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Silvio Andrae, Martin Hellmich, Christian Schmaltz - Bankaufsichtliches Risikomanagement

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Silvio Andrae, Martin Hellmich, Christian Schmaltz

Bankaufsichtliches Risikomanagement

2018

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5.1 Auswirkungen während der Übergangsphase S. 715-724

„… teilweise noch umzusetzenden regulatorischen Anforderungen einen sehr schwierigen und aus vielen …” „… dies nicht der Fall ist und verschiedene regulatorische Anforderungen auf diverse Erfolgsfaktoren von …” „… wenige von den individuellen Effekten der einzelnen neuen regulatorischen Anforderungen in dieselbe …”

7 Zusammenfassung S. 735-739

„… bessere Risikoberichterstattung voraus. Während die regulatorischen Anforderungen in diese Richtung …” „… regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. y Dateninfrastruktur: Die Aufseher verlangen immer mehr und …” „… . Voraussetzung und »Nebenbedingung« ist, dass alle regulatorischen und aufsichtlichen Anforderungen bewältigt …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis

„… Grundlagen und Anwendung regulatorischer Anforderungen Silvio Andrae / Martin Hellmich / Christian …” „… nunmehr eine beinahe neunjährige Phase der Einführung neuer regulatorischer Anforderungen hinter sich. Sie …” „… signifikant betreffen. Wenn Banken neben Kunden- oder Konkurrenzdruck durch regulatorische Anforderungen, wie …”

5.4 Kumulierte Auswirkungen auf die Realwirtschaft S. 726-729

„… regulatorischen Anforderungen werden auch in Zukunft für Banken hoch bleiben. Es ist nicht zu erwarten, dass eine …” „… Banken die Möglichkeit der regulatorischen Eigenkapitalentlastung eröffnen. Beispiele für treibende …” „… Realwirtschaft bereits vor der Finanzkrise nicht vollumfänglich abdecken konnten, aber durch die regulatorischen …”

1 Einleitung S. 1-7

„… ökonomischen Erfordernisse mit den regulatorischen Anforderungen verzahnt. Das vorliegende Buch analysiert …” „… , Rechtsunsicherheit sowie Rechtsrisiken. Die ökonomischen und regulatorischen Veränderungen haben die Bankbilanzen in …” „… regulatorischen Vorgaben. Wegen der hohen Komplexität rückt eine mehrschichtige Optimierung in den Mittelpunkt …”

6.1 Hohe Regelungstiefe S. 729-730

„… Regelungstiefe Der Umfang und die Geschwindigkeit der regulatorischen Anforderungen werden auch in Zukunft für …” „… Banken hoch bleiben. Es ist nicht zu erwarten, dass eine »regulatorische Pause« eintritt. Der Fokus der …” „… Spannungsfeld der Compliance. Ein Großteil des regulatorischen Impulses resultiert aus der öffentlichen Stimmung …”

2.5 Anforderungen an das Risikomanagement (Säule 2) S. 362-475

„… zu gewährleisten. 2.5 Anforderungen an das Risikomanagement (Säule 2) Im Gegensatz zur Säule 1 …” „… anschließend nationale Verwaltungspraxis überführt werden. WICHTIG 2.5 Anforderungen an das Risikomanagement …” „… (Säule 2) 2.5 Anforderungen an das Risikomanagement (Säule 2) 363 Datei:16604-0001__Andrae__01 …”

3.1 Credit Counterparty Risk again S. 587-634

„… Zusätzlicher operativer Aufwand, Kostensteigerungen sowie höhere Anforderungen an regulatorischem Kapital und …” „… Systemrisiken. Aus diesem Grund sind die regulatorischen Anforderungen hier sehr vielfältig und auch komplex …” „… and SM Anforderung nur für IM Abb. 3.5: Regulatorische Anforderungen an Kontrahentenausfallrisiken …”

