkeitsrechnung und einer Kapitalplanung sowie ergänzenden Stresstests …” „… (normative Perspektive). Bei Betrachtung hinreichend strenger adverser Szenarien sind ergänzende Stresstests …” „… Rahmen der dritten MaRisk-Novelle die Anforderungen an die Durchführung von Stresstests in ein …”

BTR 3 Liquiditätsrisiken S. 1363-1516

„… die etwaige zukünftige Nutzung solcher Quellen sollten auch auf Basis von Stresstests quantifiziert …” „… , Ernst-Johannes/Schillings, Robert, Stresstests im Liquiditätsrisikomanagement – Teil 1: Liquidität und Liquiditätsrisiko …” „… großer Bedeutung. Aus diesem Grund haben sich empirische Analysen und Stresstests bei der Risikomessung …”

Anlage 17: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Rundschreiben 11/2010 (BA) zur Überarbeitung der MaRisk Übermittlungsschreiben vom 15. Dezember 2010 S. 1736-1740

„… Guidelines (z.B. zu Liquiditätspuffern, Risikokonzentrationen oder Stresstests, um nur die wichtigsten zu …” „… zu einer Implementierung solcher Systeme erwarte. Stresstests Viele der Anpassungen im Bereich der …” „… Stresstests konkretisieren Aspekte, die auch bisher schon in den MaRisk adressiert wurden. Die erstmals …”

Anlage 16: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Erster Entwurf zur Überarbeitung der MaRisk Übermittlungsschreiben vom 9. Juli 2010 S. 1731-1735

„… Strukturbeitrag im Zinsbuch). Stresstests – neues Modul AT4.3.3 Vor dem Hintergrund des CEBS-Papiers zu …” „… Stresstests sind die diesbezüglichen Anforderungen nochmals ergänzt und – der besseren Übersichtlichkeit …” „… stellt die Anforderung an die Durchführung von sog. »reversen Stresstests« (AT4.3.3 Tz.3) eine echte …”

Anlage 14: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Zweiter Entwurf zur Neufassung der MaRisk Übermittlungsschreiben vom 24. Juni 2009 S. 1724-1726

„… Fachgremium war die Frage, ob an die geforderte Berücksichtigung der Ergebnisse der Stresstests bei der …” „… , je nachdem welcher Zweck mit einem Stresstest verfolgt wird, nicht zwangsläufig der Fall sein. Im …” „… Vordergrund steht vielmehr eine kritische Reflexion der Ergebnisse der Stresstests. Zudem sollte das Institut …”

BT 3 Anforderungen an die Risikoberichterstattung S. 1617-1672

„… Annahmen der Stresstests und deren potenzielle Auswirkungen auf die Risikosituation einzugehen (?BT3.1 Tz.2 …” „… ...................................................................... 26 2 Berichterstattung über Stresstests und Risikokonzentrationen (Tz. 2) ................. 28 2.1 …” „… Berichterstattung über Stresstests .......................................................................... 29 …”

Anlage 27: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) inkl. Erläuterungen Rundschreiben 09/2017 (BA)vom 27. Oktober 2017 S. 1773-1836

„… zugrundeliegenden Daten. AT 4.1 Tz. 9 ist entsprechend anzuwenden. AT 4.3.3 Stresstests 1 Es sind regelmäßig sowie …” „… anlassbezogen angemessene Stresstests für die wesentlichen Risiken durchzuführen, die Art, Umfang …” „… jeweiligen Risiken wesentlichen Risikofaktoren zu identifizieren. Die Stresstests haben sich auch auf die …”

Anlage 31: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht/Deutsche Bundesbank Aufsichtliche Beurteilung bankinterner Risikotragfähigkeitskonzepte und deren prozessualer Einbindung in die Gesamtbankst... S. 1847-1869

„… . Stresstests …” „… Risikotragfähigkeitskonzept mit einer Risikotragfähigkeitsrechnung und einer Kapitalplanung sowie ergänzende Stresstests und …” „… einer Risikotragfähigkeitsrechnung und einer Kapitalplanung sowie ergänzender Stresstests. 3.2 …”

Anlage 13: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Erster Entwurf zur Neufassung der MaRisk Übermittlungsschreiben vom 16. Februar 2009 S. 1720-1723

