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Robin Daume, Dietmar Ernst - Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling

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Robin Daume, Dietmar Ernst

Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling

2022

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4 Monte-Carlo-Simulation S. 53-62

„… 4 Monte-Carlo-Simulation In diesem Kapitel wird die Monte-Carlo-Simulation in ihrem theoretischen …” „… Monte-Carlo-Simulation mit Microsoft Excel beschrieben und die Funktionsweise der Simulation betrachtet. Anschließend …” „… werden die zugrundeliegenden Wahrscheinlichkeitsverteilungen einer Monte-Carlo-Simulation beschrieben …”

2 Monte-Carlo-Simulation in der Controlling-Literatur S. 23-36

„… 2 Monte-Carlo-Simulation in der Controlling- Literatur In diesem Kapitel werden die wichtigsten …” „… Veröffentlichungen der Monte-Carlo-Simulation, mit Bezug zum Controlling, aufgearbeitet. Zum einen werden die …” „… Risikoaggregation ab, die er in seinem Buch Risikoaggregation und Monte-Carlo-Simulation – Schlüsseltechnologie für …”

5 Monte-Carlo-Simulation mit dem Excel-Add-In Risk Kit am Beispiel der Monte-Carlo STAHL AG S. 63-134

„… Standardstatistiken der Monte-Carlo-Simulation Eigenkapitalquote 2 Ziehungen Ergebnisse der 5.000 Simulationsläufe 68 …” „… 5 Monte-Carlo-Simulation mit dem Excel- Add-In Risk Kit am Beispiel der Monte- Carlo STAHL AG In …” „… . WEHRSPOHN GmbH & Co. KG (Hrsg.) 2021, online. 66 5 Monte-Carlo-Simulation mit dem Excel-Add-In Risk Kit …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-18

„… Robin Daume, Dietmar Ernst Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling Am Beispiel eines …” „… Financial Models in Excel Monte-Carlo-Simulation im Risiko-Controlling Robin Daume ist …” „… Lehrbüchern und weiteren Veröffentlichungen. Robin Daume, Dietmar Ernst Monte-Carlo-Simulation im …”

1 Management Summary – Revolution im Controlling S. 19-22

„… Monte-Carlo-Simulation als Lösung: Die Monte-Carlo-Simulation kann als Verknüpfung des Risikomanagements mit dem …” „… Ausprägung der Kennzahl, wohingegen die Monte-Carlo-Simulation eine ganze Bandbreite an möglichen …” „… : Abb. 1: Klassischer Planwert und Monte-Carlo-Simulation Quelle: Eigene Darstellung.2 Nutzen: Die …”

Literaturverzeichnis S. 135-142

„… und Monte-Carlo-Simulation mehrerer Planjahre – Risikoaggregation – auch über die Zeit, in …” „… & Management 05/04, S. 313-325. KLEIN, M. (2010): Monte-Carlo Simulation und Due Diligence: Ein methodischer …” „… . ET. AL. (2011): Forecasting hotel arrivals and occupancy using Monte Carlo simulation, in: Journal …”

Sachverzeichnis S. 143-147

„… Monte-Carlo-Parameter 71 Monte-Carlo-Simulation 21, 23, 53, 65 Analyse und Interpretation 57 Aufbau und …” „… werden unterschiedliche Risiken mit der Monte-Carlo- Simulation zu einem Gesamtrisiko aggregiert. Es wird …” „… Risikosimulation im Sinne der Monte-Carlo-Simulation gewährleistet werden. Ziel dieses Buches ist es, am Beispiel …”

3 Risikomanagement und Risiko-Controlling S. 37-52

„… quantitative Risikoanalyse und Aggregation mit Simulationstechniken (insbesondere der Monte-Carlo-Simulation …” „… Monte-Carlo-Simulation wird anschließend die Risikoaggregation durchgeführt und die Chancen und Gefahren des …” „… ) unabdingbar. Um zu erkennen, ob aus den durch Simulation aggregierten Risiken eine bestandsgefährdende …”

doi.org/10.24053/9783739882000-0

Werner Gleißner, Andreas Klein - Risikomanagement und Controlling

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Werner Gleißner, Andreas Klein

Risikomanagement und Controlling

2017

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Bandbreitenplanung über mehrere Jahre: Planungssicherheit mit der Monte-Carlo-Simulation S. 111-128

„… Unternehmensplanung erfordert zwingend den Einsatz von Simulationsverfahren (Monte-Carlo- Simulation), weil Risiken …” „… Bandbreitenplanung über mehrere Jahre: Planungssicherheit mit der Monte-Carlo-Simulation n Die …” „… Wahrscheinlichkeitsverteilungen ist nur durch ein Verfahren möglich: Die Monte-Carlo-Simulation. Bei diesem computergestützten …”

Szenario-Analyse und Simulation: ein Fallbeispiel mit Excel und Crystal Ball S. 315-338