2.8 Sanierung und Abwicklung S. 538-565

„… Anforderungen der Aufsicht steigen und von den Instituten zunehmend mehr Meldungen und Abfragen erstellt werden …” „… 2015 auf europäischer Ebene in Kraft tretenden BRRD wird diese Anforderung auf grundsätzlich alle …” „… Institute und Institutsgruppen ausgeweitet. Mit dieser Anforderung kommt es zur Novellierung der MaSan (vgl …”

2.4 Kapital- und Liquiditätsvorschriften (Säule 1) S. 63-362

„… CRR77). Diese Verschärfung regulatorischer Anforderungen unterliegt jedoch einem komplexen …” „… Eigenkapitalvorschriften (Kapitel 2.4.1 bis 2.4.9). Daran schließen sich die Anforderungen an die Liquiditätsausstattung …” „… die Institute zu jedem Zeitpunkt erfüllen. Dies schließt die tägliche Einhaltung der Anforderungen …”

4.2 Investmentfonds S. 691-715

„… Versicherungen, welche durch die regulatorischen Rahmenbedingungen in Kombination mit dem aktuellen Umfeld …” „… bedingt sind, auflisten: y Banken und Versicherungen investieren, u. a. getrieben durch regulatorische …” „… speziellen Anforderungen an OGAW’s, die nur in bestimmte Arten von Wertpapieren und anderen …”

3.7 Kapitalmarktunion S. 664-675

„… verändern werden. Die regulatorischen Begünstigungen von besicherten Darlehen, Negativzinssätze und die …” „… des Nichtbankensektors als in den USA. Da sich Banken in Europa in einem engen regulatorischem Rahmen …” „… Standard zu der regulatorischen Behandlung von Verbriefungspositionen veröffentlicht.552 Die Europäische …”

6.3 Technologische Entwicklungen S. 730-732

„… regulatorische Anforderungen wie Eigenmittelanforderungen und Stresstests abgestimmt sind. Diese Risikomodelle …” „… die Banken aufgrund der Komplexität der unterstützenden Prozesse teuer. Zudem kann es regulatorische …” „… regulatorische Zwecke zu verwenden. Dennoch werden die Institute die Methoden des maschinellen Lernens für andere …”

3.6 Benchmarks S. 661-664

„… Marktteilnehmern werden folgende Anforderungen auferlegt: 1. Administratoren: Die Benchmarks werden von …” „… sind. Der Gesetzgeber unterteilt die Anforderungen in Abhängigkeit von der Bedeutung der Benchmarks …” „… die Anforderungen. Die ESMA hat im Zuge der BMR das Mandat erhalten, eine Vielzahl an …”

4.1 Versicherungen S. 675-691

„… Unterlegungsvorschriften mit regulatorischem Kapital, der sog. Solvency Capital Requirement (SCR). 2. Die Säule 2 …” „… regulatorische Solvenzkapitalanforderung ist. Das Risikokapital wird so be stimmt, dass das Unternehmen mit 99,5 …” „… . Die Mindestkapitalanforderungen beschreiben die regulatorische Untergrenze des zu haltenden …”

2.9 Bankaufsichtlicher Überprüfungs- und Bewertungsprozess S. 565-587

„… Faktoren sind die Konjunktur, regulatorische und aufsichtliche Anforderungen, die Wettbewerbssituation …” „… haben werden. Die TLAC-Anforderungen werden in die BRRD II integriert und miteinander verschmolzen. Die …” „… aufsichtlichen Stresstests umgesetzt. In Deutschland stehen hingegen mehr die qualitativen Anforderungen der …”

2.6 Offenlegung (Säule 3) S. 475-492

„… (Säule 2) das Ziel, die Solidität und die Sicherheit des Finanzsystems zu stärken. Die regulatorischen …” „… nach Art. 431 Abs. 2 CRR nur möglich, wenn die Anforderungen der Art. 452 bis 455 CRR erfüllt werden …” „… bzw. der Verwaltungsrat gemeint. Anforderung Strategien und Verfahren für die Steuerung der Risiken …”

6.4 Neue Risiken S. 732-733

„… entwickelt. Darunter fallen diejenigen Modelltypen, die auf regulatorische Anforderungen wie …” „… Entkoppelung des regulatorisch vorgegebenen Modells vom zu internen Zwecken eingesetzten Modell. Zudem werden …”

