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Dietmar Franzen, Klaus Schäfer - Assetmanagement

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Dietmar Franzen, Klaus Schäfer

Assetmanagement

2018

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2.2 Risikomaße S. 102-136

„… 3.2. Detaillierter werden sie schließlich im Abschnitt 5.5 behandelt. Mit Risikomaßen dagegen wollen …” „… wir uns im folgenden Abschnitt auseinandersetzen. 2.2 Risikomaße 2.2.1 Bestimmung des Erwartungswertes …” „… damit aus, dass sich in Abhängigkeit Risikomaße 85 2.2 Excel-Übung 2.2: Time weighted und money weighted …”

Literaturhinweise S. 87-89

„… - Risikomaßen an. Grundlagen zu Wahrscheinlichkeitsverteilungen und insbesondere die Dichte- und die …” „… . Sie können symmetrische Risikomaße wie die Varianz und die Standardabweichung berechnen. Sie …” „… verstehen die Aussagen von Downside-Risikomaßen. Sie können Lower Partial Moments und den Value-at-Risk …”

1.2 Anlageziele und Anlagerestriktionen S. 36-40

„… Betrachtung auf den Erwartungswert oder Median der Verteilung reduziert. Das durch ein Risikomaß …” „… Kriterien finden. Da sich vielfach nicht eine absolute Obergrenze für ein Risikomaß definieren lässt, wird …” „… häufig ein Quotient aus einem Renditemaß und einem Risikomaß als Zielgröße definiert. Das impliziert …”

2.1 Renditemaße S. 89-102

„… Darstellung von symmetrischen Risikokennzahlen und von Downside- Risikomaßen an. Grundlagen zu …” „… wertgewichtete Rendite berechnen und interpretieren. Sie können symmetrische Risikomaße wie die Varianz und die …” „… Standardabweichung berechnen. Sie verstehen die Aussagen von Downside-Risikomaßen. Sie können Lower Partial …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. C1-18

„… . . . . . . . . . . . . . 80 Inhaltsverzeichnis xiii 2.2 Risikomaße . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 2.2.1 …” „… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 2.2.3 LPM-Risikomaße . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 2.2.3.1 Definition …”

Stichwortverzeichnis S. 597-606

„… Risikomaß 113 Kommanditgesellschaft auf Aktien siehe KGaA Konjunkturindikator 456–459 Konservatismus 263 …” „… , 533–540, 544–546 Risikofreude siehe Investor, risikofreudiger Risikomaße 84–118 Risikomanagement 526 …”

6.3 Maßnahmen der Risikosteuerung S. 566-591

„… Abschnitt 2.2 beschriebenen Risikomaße quantifizieren. Für symmetrische Verteilungen bietet sich die …” „… Standardabweichung als weit verbreitetes Risikomaß an. Alternativ können auch LPM-Risikomaße verwendet werden …”

3.2 Capital Asset Pricing Model (CAPM) S. 226-254

„… - beispielsweise dem systematischen oder auch dem unsystematischen Risiko - sind verschiedene Risikomaße …” „… CAPM-Varianten berücksichtigt worden, auch sind andere Risikomaße als die Varianz und andere Verteilungen als die …”

5.2 Passive Strategien S. 441-458

„… entweder eine vorgegebene Zielrendite oder eine Zielstandardabweichung (als Risikomaß), für die dann aus …”

2.3 Grundlagen zu Verteilungen S. 136-157

„… der Rendite wie auch ausgewählter Risikomaße wie dem Value-at-Risk wird deutlich, dass der Annahme …”

3.1 Effizienz und Optimalität von Anlegerportfolios S. 179-226

„… x U(x) konvex konkav linear Ein weiteres Risikomaß ist die relative Risikoaversion RRA, die sich aus …”

4.4 Bewertung von Derivaten S. 372-428

doi.org/10.34156/9783791038308

Peter Albrecht, Markus Huggenberger - Finanzrisikomanagement

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Peter Albrecht, Markus Huggenberger

Finanzrisikomanagement

2015

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2 Quantil-Risikomaße: Erste Grundlagen S. 25-110