„… Monte-Carlo-Simulation mithilfe von Microsoft Excel und der Simulationssoftware Crystal Ball. Der Einsatz von Crystal …” „… großen repräsentativen Anzahl möglicher Zukunftsszenarien (Monte-Carlo-Simulation). n Jedes Szenario …” „… einer Monte-Carlo-Simulation zeigt die kombinierten Auswirkungen von Chancen und Gefahren (Risiken) für …”

Stochastische Szenarioanalyse: Einsatzmöglichkeiten für die Unternehmensplanung S. 229-238

„… . einer Monte-Carlo-Simulation analysiert. Als Simulationstool wurde das Microsoft Excel-Add-On „RiskKit …” „… Monte-Carlo-Simulation eine Modellierung der Risiken vorgenommen.6 Die Monte-Carlo-Simulation ist ein stochastisches …” „… „Bandbreitenplanung über mehrere Jahre: Planungssicherheit mit der Monte-Carlo-Simulation“ und Beitrag von …”

Quantifizierung und Aggregation von Risiken S. 85-110

„… Planungssicherheit. Hierfür eignet sich die Monte-Carlo-Simulation. n Der Beitrag erläutert die wesentlichen Methoden …” „… Monte-Carlo-Simulation ............................................... 99 5.1 Grundlagen …” „… ..................................................................... 99 5.2 Risikoaggregation mittels Monte-Carlo-Simulation .......... 100 6 Risikomaße zum „Rechnen mit …”

Software für Risikoaggregation: Gängige Lösungen und Fallbeispiel S. 289-314

„… . 1). • Durchführung einer Monte-Carlo-Simulation, also die (wiederholte) Erzeugung von Zufallszahlen …” „… Verbindung mit einem Add-In, das die Technik der Monte-Carlo-Simulation bereitstellt, oder über …” „… Praxisbeispiel für eine Monte-Carlo-Simulation vorgestellt und im darauffolgenden Kapitel die IT-technische …”

Break-Even-Analyse: Unsicherheit und Risiko bei mehreren Produkten reduzieren S. 195-212

„… (Monte-Carlo-Simulation) kann auf einfache Weise in bestehende Tabellenkalkulationen eingebaut werden und kann …” „… Zeit durchführbar sind. Entsprechende Software für Monte-Carlo-Simulationen ist in …” „… auf die Break-Even-Analyse Für die Durchführung einer Monte-Carlo-Simulation in der Break-Even …”

Risikomanagement: Ziele und Teilaufgaben im Überblick S. 21-38

„… Monte-Carlo-Simulation). Nur so können Kombinationseffekte von Einzelrisiken ausgewertet werden, die zu …” „… Grundlagen & Konzepte 2 S. zur Methodik der Monte-Carlo-Simulation Gleißner, 2005, 2017a und b. 3 S. Graumann …” „… realistische Bandbreite z.B. des Unternehmensergebnisses möglich („Monte-Carlo-Simulation“).7 Aus der …”

Stichwortverzeichnis S. 345-347

„… – zur Risikoidentifikation 72 Monte-Carlo-Simulation – Excel und Crystal Ball 315 – zur Berechnung von …” „… ) – Aufbau 172 S Simulation – Software-Einsatz 289 – stochastische Simulation 315 – Szenarioanalyse 231 …” „… Simulationsverfahren – zur Bestimmung des Gesamtrisikoumfangs 315 347 Stichwortverzeichnis Störfallanalyse – technische …”

Integration von Risikomanagement und Controlling: Plädoyer für einen neuen Umgang mit Planungsunsicherheit im Controlling S. 39-66

„… ). Und da die Risiken nicht addierbar sind, benötigt man eine Monte-Carlo- Simulation zur …” „… Integration von Risikomanagement und Controlling Abb. 2: Einsatz der Monte-Carlo-Simulation zur Beurteilung …” „… Monte-Carlo-Simulation unter Beachtung der Korrelationen eine hinreichend große, repräsentative Stichprobe möglicher …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-10

„… ............................................................................................... 85 Bandbreitenplanung über mehrere Jahre: Planungssicherheit mit der Monte-Carlo-Simulation Werner …” „… .................................................................. 289 Szenario-Analyse und Simulation: Ein Fallbeispiel mit Excel und Crystal Ball Werner Gleißner, …”

Business-Analytics-Ansätze zur Unterstützung des Controllings bei der Risikoidentifikation S. 273-288

„… Monte-Carlo-Simulation zu einer stochastischen Planung ausgebaut werden.24 Abb. 3 zeigt eine Übersicht über die …” „… den Einsatz von Monte-Carlo-Simulationen kann die Komplexität von Steuerungsmodellen reduziert und die …” „… multidimensionale Berechnung von Simulationsszenarien. Verschiedene Maßnahmen können bezüglich ihrer Auswirkungen …”

Controlling und Risikoanalyse bei der Vorbereitung von Top-ManagementEntscheidungen S. 129-152