2.3 Bankenunion S. 33-63

„… . Außerdem ging damit die Anforderung einher, innovative Hybridkapitalelemente, auf 15 % des Kernkapitals zu …” „… Ausschuss für Bankenaufsicht vom Anspruch des »One size fits all« der bestehenden Anforderungen abrücken …” „… Anforderungen stärker vom eingegangenen Risiko der Geschäfte abhängig. Die Mindestkapitalanforderungen sahen …”

6.7 Anhaltende Disintermediation S. 734-735

„… /Seite:735 7 Zusammenfassung Die regulatorischen Anforderungen der letzten zehn Jahre haben weitgehende …”

2.7 Meldewesen S. 492-538

„… : Unterschiedliche O enlegungstiefen (eigene Darstellung) 2.7 Meldewesen Regulatoren und Aufseher benötigen …” „… Reporting).466 Die Vorgaben detaillieren die Anforderungen der CRR. Damit gilt seit 2014 ein einheitliches …” „… besicherten Forderungen (IP Losses, Hard Test); y Informationstechnologische Anforderungen an die Umsetzung …”

3.5 Marktmissbrauch S. 659-661

„… sind in der MAD geregelt. Sie haben zum Ziel regulatorische Arbitrage zu unterbinden. 548 Vgl. EUR Nr …” „… Marktteilnehmern werden folgende Anforderungen auferlegt: 1. Administratoren: Die Benchmarks werden von …”

3.4 Beipackzettel für Anlageprodukte S. 655-659

„… regelmäßigen Überprüfung verbleiben beim Hersteller. Es gibt eine Reihe von Anforderungen an das …” „… Grafik fasst die wesentlichen Sachverhalte zusammen. PRIIPs-Verordnung Anforderung an Finanzinstitute …” „… sind in der MAD geregelt. Sie haben zum Ziel regulatorische Arbitrage zu unterbinden. 548 Vgl. EUR Nr …”

2.1 Bankenregulierung S. 7-21

„… «), die unter anderem die Prozesse und Verantwort- 3 Die Anforderungen an Geschäftsführer sind im § 25c …” „… Verfügbarkeit von Geschäftsleitern« konkretisiert. Die Anforderungen an Mitglieder des Aufsichtsrates sind im …” „… Geschäftsrisiken im Blick hat, ist mit der regulatorischen Aufarbeitung der Finanzkrise auch das Geschäftsmodell …”

8.2 Weitere Quellen S. 752-759

„… , D.A./Wehn, C.S. (2017): SSM, SREP und Säule 1+: Die neue regulatorische Denkweise, Stuttgart …” „… über die nationalen aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Sanierungsplanung, in: Igl, A./Heuter, H …” „… . (2014): Eigenkapitalbestandteile und -anforderungen, in: Gendrisch, T./ Gruber, W./Hahn, R. (Hrsg …”

2.2 Regulierungsund Aufsichtsrahmen S. 21-33

„… . Auf diese Weise sollen einheitliche Wettbewerbsbedingungen geschaffen und Anreize für regulatorische …” „… Liquiditätsstandards (»Basel III« und »Basel IV«); y Anforderungen an die »Corporate Governance«; y Reform der O …” „… die Entscheidungskompetenz in Bezug auf die Eigenkapital-, Liquiditäts- und Governance-Anforderungen …”

doi.org/10.34156/9783791036410

Ulrike Baumöl, Andreas Hoffjan, Péter Horváth, Klaus Möller, Burkhard Pedell, Thomas Reichmann - Controlling

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CON Volume 20 (2008) Issue 12 ISSN Online: 0935-0381

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Burkhard Pedell Controlling unter dem Einfluss regulatorischer Vorgaben S. 681-688

„… regulatorischen Kostenrechnungunterminieren würde. Eine zentraleAnforderung an das Controlling besteht daher darin …” „… beeinflusst.Aufgabenschwerpunkte sind dabei dieAusrichtung des Informationssystemsan regulatorischen Anforderungen, dieAnpassung …” „… Controlling unter demEinfluss regulatorischer VorgabenBurkhard PedellProf. Dr. BurkhardPedell ist …”

