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Martin Bösch

Derivate

Series: Vahlens Kurzlehrbücher

Volume 2020

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Teil F: Umfang, Verteilung und Regulierung von Derivaten S. 333-360

„… Teil F Umfang, Verteilung und Regulierung von Derivaten _6144_Boesch.indb 333 20.05.2020 …” „… 1.1 Nominalwert, Bruttomarktwert und Bruttokreditrisiko Das Volumen aller gehandelten Derivate ist …” „… des Bruttomarktwerts des gesamten Terminmarktes, d. h. aller börsengehandelten Derivate und aller …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. I-XVIII

„… Derivate-Zoo mit inbegriffener ,Tierkunde‘ und passt dabei auf, dass man nicht stolpert.“ (Ein Bamberger …” „… Vahlen 4.Auflage Derivate Martin BöschBös ch D er iv at e 4. A . V ah le n Dr. Martin Bösch ist …” „… Funktion im Investment banking im Bereich Derivate und im Transaction Banking der HypoVereinsbank tätig …”

Teil G: Anhang S. 361-387

„… Ermittlung des Preisänderungsrisikos oder zur Ermittlung des Hedge-Ratios beim Einsatz von Derivaten stellt …” „… nicht zentral abgerechnete Derivate, September 2013. Bank for International Settlements: Statistical …” „… . Bloss, Michael/Ernst, Dietmar: Derivate, Oldenbourg Verlag, 2008. Bösch, Martin/Heinig, Raik: Der …”

Teil A: Grundlagen S. 1-32

„… Teil A Grundlagen Das lernen Sie in diesem Teil des Buches ■ Was sind Derivate? ■ Was ist der …” „… Unterschied zwischen dem Finanzmarkt und dem Markt für Derivate? ■ Was versteht man unter Kassamarkt und …” „… Terminmarkt und wie hängen Terminmärkte und Derivate zusammen? ■ Welche wichtigen Einsatzmöglichkeiten für …”

Teil E: Kreditderivate S. 289-332

„… unterscheiden Kreditderivate von allen anderen Derivaten und was macht sie dabei besonders gefährlich? _6144 …” „… sein. Man spricht dann von einem Single-Name-Derivat . Als Referenzaktivum können aber auch ganze …” „… Kreditportfolios (Multi-Name-Derivat ) oder Anleiheindizes vereinbart werden. Der Gesamtnennwert der …”

Teil B: Optionen S. 33-174

„… Termingeschäfte und damit auch die Derivate in zwei große Gruppen einteilen. Von unbedingten Termingeschäften …” „… Derivate gehandelt werden. Eine Option ist dabei ein Vertrag zwischen zwei Parteien, bei denen der Inhaber …”

Teil C: Forward und Futures S. 175-246

„… alle verfügbaren Derivate der EUREX sowie deren Kontraktspezifi kationen zusammenfasst. _6144 …”

doi.org/10.15358/9783800661459

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Martin Bösch

Derivate

Series: Vahlens Kurzlehrbücher

Volume 2014

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1 Vorteile von Derivaten S. 310-313

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… nochmals die Vorteile und Risiken von Derivaten rekapitulieren. 1 Vorteile von Derivaten Abtrennung und …” „… Derivate darstellt. Ob wir Forwards, Optionen oder Swaps betrachten, in allen Fällen werden Risiken von …”

1 Finanzmarkt und Markt für Derivate S. 15-21

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… Abschnitt: Was sind Derivate? Was ist der Unterschied zwischen dem Finanzmarkt und dem Markt für …” „… Derivate? Was versteht man unter Kassamarkt und Terminmarkt und wie hängen Terminmärkte und Derivate …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-14

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… : 28.08.2014 Ausgabedatum: 28.08.2014 Status: Imprimatur Seite I Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3 …” „… Seite I Zum Inhalt: Dieses Lehrbuch stellt die wichtigsten Derivate vor, die derzeit an den Märkten …”

2 Risiken S. 313-318

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… zuletzt aufgeführte Vorteil von Derivaten, ihre enorme Hebelwirkung, ist ambivalent. Der hohe Hebel kann …” „… Anleger gegeben hat. Das Problem besteht vielmehr darin, dass der hohe Hebel bei Derivaten erstens einen …”