„… Empfehlungen des FSF und Dokumenten des Baseler Ausschusses. Maßgeblich für die Terminologie (Stresstest …” „… der Stresstests ist zudem in regelmäßigen Abständen zu überprüfen. Auswirkungen der Stresstests …”

Teil I S. 1-86

„… Risikokonzentrationen, Stresstests, Liquiditätsrisiken und Risikomanagement auf Gruppenebene vor. Außerdem wurden …” „… rückten u.a. die Berücksichtigung von Inter-Risikokonzentrationen, die Durchführung inverser Stresstests …” „… Liquiditätsrisiken und Risikokonzentrationen sowie zu Stresstests und zum Risikomanagement auf Gruppenebene. Ferner …”

Literaturverzeichnis S. 1887-1932

„… , Sebastian, Integration von Stresstests in Risikosteuerung und Risikocontrolling, in: Buchmüller …” „… .112–118. Bühn, Andreas/Klauck, Kai-Oliver, Mit modernen Stresstests das Risikoprofil analysieren, in …” „… , Gemeinsame Pressenotiz zu den Ergebnissen der EU-weiten Stresstests für Deutschland, 23.Juli 2010 …”

Stichwortregister S. 1933-1955

„… , 40 – über Risikokonzentrationen BT 3.1, 34 – über Stresstests BT 3.1, 29 Berücksichtigung …” „… BTO 1.2, 50 Bonitätsspread BTR 2, 13; BTR 2.1, 13 Bottom-up-Stresstest AT 4.3.3, 26 Branchenrisiko …” „… »Liquidity-at-Risk« Cashflows siehe »Zahlungsströme« 1935 Stichwortregister CEBS BTR 3, 60; BTR 3.2, 1 – Stresstests …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis

„… Stresstests und zum Risikomanagement auf Gruppenebene. Die dritte MaRisk-Novelle aus dem Jahre 2010 brachte …” „… sowie § 25c Abs. 4a Nr. 3f KWG auf die Stresstests. 8 Nach § 54a KWG kann ein Geschäftsleiter einer …” „… sowie ergänzenden Stresstests hinausläuft.27 Die Risikotragfähigkeitsrechnung mit einem einjährigen …”

BTR 1 Adressenausfallrisiken S. 1248-1290

„… Stresstests zu berücksichtigen (?AT4.3.3 Tz.1). 21 Die EBA erwartet von den zuständigen Behörden im Rahmen …” „… Hilfe von Stresstests analysiert werden.16 24Auch CEBS hat zunächst explizit gefordert, die …” „… betreffenden Exposure zur Analyse der Pipelineund Warehouserisiken bei den regelmäßigen Stresstests zu …”

AT Allgemeiner Teil S. 87-89

„… -controllingprozesse AT 4.3.3 Stresstests AT 4.3.4 Datenmanagement, Datenqualität und Aggregation von Risikodaten AT …”

AT 3 Gesamtverantwortung der Geschäftsleitung S. 193-220

„… Beurteilung der Risiken berichtet wird; f) regelmäßig angemessene Stresstests für die wesentlichen Risiken …” „… Ermittlung und Sicherstellung der Risikotragfähigkeit zu gewährleisten, dass regelmäßig Stresstests …” „… . Die gesetzlich geforderten Stresstests für das Gesamtrisikoprofil des Institutes (?AT 4.3.3 Tz.2) und …”

BTR 4 Operationelle Risiken S. 1517-1560

„… Stresstests der EBA und den ergänzenden Stresstests der EZB berücksichtigt. 18Der FSB hat auf Basis einer …” „… . IT-Systeme und der dazugehörigen IT-Prozesse neben der Durchführung des LSI-Stresstests 2019 zu …”

BTR Anforderungen an die Risikosteuerungs- und -controllingprozesse S. 1223-1247

„… wird auch von den Aufsichtsbehörden im Rahmen von Stresstests und Datenabfragen ein separater Ausweis …” „… dem Zusammenspiel mehrerer Risikoarten ergeben und ggf. auch für einen Stresstest geeignet sind. 1.9 …” „… Tz.1). – Die Stresstests haben sich auch auf die angenommenen Risikokonzentrationen und …”