20 Jahre Zeitschrift Controlling S. 647-648

„… . Beeinflusst von einer zunehmendenInternationalisierung der Geschäftsaktivitäten und neuen Anforderungen …” „… derInvestoren und des Gesetzgebers steigen die Anforderungen an ein leistungsfähiges Controlling und eine …” „… regulatorischer Vorgaben betrachtet. Den Abschluss bildet Reichmann mit seinen grundsätzlichen Überlegungen zur …”

doi.org/10.15358/0935-0381-2008-12

Kai Gammelin - Non-Financial Risk Management

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Kai Gammelin

Non-Financial Risk Management

2023

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12 Third-Party Risk Management S. 321-356

„… Sub-Outsourcing-NehmerKundeGeschäspartnerVertragGesetzliche und regulatorische AnforderungenVertragBedingte ÜberwachungDirekte ÜberwachungAbbildung 78 …” „… regulatorischen Anfor-derungen sowie fehlende Regulierungsäquivalenz im Zusammenhang mit wesentlichen …” „… - und IT-Auslagerungen sind weitere regulatorische Anforderungen im Rahmen der Beurteilung zu beachten …”

15 Neue Risiko- und Chancenprofile sowie Wirkfaktoren S. 407-456

„… zahlreichen regulatorischen Anforderungen (s. Kap. 3.3) geben einen Rahmen vor, den es auszugestalten …” „… regulatorisches Radaring (s. Kap. 3.3), um über neue gesetzliche und regulatori-sche Anforderungen, aber auch …” „… regulatorischen Anforderun-gen durch quantitative und qualitative Schwellenwerte. Ein Beispiel für eine Reduktion …”

3 Risiko, Regulierung und effiziente Verankerung im Unternehmen S. 125-172

„… regulatorische direkte oder indirekte Anforderungen.3.1.1 Aufbau- und Ablauforganisation sowie …” „… Prozesse derart verschlankt, dass Arbeitsschritte zur Berücksichtigung regulatorischer Anforderungen und …” „… Regulatorische Anforderungen und RisikenDie Regulatoren schaffen in allen Bereichen der IT, Digitalisierung, im …”

8 »Neu-Produkt und wesentliche Änderungen«-Prozess (NPP) S. 265-270

„… zusätzliche Einführungsbedarf von komplexen regulatorischen Anforde-rungen kann den Produktanpassungsbedarf …” „… sind (s. Kap. 2.8.1). Diese Anforderung betrifft alle drei Ver-teidigungslinien des Unternehmens (s …” „… (Business Case, Market Sounding), y mögliche Haftungs- und regulatorische Risiken, y Compliance-relevante …”

13 Finanztechnologie und Services (FinTech) S. 357-384

„… , regulatorische Anforderungen und Informationen wir-ken auf die Geschäftstätigkeit der Finanzdienstleister ein …” „… Geschäftsmodells entscheiden, ob sie sich umfas-senden regulatorischen Anforderungen aussetzen (z. B. Entgegennahme …” „… Sichtprüfung erfolgt separat.Angenommen, regulatorische Anforderungen würden systematisiert und codiert von …”

2 Unternehmensziele bis zur Einbettung des Risikomanagements S. 39-124

„… einige Gemeinsamkeiten. Für alle Themenstellungen gibt es umfassende regulatorische Anforderungen …” „… ProportionalitätsprinzipKein Wort führte im Rahmen der Umsetzungen von regulatorischen und risikopräventiven Anforderungen zu …” „… identifiziertes Risiko ein wenig abzuschwächen, beschreiben die Regulatoren vor der Definition der Anforderungen …”

16 Epilog und Fazit S. 457-462

„… gesetzliche oder re-gulatorische Anforderungen oder mit Konsequenzen behaftete Risikopositionen) und …” „… sich folgend durch neue oder geän-derte regulatorische Anforderungen auf die …” „… BrandtDas Leben lehrt uns vieles, auch wie schnell sich Prioritäten verschieben und wie regulatori-sche oder …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-28

„… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1353.1.3.2 Regulatorische Anforderungen und Risiken …” „… unzurei-chende Trainings.Den Positionen eines Risk-und-Compliance-Officers kommt dabei eine vom Regulator noch …” „… regulatorische Instanzen oder ma-thematische Ansätze, da diese von Jurisdiktion zu Jurisdiktion und …”

6 Werkzeuge des Risikomanagements S. 245-260

„… Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen sowie die Eindäm-mung möglicher Risiken der zweiten …” „… gültige gesetz-liche und regulatorische Anforderungen rechtzeitig identifiziert und in den …” „… Newsletter/Webseiten der Regulatoren ABC y EUR-Lex-Datenbank y …Sämtliche Anforderungen der genannten Quellen werden …”

4 Der Risikomanagementprozess bzw. das Risk Assessment S. 173-222

„… sein: – Prozesse – Weisungen – Systemdokumentationen – gesetzliche und regulatorische Anforderungen. y …” „… Compliance-Verstöße, weil die regulatorisch geforderten Best-Exe-cution-Anforderungen nicht eingehalten werden können …” „… absetzbar.Unabhängig davon, ob ursächlich die Überwachung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen nicht …”

11 Risikomodelle, Kalkulationsschemen und Ratingsysteme S. 313-320

„… regulatorische Verantwortung und ein möglicher Reputationsschaden verbleiben immer bei dem nutzenden und …” „… und lokalen Regulatoren bewusst. Beispielsweise in den MaRisk1, Derivateverordnung, dem …” „… quantitative oder qualitative Validierungsmethoden, y veränderte Rahmenbedingungen (z. B. Anforderungen, Nutzer …”

9 Projektmanagement S. 271-278

„… der Initiie-rungsphase an mit eingebunden werden, um präventiv auf regulatorische Anforderungen bzw …” „… vorzu-sehen. Ebenso sollten gesetzliche und regulatorische Anforderungen bereits jetzt mit Eingang finden …” „… beginnen. Bei bspw. wesentlichen Abweichungen, neuen Anforderungen oder Risiken, ist ein …”

1 Einleitung S. 29-38

„… gesetzlichen und regulatorischen Themen aufbaut und wenig Praxis transportiert oder veraltet ist. Die Suche …” „… Briefe mit meinen Anforderungen an die Leasinggesellschaften ver-senden. Dabei fiel mir eine …” „… mir verantworteten Bereichen keine wesentlichen Feststellungen durch Regulatoren und Revisionen …”

Stichwortverzeichnis S. 471-478

„… Nachhaltigkeitskodex 438Digitalisierung 358, 360, 433 – DORA 141 – Regulatorik 140Digitalisierungspotenzial 358Digital …” „… System 370, 371 – Einsatzgebiete 371First Mover 106»Fit & Proper«-Anforderungen 86, 133Framing 80, 84 …” „… , 325 – Alternativplan 342 – Beziehungen 323 – fachliche Anforderungen an Dienstleis-ter 340 …”

5 Wertvolle Soll-Abweichungen S. 223-244

„… mit der: y Erfüllung gesetzlicher und regulatorischer Anforderungen (z. B. Standardansatz) und – je …” „… nach Jurisdiktion – von Anforderungen and das Berichtswesen, y Präzisierung des Weisungswesens, der …” „… einfließen können. Folgende weitere Fragestellungen sollten bearbeitet werden: y regulatorische Basis zur …”

14 Business Continuity und Resumption Management (BCM) S. 385-406

„… vorbereitende Anforderungen an sämtliche betriebli-che Ressourcen stellt – jedoch aus dem anderen beschriebenen …” „… gegenüber Geschäftspartnern und Kunden, y Fehlende gesetzliche oder regulatorische Compliance, y …” „… regulatorische Vorgaben (z. B. Fluchtwegbreite, Büromöbelpositionierung, Brandwände, Rauchabzüge), y Lagerung von …”