3 Erforderliche Regulierung des Marktes S. 318-324

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… Marktes Ja, aber … lautete die Antwort auf die Frage, ob wir Derivate benötigen. Ja, weil die hier …” „… Banking, Financing und Investing ist ohne Derivate nicht mehr denkbar. „Aber“ bezieht sich auf die …”

Literaturverzeichnis S. 339-342

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… abgerechnete Derivate, September 2013. Bank for International Settlements: Statistical release: OTC …” „… , Michael/Ernst, Dietmar: Derivate, Oldenbourg, 2008. Bösch, Martin/Heinig, Raik: Der Verkauf von Non Performing …”

2 Akteure und Handelsplätze S. 21-27

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… Handelsplätze 2.1 Absicherer (Hedger) Derivate können helfen, bestehende Risiken zu reduzieren oder ganz …” „… Instrumente, um sich gegen mögliche Risiken abzusichern. Akteure, die sich mit Derivaten gegen bestehende …”

7 Aufgaben zu Teil E S. 309-310

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum: 28.08.2014 Ausgabedatum …” „… Risiken von Derivaten rekapitulieren. 1 Vorteile von Derivaten Abtrennung und Handelbarkeit von Risiken …”

5 Was Sie unbedingt wissen und verstanden haben sollten S. 41-43

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… unbedingt wissen und verstanden haben sollten Kapitel 1 und 2: Finanzmarkt und Akteure Bei Derivaten …” „… . Derivate werden deshalb häufig auch als Termingeschäfte bezeichnet. Die zentrale Funktion des …”

3 Risiko und Risikoberechnung S. 27-33

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… und Risikoberechnung 3.1 Risikoarten Wir haben bisher argumentiert, dass mit Hilfe von Derivaten …” „… Anlage in lokaler Währung. Die meisten der im Buch vorgestellten Derivate beziehen sich auf …”

4 Zinsen S. 33-41

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… Zinsen zahlen. Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein …” „… Value oder Gegenwartswert. Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau …”

Stichwortverzeichnis S. 342-350

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… Credit Default Swap 274 Bear-Spread 88, 90 Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage …” „… 177 Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …”

2 Anleihebewertung S. 327-339

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… % (€) Abbildung G.1 : Cashflowprofil einer Anleihe aus Anlegersicht Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3 …” „… Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum: 28.08.2014 Ausgabedatum …”

5 Weitere Aspekte von Kreditderivaten S. 300-306

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum: 28.08.2014 Ausgabedatum …” „… – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum: 28.08.2014 Ausgabedatum: 28.08.2014 Status …”

1 Kreditrisiko S. 271-279

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… Derivaten und was macht sie dabei besonders gefährlich? Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage …” „… . 254. Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …”

12 Weitere Einzelthemen zu Optionen S. 128-145

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… auch die Broschüre EUREX Produkte 2012 abrufen, die alle verfügbaren Derivate der EUREX sowie deren …” „… Kontraktspezifikationen zusammenfasst. Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein …”

1 Grundlagen S. 44-49

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… ? Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum: 28.08.2014 …” „… Derivate in zwei große Gruppen einteilen. Von unbedingten Termingeschäften sprechen wir immer dann, wenn …”

11 Anleihe- und Zinsoptionen S. 119-128

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… Übungen“/Rechner. Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… Zinssatz tilgen. Die Zinsdifferenz zwischen Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage …”

2 Credit Default Swap S. 279-287

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… Anleihen, aber auch Einzelkredite sein. Man spricht dann von einem Single-Name-Derivat. Als …” „… Referenzaktivum können aber auch ganze Kreditportfolios (Multi-Name-Derivat) oder Anleiheindizes vereinbart werden …”

3 Futures auf Aktienindizes S. 188-197

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… steht für Morgan Stanley Capital International. Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage …” „… EUREX Produkte 2012, die alle verfügbaren Derivate der EUREX sowie deren Kontraktspezifikationen …”

13 Realoptionen S. 145-162

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum: 28.08.2014 Ausgabedatum: 28.08.2014 Status …” „… realen Welt Regenbogenopti- Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein …”

2 Zinsswaps S. 236-253

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum: 28.08.2014 Ausgabedatum: 28.08.2014 Status …” „… diesem Zusammenhang auch vom „Netting“ der Zahlungen. Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3 …”