„… 25 2 Quantil-Risikomaße: Erste Grundlagen 2.1 Einführung Im Zentrum des vorliegenden Kapitels stehen …” „… die grundlegenden quantilbasierten Risikomaße, der Value at Risk (Abschnitte 2.4 und 2.7) sowie …” „… Definition dieser Risikomaße (was die Beschäftigung mit Fragen der Risikomessung, vgl. Abschnitt 2.2, sowie …”

3 Quantil-Risikomaße im Kontext von Finanzmarktzeitreihen S. 111-188

„… 111 3 Quantil-Risikomaße im Kontext von Finanzmarktzeitreihen 3.1 Einführung Bei der Definition des …” „… Risk (oder eines anderen Risikomaßes) für die vorstehenden Verlustvariablen. Ein zentraler Aspekt ist …” „… 112 Quantil-Risikomaße im Kontext von Finanzmarktzeitreihen wobei F die in Abschnitt 2.3 eingeführte …”

9 Risikokapitalbasierte Ergebnissteuerung und Kapitalallokation S. 455-494

„… auf der Basis eines RisikomaßesR, bspw. dem Value at Risk oder demMean Value at Risk, bestimmt worden …” „… ) wobei R ein gegebenes Risikomaß ist. Bestimmt man nun das Segmentrisikokapital auf Stand Alone …” „… Risikomaßes, so gilt RACSA.Li / D R .Li / : (9.4.5) 8 Aus der Beziehung (9.4.2) wird deutlich, dass der Fall …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. I-XXII

„… Risikoevaluation stehen Risikomaße, die einer Risikokapitalinterpretation zugänglich sind (vor allem Value at Risk …” „… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2 Quantil-Risikomaße: Erste Grundlagen 25 2.1 Einführung …” „… Risikomaße . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 2.5.3 Shortfallrisikomaße …”

1 Einführung und Grundlagen S. 1-24

„… , bspw. in Form der Bestimmung des Risikomaßes Value at Risk. Risikosteuerung und risikobasierte …” „… Möglichkeiten einer Risikoevaluation (in Form von Risikomaßen) ein sowie auf die Instrumente der Risikosteuerung …” „… grundlegenden quantilbasierten Risikomaße Value at Risk, Expected Shortfall sowie Conditional Value at Risk …”

11 Anhang II: Aspekte der Gefährlichkeit von Verteilungen S. 545-552

„… L2, d. h. L1 ist ein größeres Risiko als L2 , L1 L2 : (11.3.1) Ein Risikomaß R ist dann konsistent …” „… Risikomaß R ist dann konsistent zur gemäß (11.3.4) definierten Stop Loss-Ordnung, wenn L1 %SL L2 ) R.L1 …” „… Damit kann die Kompatibilität (11.3.5) eines Risikomaßes mit der Stop Loss-Ordnung in äquivalenter Weise …”

Index S. 573-583

„… Risikokonzeption 50 risikolose Allokation 474 Risikomanagement 5f. Risikomanagement-Prozess 7 Risikomaß 25f., 45f …” „… – Verzerrungs- 57 – zweiseitiges 46 Risikomaß-Funktion 468 Risikomessfunktion 25 Risikomessung 25 Risikomodul 16 …” „… – empirische 130, 135 – gemeinsame 329 Verteilungsinvarianz 57, 85, 89 Verzerrungs-Risikomaß 71, 89f …”

4 Marktrisiken S. 189-234

„… Extremwerttheorie) möglich, so wie wir sie in Kapitel 3 kennengelernt haben. (2) Spezifikation eines Risikomaßes. …” „… Ausführungenwird standardmäßig das Risikomaß (Mean-) Value at Risk stehen, daneben auch das Risikomaß (Mean …” „… vorgegebenes Signifikanzniveau ˛ die folgenden Ausdrücke für die grundlegenden quantilbasierten Risikomaße: VaR …”

10 Anhang I: Ausgewählte Verteilungen und Familien von Verteilungen S. 495-544

„… Aussage. Für jedes positiv homogene und translationsinvariante Risikomaß führt die Bestimmung des …” „… Risikomaß11. Intuitiv liegt dies an der in Anhang 2.E dargestellten Eigenschaft, dass MVaR undMCVaR im …” „… positiv homogene und translationsinvariante Risikomaße (vgl. hierzu Proposition 6.13 in McNeil et al …”

8 Operationelle Risiken S. 441-454

„… sämtlich komonotoneGrößen sind. Da der Value at Risk aber nicht generell ein subadditives Risikomaß ist …”