10 Sonstige strafbare Handlungen S. 279-312

„… Erpressbarkeit sowie regulatorische Angreifbar-keit des Unternehmens vermeiden und mögliche Befragungen von …” „… Jurisdiktion arbeitsrechtliche Anforderungen zu beachten. Die wichtigsten »Dos & Don’ts« sollten in das …” „… bereits wesentlich anspruchsvoller und stellt weitläufigere Anforderungen an ein internes Kontrollsys-tem …”

doi.org/10.34156/9783791058450

Patrik Buchmüller, Gregor Weiß, Gina Heller‑Herold - Nachhaltigkeitsrisiken in der Finanzwirtschaft

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Patrik Buchmüller, Gregor Weiß, Gina Heller‑Herold

Nachhaltigkeitsrisiken in der Finanzwirtschaft

2023

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5 Nachhaltigkeit in der Praxis der Finanzinstitute S. 157-282

„… öffentliches Interesse. Zum anderen entstehen immer mehr regulatorische Anforderungen mit einem ESG-Fokus an …” „… die Fi-nanzinstitute.In diesem Kapitel werden auf Basis der regulatorischen Anforderungen sowie der …” „… : Regulatorische Anforderungen erfüllen und ESG-compliant werden. Dieser Schritt geht einher mit einem …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-26

„… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2035.10.1 Regulatorische Anforderungen zu ESG – ein Überblick …” „… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2035.10.2 Regulatorische Anforderungen auf europäischer Ebene …” „… ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2675.19 Weitere ausgewählte ESG-relevante regulatorische Anforderungen …”

1 Einführung S. 27-52

„… • Einsatzmöglichkeiten von Ratings und Ratinganbieter• Basis der regulatorischen Anfor-derungen und steue-rungoptimierten …” „… Kurzüberblick über die geltenden regulatorischen Vorgaben und die aus unserer Sicht sonstigen, kurzfristig …” „… Diskussion befindliche regulatorische Vorgaben.Kapitel 2 erläutert die Vorgaben an die Steuerung von …”

3 Vorgaben zum ESG-Risikomanagement und Kapitalunterlegung von ESG-Risiken auf EU-Ebene S. 89-130

„… bankaufsichtliche Anforderungen auf EU-Ebene vgl. Buchmüller/Igl/Neus (2020), S. 27 f. sowie S. 75–100.132 Vgl …” „… Vermögenswerten aufgrund regulatorischer Änderungen;c) die potenziellen Auswirkungen einer speziellen …” „… Institute gelten, dass die Offenlegungsanforderungen nicht über die Anforderungen der Meldung an die …”

4 Offenlegung in der Praxis S. 131-156

„… nachfolgend kurz dar-gestellt und diskutiert werden sollen.4 .2 .1 Regulatorische PflichtEin triviales, aber …” „… vielleicht das wichtigste Ziel der Offenlegung von Nachhaltigkeitsrisiken ist die Einhaltung regulatorischer …” „… regulatorischen Vorgaben von Aufsichtsbehörden und Zentralbanken am strengsten. Gleichzeitig ist auch außerhalb …”

Autorinnen und Autoren S. 301-304

„… integrativ in Finanzunternehmen umzusetzen, um so die regulatorischen Anfor-derungen zu erfüllen und …”

2 BaFin-Vorgaben zu ESG-Risiken S. 53-88

„… regulatorische Anforderungen zu Green Finance, der ebenfalls die wichtigsten Akteure und deren Veröffentlichungen …” „… aufsichtsrechtlichen Anforde-rungen an ESG-Risiken in Deutschland gesehen werden. Das Merkblatt ist sektorübergreifend …” „… Anforderungen oder zumindest seitens der Prüfer als wichtige Orientierungshilfe verstanden werden dürften.So …”

doi.org/10.34156/9783791050010

Thorsten Gendrisch, Ronny Hahn, Jochen Klement - Handbuch Solvabilität

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Thorsten Gendrisch, Ronny Hahn, Jochen Klement

Handbuch Solvabilität

2020

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Herausgeber und Autoren S. 399-403