4 Kreditderivate im weiteren Sinne S. 292-300

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… (MBS). Wenn Derivate, Anleihen oder allgemeine Kredite die relevanten Vermögensgegenstände darstellen …” „… : Instrumente zum Transfer von Kreditrisiken Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung …”

9 Weitergehende Optionsstrategien S. 97-112

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… Dynamisierung Abbildung B.22: Weitergehende Optionsstrategien Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3 …” „… Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum: 28.08.2014 Ausgabedatum …”

4 Futures auf Staatsanleihen (Fixed-Income Futures) S. 197-208

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum: 28.08.2014 Ausgabedatum …” „… , EUREX, Januar 2012. Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein …”

8 Optionsbewertungsmodelle S. 87-97

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… , bleiben wir beim Ausdruck (1+r)-T. Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung …” „… Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum: 28.08.2014 Ausgabedatum …”

5 Zinsfutures und Zinsforwards im Geldmarktbereich S. 208-218

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… festgelegte Kontraktgröße Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein …” „… berechnet. Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …”

3 Währungsswaps S. 253-263

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… Siemens 2 2 1 3 Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein …” „… für International Swap Dealer Association. Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage …”

1 Überblick und Grundlagen S. 172-181

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… Warentermingeschäfte und wie bestimmen wir ihren Preis? Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage …” „… einer „Zentrale Clearingstelle“. Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung …”

6 Einflussfaktoren auf den Optionspreis S. 72-81

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum: 28.08.2014 Ausgabedatum …” „… c.p. abgekürzt. Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein …”

3 Verkaufsoption (Put) S. 57-65

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum: 28.08.2014 Ausgabedatum …” „… : Charakteristika eines Puts aus Stillhaltersicht Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung …”

3 Überblick über weitere Kreditderivate S. 287-292

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… Kreditderivaten Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum: 28.08.2014 Ausgabedatum …”

2 Kaufoption (Call) S. 49-57

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… < B Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… gleichermaßen. Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …”

7 Zusammenhang zwischen Option und Basiswert S. 81-87

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… = 94,07 €. Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum: 28.08.2014 Ausgabedatum …”

14 Was Sie unbedingt wissen und verstanden haben sollten S. 162-168

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum: 28.08.2014 Ausgabedatum: 28.08.2014 Status …” „… jedem Zeitpunkt gilt: Optionspreis = innerer Wert + Zeitwert Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate …”

2 Preisbestimmung von Forwards und Futures S. 181-188

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum: 28.08.2014 Ausgabedatum …” „… der Marktteilnehmer nieder. Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau …”

4 Weitere Arten von Swapvereinbarungen S. 263-268

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… Tilgungsdarlehen. Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum: 28.08.2014 Ausgabedatum …”

15 Aufgaben zum Abschnitt B S. 168-172

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… beste Put-Strategie? Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein …” „… Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum: 28.08.2014 Ausgabedatum …”

10 Dynamisches Aktien- und Optionsmanagement S. 112-119

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum: 28.08.2014 Ausgabedatum …” „… Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum: 28.08.2014 Ausgabedatum …”

8 Was Sie unbedingt wissen und verstanden haben sollten S. 227-231

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… Geldanlagen lautet die Gleichung Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein …” „… Duration CTD − = ⋅ ⋅ ⋅ Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein …”

9 Aufgaben zu Teil C S. 231-234

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… welches Hedgingrisiko liegen im Beispiel vor? Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage …” „… EURIBOR-Future gegen den befürchteten Zinsanstieg absichern will? Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3 …”

6 Devisenforwards und -futures S. 218-223

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… . Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum: 28.08.2014 …” „… verfahren werden, erhielten wir T=90/365. Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage …”

7 Weitere Einzelthemen zu Futures S. 223-227

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… . 190 ff. 159 Beobachtungszeitraum 1.1.2010 und 1.3.2012 Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3 …” „… Tabelle C-10, S. 193. Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein …”

5 Grundlagen der Preisbestimmung S. 68-72

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum: 28.08.2014 Ausgabedatum …” „… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum: 28.08.2014 …”

6 Was Sie unbedingt wissen und verstanden haben sollten S. 306-309

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… etwa der EURIBOR. Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein …” „… Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum: 28.08.2014 Ausgabedatum …”