„… Monte-Carlo-Simulation erfordert.8, Nur durch die Aggregation der Risiken, also der Berechnung einer gro- 134 Grundlagen …” „… bestehende Abhängigkeiten, insbesondere zu Planung, Risikoanalyse, Risikoaggregation (Monte-Carlo-Simulation …” „… Illiquidität) die Simulation der künftigen Perioden aus der Perspektive des Eigentümers tatsächlich …”

Das Experten-Interview zum Thema „Risikomanagement und Risikocontrolling“ S. 11-20

„… unterstützen, unter Verwendung von AddIns, die die notwendige Technik der Monte-Carlo-Simulation bereitstellen …”

Reifegradmodelle und Entwicklungsstufen des Risikomanagements: Ein Selbsttest S. 183-194

„… Reifegradmodelle des Risikomanagements abgeleitet werden kann. Mittels Monte-Carlo-Simulation werden mögliche …” „… Simulationsergebnisse adressatengerecht zur Unterstützung von Managemententscheidungen aufbereitet? Tab. 3: Fragen zur …”

Reifegrade der Integration von Risikomanagement und Controlling S. 167-182

„… Bandbreitenplanung oder sogar stochastischen Planung auf der Grundlage von Monte-Carlo- Simulationen ausgebaut. Die …” „… können z.B. durch Szenarioanalysen und Simulationen Risiken in die operative Unternehmensplanung …” „… simulationsbasierte stochastischen Bilanz-, GuV- und Finanzplanung, durch die Chancen und Risiken analysiert und …”

doi.org/10.34157/9783648103388

Professor Carsten Berkau - Management Accounting

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Professor Carsten Berkau

Management Accounting

2020

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12. Risk Valuation S. 211-229

„… simulation based on the Mathematical concept of a MonteCarloSimulation. In this chapter we study the case of …” „… understand the technical term risk and can run a MonteCarloSimulation on a spreadsheet. The knowledge helps …” „… . As an alternative, risk combinations based on the Mathematical method of a MonteCarloSimulation …”

2. Introduction to Management Accounting S. 11-15

„… mergers. In chapter (12), we study a modern approach for risk valuation based on MonteCarloSimulation …”

doi.org/10.24053/9783739880280

Ulrike Baumöl, Andreas Hoffjan, Péter Horváth, Klaus Möller, Burkhard Pedell, Thomas Reichmann - Controlling

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Controlling

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CON Volume 18 (2006) Issue 7 ISSN Online: 0935-0381

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Hans-H. Bleuel Monte-Carlo-Analysen im Risikomanagement S. 371-378

„… -Analysenals betriebswirtschaftlicheSimulationstechnikGrundlagenMonte-Carlo-Analysen sind den Simulationsmethoden zuzuordnen. Jede Simulation zielt darauf ab, in einer vereinfachten …” „… begrenzt.Tatsächlich sind Monte-Carlo-Simulationen in der betrieblichen Praxiseines Excel-gestützten Controllings …” „… einerMonte-Carlo-Simulation zusammenfassend dar und zeigt die Umsetzungunter dem Excel Add-In @Risk anhand eines Fallbeispiels …”

Thomas Reichmann Risikohaftung, Risikomanagement und Risiko-Controlling S. 339-340

„… Grundlagen und Einsatzbedingungen einer Monte-Carlo-Simulation betrachtet und daraufhin deren Umsetzung unter …” „… AG“. Anschließend gibt Bleuel einen Einblick in „Monte-Carlo-Analysen im Risikomanagement mittels …”

Ute Vanini, Marc Weinstock Risikoinventur bei der HSH N Real Estate AG S. 379-386

„… zum Unternehmensgesamtrisikos z. B. mittelseiner Monte-Carlo-Simulation unterstützen.) Als Maßnahmen …”

doi.org/10.15358/0935-0381-2006-7

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Controlling

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CON Volume 21 (2009) Issue 10 ISSN Online: 0935-0381

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Klaus Wolf Monte-Carlo-Simulation - Einsatz im Rahmen der Unternehmensplanung S. 545-552

„… Monte-Carlo-Simulation – Einsatz imRahmen der UnternehmensplanungKlaus WolfDr. Klaus Wolf …” „… wieder.Stichwörter Microsoft ˆ Excel Monte-Carlo-Simulation Unternehmensplanung Value at Risk WertbeitragDie …” „… Monte-Carlo-Simulation ist ein bewährtes Instrument, das sich in derForschung reger Anwendung erfreut. In der …”

Klaus Möller Humankapital - Controlling-Wort des Jahres! S. 501-503

„… Risiko bei der EVA i -Berechnungdurch Monte-Carlo Simulationen (Wolf) sowie eine wachstumsorientierte …” „… . Klaus WolfMonte-Carlo-Simulation – Einsatz im Rahmen der Unternehmensplanung . . . 545CONTROLLING-CASE …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-500

„… PotenzialeLachnit/WulfCONTROLLING-COMPACTBerichtswesenStoklossaCONTROLLING-WISSEN Business Intelligence als Enablerdes Basel II-BerichtswesensPastwaMonte-Carlo-Simulation – Einsatz …”

doi.org/10.15358/0935-0381-2009-10

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