7 Versicherungsrisiken S. 411-440

„… blenden wir diese erweiterte Möglichkeit aber aus. Für Analysen im Kontext quantilbasierter Risikomaße wie …”

5 Kreditrisiken I: Kreditrisikomodelle S. 235-360

„… Risikomaßen (VaR; ES=CVaR) im Vordergrund. Auf Fragen einer risikoadjustierten Performancesteuerung …” „… Wahrscheinlichkeitsverteilung des Portfolioverlusts auf der Basis der in Kapitel 2 behandelten Risikomaße Value at Risk und …” „… Expected Shortfall bzw. Conditional Value at Risk. Zur Kennzeichnung der Tatsache, dass diese Risikomaße in …”

doi.org/10.34156/9783799269520

Norbert Berthold, Michael Lingenfelder - WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium

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WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium

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WIST Volume 37 (2008) Issue 5 ISSN Online: 0340-1650

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Gregor Weiß Kohärente Risikomaße S. 270-272

„… Kleine AbhandlungenKohärente RisikomaßeEine Einführung in die axiomatische …” „… des Risikomaßes.Axiom S: Für alle Risiken X,Y∈G folgt ρ(X + Y) e ρ(X) +ρ(Y). (4)Interpretieren kann …” „… prüfen,Weiß, Kohärente RisikomaßeWiSt Heft 5 · Mai 2008 271mit welchen Nachteilen eine Risikomessung mit …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. I-IV

„… KonvergenzmessungWeiß Kohärente RisikomaßeLindenberg UnternehmensheterogenitätHüttche Modernes BilanzrechtRang/Hohn/Rühl …” „… ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263Kleine Abhandlungen Kohärente RisikomaßeEine Einführung in die axiomatische RisikomaßtheorieVon …”

doi.org/10.15358/0340-1650-2008-5

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WIST Volume 39 (2010) Issue 8 ISSN Online: 0340-1650

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Gregor Weiß Spektrale Risikomaße S. 406-408

„… Das aktuelle StichwortSpektrale RisikomaßeDipl.-Kfm. Dr. Gregor Weiß, B.Sc., BochumDipl.-Kfm. Dr …” „… Kohärenz spektraler Risikomaße mit zulässigerRisikoaversionsfunktion besitzen spektrale Risikomaßeden …” „… spektraleWeiß, Spektrale RisikomaßeWiSt Heft 8 · August 2010 407Risikomaß MΦ(X) die Ungleichung MΦ(X) & MΦ(Y …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. I-IV

„… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402Das aktuelleStichwortSpektrale RisikomaßeDipl.-Kfm. Dr. Gregor Weiß, B.Sc., Bochum …”

Werner Neus, Philipp Sturm Zur Vorteilhaftigkeit mehrfacher Projektprüfungen bei Venture-Capital- und Kreditfinanzierung S. 378-383

„… projektspezifischen Risikomaße Ausfallgefahr und Spannweite der Rückflussverteilung. Es giltG(n*)ψ = –λn*· lnλ · 1 – ψ …” „… zunehmendemAusfallrisiko. Da auch die Spannweite (x1 – x2) als ein Risikomaß angesehen werden kann, folgt in plausibler …”

doi.org/10.15358/0340-1650-2010-8

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WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium

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WIST Volume 40 (2011) Issue 12 ISSN Online: 0340-1650

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Gunther Hahn, Friedrich Thießen Risikomaße in der Krise S. 627-635

„… Risikomaße in der KriseDer Nutzen guter und weniger guter RisikomaßeDr. Gunther Hahn, Frankfurt …” „… Standardabweichung1. Aufgabe von RisikomaßenDie Aufgabe von Risikomaßen ist es, Gefahren der Zukunft abzubilden. In …” „… eingesetzt werden.4. Der Nutzen guter RisikomaßeFragen wir uns abschließend, was einem Entscheider …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. I-IV

„… Nutzen guter und weniger guter RisikomaßeDr. Gunther Hahn, Frankfurt, und Prof. Dr. Friedrich Thießen, …” „… . Dr. habil. Wolfgang Becker und Dipl.-Kfm. Johannes Krämer, Bamberg . . 620Risikomaße in der KriseDer …”

doi.org/10.15358/0340-1650-2011-12

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