1 Optionen S. 324-327

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… : Anhang Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum: 28.08.2014 Ausgabedatum …”

6 Aufgaben zu Teil D S. 270-271

„… 257 Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… ? Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum: 28.08.2014 …” „… „Spieler“? Welche Eigenschaften unterscheiden Kreditderivate von allen anderen Derivaten und was macht …”

4 Zwischenfazit S. 65-68

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum: 28.08.2014 Ausgabedatum …” „… Stark + P + C Covered Call – P – C Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage …”

1 Überblick S. 234-236

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… bewerten? Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… H13 Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …”

5 Was Sie unbedingt wissen und verstanden haben sollten S. 268-270

„… 255 Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… eines Zinsswaps V(Swap) schreiben: Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung …” „… Receiver-Swaption unterschieden. 257 Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein …”

6 Aufgaben zu Teil A S. 43-44

„… Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum …” „… ? Vahlens Kurzlehrbücher Bösch – Derivate (3. Auflage) Herstellung: Frau Lein Änderungsdatum: 28.08.2014 …”

doi.org/10.15358/9783800648443

Barbara Grunewald, Michael Schlitt - Einführung in das Kapitalmarktrecht

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Barbara Grunewald, Michael Schlitt

Einführung in das Kapitalmarktrecht

Series: JuS-Schriftenreihe Studium

Volume 181 2019

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§ 7. Derivate S. 143-170

„… umgesetzten Begriff des Derivats zu vermeiden. 4 Dem Derivatebegriff des Gesetzes über das Kreditwesen (KWG …” „… § 7. Derivate Literatur (Auswahl): Ehricke, Finanztermingeschäfte im Insolvenzverfahren, ZIP 2003 …” „… nutzen institutionelle Investoren die unterschiedlichen Typen von Derivaten vor dem Hintergrund ihrer …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. I-XXXVI

„… f) Derivate-Emissionen …” „… Tätigkeitsbereiche (Börsengang, Kapitalerhöhungen, Anleiheemissionen, Derivate, Delisting etc.) sowie dort relevante …” „… ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 § 7. Derivate (Landschein …”

§ 1. Grundlagen des Kapitalmarktrechts S. 1-22

„… (iE dazu → § 6). f) Derivate-Emissionen Ein Großteil des Handels in Finanzprodukten findet in …” „… )26, Leerverkäufen27, Ratingagenturen28 und OTC-Derivaten29. Das europäische Kapitalmarktrecht wurde …” „… OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister. 30 Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen …”

Stichwortverzeichnis S. 389-396

„… Derivaten auf eigene Aktien § 7 V. 4. b) – mittelbares § 3 I. 3. b) – Übernahmevertrag § 8 IV. 2 …” „… . a) bb) – Börsenzulassung § 1 VI. 2.; § 10 VII. – DAX § 10 X. 1. – Derivate § 7 IV. 1. – Designated …” „… . – zwangsweises § 16 I. 2. Derivate § 1 VI. 3. f); § 7 – Abwicklung § 7 IV. 5. – auf eigene Aktien § 7 V.; s. auch …”

§ 10. Börsenrecht S. 203-222

„… , Emissionszertifikaten oder Derivaten innerhalb des Systems auf eine Weise zusammenführt, die zu einem Vertrag über den …” „… verbrieften Derivaten bekannt.46 3. Marktsegmente nach dem Börsengesetz Das Börsengesetz differenziert …” „… Direktgeschäfte mit Finanzinstrumenten, die keine Derivate sind, getätigt.86 Kassageschäfte zielen auf die …”

§ 14. Ad-hoc-Publizität S. 309-322

„… zugelassen sind oder sich darauf beziehende Derivate gehandelt werden (§ 26 Abs. 1 WpHG). Darüber hinaus ist …” „… beziehende Derivate gehandelt werden, in der Form, wie auch die Veröffentlichung zu erfolgen hat, mitteilen …”

§ 15. Sonstige Zulassungsfolgepflichten S. 323-344

„… Finanzinstrumenten (insbes. Derivaten) unter bestimmten Voraussetzungen melden (sog. Directors’ Dealings/Geschäfte …” „… Geschäfte für Dritte im Zusammenhang mit den Anteilen oder Schuldtiteln des Emittenten oder mit Derivaten …”