„… Eigenmittel sowie in der techni-schen Implementierung neuer regulatorischer Anforderungen (CRR II / CRD V …” „… der Zinsänderungs- und Marktpreisrisiken sowie in der Umsetzung der regulatorischen Anforderungen zum …” „… Umsetzung, Konzeption und Koordination von fachlichen sowie regulatorischen Anforderun-gen an Handelssysteme …”

7 Regulatorische Vorgaben zur Parameterschätzung von IRB-Modellen S. 145-154

„… Ausfallraten zu bestimmen sind.5 S. Kapitel 6.7.4 Anforderungen an die LGD-Schätzung7 Regulatorische Vorgaben …” „… 1457 Regulatorische Vorgaben zur Parameterschätzung von IRB-ModellenVon Jochen Kayser7.1 …” „… EinleitungIm vorangegangenen Artikel zu den internen Verfahren wurde nur kurz auf die Anforderun-gen zur …”

2 FinTechs in der Regulierung S. 33-48

„… kleinen FinTechs, die besonders aus regulatorischer Sicht anspruchsvoll sind. Daher sind intensive …” „… regulatorische Dienstleistungen von FinTechs bedient. Zu beobachten ist, dass FinTechs versu-chen insbesondere …” „… Unternehmens entscheiden können.6In diesem Zusammenhang spielen die verschiedenen regulatorischen …”

4 Mindestdeckung notleidender Risikopositionen S. 95-104

„… regulatorischen Anforderungen ergeben sich in der Praxis in der Umsetzung einige technische Fragestellungen …” „… gesamte Risikoposition vorzusorgen. In den ersten zwei Jahren ist keine regulatorische Mindestdeckung zu …” „… teilweise unterschiedliche Anforderungen für nicht in den Anwendungs-bereich fallende Risikopositionen …”

9 Verbriefungen S. 185-202

„… getreten ist, hatte im Wesentlichen die Anforderungen der SolvV übernommen. Schließlich wurde am 28 …” „… den bestehenden Regelungen der Eigenmittelunterlegung vor allem die operationellen Anforderungen an …” „… , Risikoselbstbehalt, Transparenzanforderungen, Kreditvergabekriterien, Wiederverbriefungs-verbot, Anforderungen an …”

19 Leverage Ratio S. 345-358

„… seither die risikogewichteten Kapitalquoten.3Die regulatorischen Anforderungen zur Berechnung und …” „… Entwicklung19 Leverage Ratio346Die historische Entwicklung der regulatorischen Anforderungen zur Leverage …” „… (2014) und BCBS 270_d365 (2016). Abb. 19.1: Entwicklung der regulatorischen Anforderungen zur Leverage …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-12

„… Kapitalanforderungen an Kreditinstitute3. AuflageAlle relevanten aufsichtlichen Anforderungen zur Solvabilität im …” „… Zinsänderungs-risiko im Bankbuch.Der Band gibt eine Gesamtübersicht über den aktuellen Stand der Anforde-rungen durch …” „… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372.5 Implikationen und regulatorischer Ausblick …”

17 Interne Marktrisikomodelle S. 317-330

„… entsprechenden regulatorischen Anforderungen aus einem fortgeschrittenen IRBA zu orientieren (Artikel 325bp …” „… Institute die quantitativen und qualitativen Anforderungen der Artikel 325bh, 325bi sowie die Anforderungen …” „… Markt-preisrisiken anhand ihres IMA zu berechnen. Voraussetzung hierfür ist, dass die Handelstische die Anforderungen …”

13 Anforderungen an besondere Exposurearten – Neue Methoden der Finanzierung S. 251-268

„… 25113 Anforderungen an besondere Exposurearten – Neue Methoden der FinanzierungVon Benjamin Dohle …” „… ) hat die Europäische Bankenaufsicht weitere Schritte unternommen, Anforderun-gen an besondere …” „… Risikopositionen.Dieses Kapitel beschäftigt sich mit ausgewählten Anforderungen für bestimmte Exposure-arten. Darunter …”