BTR 2 Marktpreisrisiken S. 1291-1362

„… Ergebnisse der Stresstests beleuchtet. Schließlich geht es mit allen Facetten auch um die interne Governance …” „… Stresstests herangezogen werden. Berücksichtigt werden sollten die Steuerung des Zinsänderungsrisikos durch …” „… Marktsituationen die Anforderungen an Stresstests formuliert worden. Während die traditionellen Konzepte (z.B …”

Anlage 19: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Rundschreiben 10/2012 (BA) zur Überarbeitung der MaRisk Übermittlungsschreiben vom 14. Dezember 2012 S. 1746-1750

„… bei der Planung Rechnung zu tragen sind, nicht automatisch die Durchführung von Stresstests im Sinne …”

AT 6 Dokumentation S. 727-732

„… Stresstests (?AT4.3.3 Tz.1 und 4), bei der möglichen Wahrnehmung der Aufgaben des Compliance-Beauftragten …”

Anlage 26: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Rundschreiben 09/2017 (BA) zur Überarbeitung der MaRisk Übermittlungsschreiben vom 27. Oktober 2017 S. 1767-1772

„… veröffentlichten Leitlinien: Zu Liquiditätspuffern (Dezember 2009), zu Stresstests (GL32 – August 2010), zu …”

AT 1 Vorbemerkung S. 90-136

„… Anforderungen an die aufsichtlichen Stresstests enthalten.46 Mit diesen Leitlinien wird ein umfassendes …” „… Eigenmittelzielkennziffer, die sich aus den Ergebnissen der aufsichtlichen Stresstests ableitet, erweitert das Konzept des …” „… der Komplexität der Geschäftstätigkeit eines Institutes bei Stresstests festgestellt wurden, sowie …”

BTO Anforderungen an die Aufbau- und Ablauforganisation S. 953-991

„… grundsätzlich die Darstellung und Beurteilung der Risikosituation, die Ergebnisse der Stresstests und ggf …”

BT 2 Besondere Anforderungen an die Ausgestaltung der Internen Revision S. 1561-1616

„… entsprechenden Anhaltspunkt können z.B. die Ergebnisse der Stresstests liefern (?AT4.3.3 Tz.1). 1.5 Erstellung …”

AT 2 Anwendungsbereich S. 137-192

„… erforderlich. Die EBA setzt in den letzten Jahren, wie z.B. bei den Anforderungen an interne Stresstests …”

doi.org/10.34156/9783791037769

Yasmin Osman - Basiswissen Bankenaufsicht

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Yasmin Osman

Basiswissen Bankenaufsicht

2018

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5 Welche Instrumente Bankenaufseher nutzen S. 127-146

„… widerspiegelt, und ein adverses Stresstest-Szenario mit sehr ungünstigen Annahmen. In das adverse Szenario, das …” „… Stresstests Stresstests sind ein geläufiges Instrument der Bankenaufseher. Bei einem Stresstest geben die …” „… ungünstigen Annahmen für ihre Eigenkapital-, Liquiditäts- und Risikopositionen hätte. »Mikro-Stresstests …”

Stichwortverzeichnis S. 181-187

„… – Leitlinien 31 – Rat der Aufseher 27 – Stresstest 31 – technische Durchführungsstandards 30 – technische …” „… Approach for Counterparty Credit Risk (SA-CCR) 118 Strafgeld 145 Stresstest 31, 134 – der EBA 135 …”

6 Wie Regulierung Geschäftsmodelle prägt S. 147-158

„… monierte bei der Vorstellung eines EZB-Stresstests zu Zinsrisiken, dass nur sieben Prozent der internen …” „… . http://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/ezb-stresstest-2017-ueberschaetzen-banken-die-treue-ihrer-kunden/20429734.html. 6.3 Der Faktor Anleger- und …” „… Bilanzsumme 250 Milliarden US-Dollar übersteigt. Jährlichen Stresstests und der Aufsicht der …”

2 Wer Banken beaufsichtigt – das Einmaleins der Institutionen S. 17-56

„… in ihrer Verbindlichkeit. Daneben ist die EBA auch für EU-weite Stresstests und die Durchsetzung von …” „… ). Stresstests Um potenzielle Risiken und Schwachstellen im Finanzsystem zu identifizieren, initiiert die EBA …” „… regelmäßig Stresstests. Dabei muss eine Auswahl der wichtigsten Banken in der EU durchkalkulieren, wie sich …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis

„… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 5.6 Härteprüfung Stresstests …”

doi.org/10.34156/9783791040035

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