§ 8. Übernahmevertrag S. 171-190

„… Geschäfte mit Schuldverschreibungen, strukturierten Finanzprodukten, Emissionszertifikaten und Derivaten …”

§ 5. Anleihen S. 79-112

„… Achleitner S. 535 ff.; zu Derivaten → § 7. 62 Achleitner S. 514; Bosch/Groß Rn. 10/179 f.; HMS …”

§ 11. Prospekt S. 223-254

„… verbrieften Derivaten, WM 2012, 1220; Voß, Das Gesetz zur Ausübung von Optionen der EU-Prospektverordnung, ZBB …”

doi.org/10.17104/9783406730719

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Jörg Wöltje

Finanzierung

2017

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Derivate S. 45-50

„… 5Finanzierung 8 Derivate Finanzgeschäfte können nach dem Zeitpunkt der Konditionenfestlegung in …” „… Systematisierung der Termingeschäfte (Derivate). Abb. 6: Derivate und ihre Basiswerte Basiswerte Aktien, Zinstitel …” „… , Indizes, Währungen, Rohstoffe, Edelmetalle, Waren etc. Caps, Floors, Collars Termingeschäfte (Derivate …”

L�sungen und Definitionen S. 51-80

„… Gesamtkapitalrentabilität ist. 8 Derivate 1. a) Wie lassen sich die Derivate unterteilen? Einfach ausgedrückt, lassen sich …” „… die Derivate in unbedingte und in bedingte Termingeschäfte unterteilen. Demgegenüber lässt sich die …” „… werden. b) Nennen Sie mindestens drei verschiedene Basiswerte für Derivate. I. Aktien II. Zinstitel II …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-6

„… Derivate ......................................................................................... 45 …”

doi.org/10.24053/9783739803548

Silvio Andrae, Martin Hellmich, Christian Schmaltz - Bankaufsichtliches Risikomanagement

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Silvio Andrae, Martin Hellmich, Christian Schmaltz

Bankaufsichtliches Risikomanagement

2018

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3.2 OTC-Derivate S. 634-642

„… Begriffsbildungen von zentraler Bedeutung: y OTC-Derivate sind im Sinne von EMIR als jene Derivatekontrakte zu …” „… (RKOF). y Derivatekategorien im Sinne von EMIR sind Untergruppen von Derivaten. Diese können sich zwar …” „… bestimmter Derivateklassen durch Nutzung einer CCP. Für die verbleibenden Derivate, welche nicht dieser …”

3.1 Credit Counterparty Risk again S. 587-634

„… Derivateund Finanzmärkten Die Regulierung bezieht sich auf die unterschiedlichen Typen von Finanzmarktteilnehmern (Banken …” „… zu vermeiden. 3 Regulierung von Derivate- und Finanzmärkten 3 Regulierung von Derivate- und …” „… Regulierung von Derivate- und Finanzmärkten 588 Datei:16604-0001__Andrae__02__[Druck-PDF]/Version: 29.03.18 …”

3.3 Finanzinstrumente S. 642-655

„… 3 Regulierung von Derivate- und Finanzmärkten 642 Datei:16604-0001__Andrae__02__[Druck-PDF]/Version …” „… organisierter Handelssystemen, Handelspflicht für OTC- und Commodity-Derivate) sowie 3. Governance-Themen. Die …” „… Wertpapierdienstleistungsunternehmen eine nach Produkttypen und Emittenten 3 Regulierung von Derivate- und Finanzmärkten 644 Datei …”

3.4 Beipackzettel für Anlageprodukte S. 655-659

„… II-Regelungen ausgenommen: y Forward-Kontrakte mit Basiswerten in Strom und Gas y Derivate mit Basiswerten in …” „… Emissionszertifikate und darauf aufbauende Derivate handeln, müssen einen wöchentlichen Bericht mit den aggregierten …” „… Beipackzettel für Anlageprodukte 3 Regulierung von Derivate- und Finanzmärkten 656 Datei:16604-0001__Andrae__02 …”

2.1 Bankenregulierung S. 7-21

„… , muss jedes Derivat jeden Tag gemeldet werden. In Abhängigkeit von der Größe des Derivateportfolios …” „… der International Financial Accounting Standards (IFRS). 3. Banken handeln mit Derivaten und sind auf …” „… Finanzinstrument »Derivat« reguliert. Deshalb betrifft diese Verordnung auch alle anderen Firmen wie z. B …”