5 Der Kreditrisikostandardansatz S. 105-120

„… alleinigen Bestimmungsfaktor für die regulatorische Eigenkapitalunterlegungspflicht bei Kreditnehmern, die …” „… Eigenmittelanforderung sowie die kombinierte Kapitalpuffer-anforderung nach § 10i Abs. 1 KWG und die …” „… Eigenmittelzielkennziffer (P2G – Pillar 2 Guidance).7 Bezüglich der Anforderungen für die Forderungsklasse »Verbriefungen …”

21 Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch S. 377-390

„… Jahr 2016 den Meilenstein für umfangreiche Anforderungen an das IRRBB-Management, die über die …” „… Elemente des BCBS Standards zum IRRBB, welche die Institute betrifft und Anforderungen an die Messung und …” „… enthalten neben Anforderungen an die Kapitalallokation, wie eine detaillierte Liste zur Beurteilung der …”

8 Kreditminderungstechniken S. 155-184

„… (2018): Bankaufsichtliches Risikomanagement: Grundlagen und Anwendung regulatorischer Anforderungen …” „… Verfahren, verschiedene Sicherheiten bzw. Sicherungsin-strumente zur Reduzierung regulatorischer …” „… Anforderungen zu erfüllen (Art. 194 CRR).1. Die Besicherung muss in allen relevanten Ländern rechtswirksam und …”

18 Der neue Messansatz zur Bestimmung des Anrechnungsbetrags für das operationelle Risiko S. 331-344

„… Jochen Kayser18.1 EinleitungMit dem finalen Basel III Paket wurden auch die Anforderungen an die …” „… . Kapitel 18.7 behandelt die qualitativen Anforderungen an die Institute, die die internen Verlustdaten bei …” „… die von der EBA empfohlenen qualitativen Anforderungen ein, die über eine einfache Übertragung der …”

6 Auf internen Einstufungen basierender Ansatz S. 121-144

„… Anforderungen hinsichtlich des IRB-Ansatzes (»Auf internen Beurteilungen basierender Ansatz«)1 finden sich in …” „… Zulassung durch die entsprechenden Aufsichtsbehörden (siehe Kapitel 6.2). Daher beinhalten die Anforderungen …” „… Anforderungen an die Prozesse der Institute.Im Mittelpunkt dieses Ansatzes stehen interne Schätzungen, welche …”

3 Eigenmitteldefinition und Eigenmittelpuffer S. 49-94

„… . Kapitalabzüge vorzunehmen. Im Fol-genden werden die Anforderungen zur Zurechnung zu den aufsichtsrechtlichen …” „… . 28 Abs. 1 Buchst. h CRR festgelegt, darüber hinaus sind die allgemeinen Anforderungen für …” „… CRR) deren zentrale Kapitalinstrumente bei Erfüllung der Anforderungen des Art. 27 Abs. 1 Buchst. a …”

11 Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung (CVA-Risiko) S. 223-242

„… des regulatorischen Eigenkapitals für das Kontrahen-tenrisiko aus OTC-Derivatgeschäften erfasste unter …” „… betrachteten Kontrahenten. Im Folgenden werden kurz ein paar quali-tativen Anforderungen beschrieben, die die …” „… CVAm 1,25.Die SA-CVA-Anforderung berechnet sich aus der Summe aller CVA-Portfoliobestandteile für das …”

10 Standardansätze für das Gegenparteiausfallrisiko S. 203-222

„… einer aufsichtlich anerkannten vertraglichen Nettingver-einbarung7 unterliegen. Die Anforderungen an die …” „… methodisch anspruchsvolle Anforderungen bei der Berechnung der Wiederschaffungskosten und im besonderen Maße …” „… Falle des Kontrahentenausfalls. Für die Nachschuss-Risikoperiode gelten folgende regulatori-sche …”

doi.org/10.34156/9783791049663

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Bankaufsichtliches Risikomanagement

Controlling

Non-Financial Risk Management​

Nachhaltigkeitsrisiken in der Finanzwirtschaft ​

Handbuch Solvabilität

Non-Financial Risk Management

Nachhaltigkeitsrisiken in der Finanzwirtschaft