5.1 Auswirkungen während der Übergangsphase S. 715-724

„… Verbindungen von Hedgefonds zu ihren Prime Brokern oder Vertragspartnern von nicht besicherten OTC-Derivaten …” „… komplexen Interbankennetzwerk kurzfristiger Kreditbeziehungen. y Derivative-Beziehungen: OTC-Derivate und …” „… (Interbankenmärkte, Derivate, etc.) auf direktem oder indirektem Weg (durch diverse Intermediäre) begründet. Das …”

5.3 Kumulierte Auswirkungen auf andere Finanzdienstleister und die Finanzmärkte S. 725-726

„… durch zentrales Clearing für standardisierte Derivate und Initial- wie Variation-Margining für das nicht …” „… Dienstleistungen, welche an den Finanzmärkten hängen, direkt betroffen. Für Absicherungen benötigte Derivate …” „… Gegenparteien in Derivategeschäften angewiesen sind. Die Private Equity-Industrie ist betroffen, da Banken z. B …”

5.4 Kumulierte Auswirkungen auf die Realwirtschaft S. 726-729

„… Neuregulierung der Derivatemärkte, welche durch zentrales Clearing für standardisierte Derivate und Initial- wie …” „… , welche an den Finanzmärkten hängen, direkt betroffen. Für Absicherungen benötigte Derivate werden …” „… Variation-Margining für das nicht standardisierte, in den OTC-Märkten verbleibende Derivategeschäft geprägt ist …”

2.4 Kapital- und Liquiditätsvorschriften (Säule 1) S. 63-362

„… außerbilanziellen Geschäften, Derivate und Kreditderivaten). Aktuell gibt es noch keine verbindliche Quotenvorgabe …” „… Regelungen. Dies betrifft z. B. Derivate und Kreditderivate oder Wertpapierfinanzierungsgeschäfte. Zudem …” „… andererseits nicht erlaubt (»bilanzielles Netting«). Für bilanzielle und außerbilanzielle Derivate und …”

1 Einleitung S. 1-7

„… SSM SRM EDIS Regulierung von Derivate- und Finanzmärkten Regulierung von Nicht-Banken …” „… Kapital stehen die Regulierungsvorschriften für die Derivate- und Finanzmärkte im Mittelpunkt. Auch hier …” „… . Wertpapieremissionen von Banken auf. Nach der umfassenden Darstellung der Vorschriften für Banken, Derivate- und …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. CI-XXXVIII

„… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 3 Regulierung von Derivate- und Finanzmärkten …” „… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592 3.1.1 Margining für OTC-Derivate …” „… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628 3.2 OTC-Derivate …”

3.5 Marktmissbrauch S. 659-661

„… gehandelte Finanzmarktinstrumente sowie auf diese bezogenen Derivate ausgedehnt. Betroffen sind zudem …” „… . 596/2014 und EURL Nr. 57/2014. 3.5 Marktmissbrauch 3 Regulierung von Derivate- und Finanzmärkten 660 Datei …” „… Underlying beeinflussen, um den Preis eines Derivates zu manipulieren und umgekehrt. y Concealing Ownership …”

2.2 Regulierungsund Aufsichtsrahmen S. 21-33

„… , muss jedes Derivat jeden Tag gemeldet werden. In Abhängigkeit von der Größe des Derivateportfolios …” „… tieren, dass bei vielen Derivaten, welche keine wesentlichen Vertragsänderungen während der Laufzeit …” „… wesentliche Änderungen eingestuft. Weil sich bei der Mehrzahl der Derivate der Marktpreis jeden Tag ändert …”

4.2 Investmentfonds S. 691-715

„… Schutz und Sicherheit bieten: Vermögensgegenstände und der Gebrauch von Derivaten: Hier setzt sich das …” „… Konsultationspapier mit dem Kontrahentenausfallrisiko auseinander. Der Umfang sowie die Verwendung von Derivaten soll …” „… der Schattenbanken-Regulierung zu sehen. OTC-Derivate: Zu untersuchen ist nach dem …”

3.7 Kapitalmarktunion S. 664-675

„… 3 Regulierung von Derivate- und Finanzmärkten 664 Datei:16604-0001__Andrae__02__[Druck-PDF]/Version …” „… Regulierung von Derivate- und Finanzmärkten 666 Datei:16604-0001__Andrae__02__[Druck-PDF]/Version: 29.03.18 …” „… soziales Unter- 553 Vgl. EUV Nr. 345/2013. 3 Regulierung von Derivate- und Finanzmärkten 668 Datei …”

3.6 Benchmarks S. 661-664

„… Finanzinstrumenten wie Hypothekendarlehen, Anleihen und Derivaten oder Investmentfonds spielen. Nicht zuletzt …” „… Folgenden: BMR). 3.6 Benchmarks 3 Regulierung von Derivate- und Finanzmärkten 662 Datei:16604-0001__Andrae …” „… risikolosen Benchmark ersetzt. 3 Regulierung von Derivate- und Finanzmärkten 664 Datei:16604-0001__Andrae__02 …”

8.2 Weitere Quellen S. 752-759

„… ): Rahmenverträge und Derivate-Besicherung: Zentrale Datenhaltung als Grundlage für ein effizientes …” „… 293 Derivate 634 Distributed Ledger 731 EBA 25, 27, 28, 46, 47, 49, 168 Eigenkapital siehe Eigenmittel …”

5.2 Kumulierte Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle von Banken S. 724-725

„… und daraus resultierenden Störungen der Märkte für besicherte Liquidität und OTC-Derivaten führen kann …” „… Veränderungen stehen aller Voraussicht nach auch im Investment Banking sowie im Wertpapier- und Derivatehandel …” „… insbesondere im Repo- und Derivatehandel sowie im Bereich der Wertpapierfinanzierung zu erwarten. Durchaus …”

2.7 Meldewesen S. 492-538

„… oder Derivate gegenüber einzelnen Kontrahenten identifiziert werden. Nach EBA-Standard werden Kredite …” „… Derivaten und der entsprechenden Berücksichtigung im LRCalc. Im Meldebogen C41.00 (LR2) erfolgt eine …” „… von Derivaten zu melden. 2.7.3 Liquiditätsinformationen Die Liquiditätsmeldungen sind bisher sehr …”

Stichwortverzeichnis S. 759-1

„… 293 Derivate 634 Distributed Ledger 731 EBA 25, 27, 28, 46, 47, 49, 168 Eigenkapital siehe Eigenmittel …” „… OTC-Derivate 634 Partial Use 197 Performancekennziffern 395, 423, 433, 473 – RAROC 434 – RAROL 451 – RoA 451 …”

2.9 Bankaufsichtlicher Überprüfungs- und Bewertungsprozess S. 565-587

„… der EBA wie z. B. Anteil von OTC- und CCP-abgewickelten Derivaten am Gesamtbestand, Anteil der …” „… Derivateund Finanzmärkten Die Regulierung bezieht sich auf die unterschiedlichen Typen von Finanzmarktteilnehmern (Banken …” „… zu vermeiden. 3 Regulierung von Derivate- und Finanzmärkten 3 Regulierung von Derivate- und …”

2.8 Sanierung und Abwicklung S. 538-565

„… . B. bestimmte Derivate) große Bedeutung. Es kann daher kritisch sein, wenn sie zur Verlusttragung …” „… Derivateverbindlichkeiten und Fremdkapitalinstrumente mit derivateähnlichen Eigenschaften, wie beispielsweise strukturierte …” „… TLAC-fähigen Verbindlichkeiten (d. h. insbesondere bestimmte Einlagen, Derivate und andere operative …”

8.1 Gesetzestexte und aufsichtliche Dokumente S. 739-752

„… über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister durch technische …” „… Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister, ABl. L 201/1 …” „… OTC-Derivatekontrakte, ABl. L 340/90 vom 15.12.2016. EUV Nr. 1801/2016: Durchführungsverordnung (EU) 2016/1801 der …”

2.3 Bankenunion S. 33-63

„… . Kreditrisikominderungstechniken); y Neue Verfahren zur Bemessung der CVA-Risiken bei Derivate-Transaktionen; y Neuentwicklung …” „… Modellen) • Neuer Standardansatz zur Berechnung von Derivate-Exposures • Anpassungen bei der Behandlung …”

2.5 Anforderungen an das Risikomanagement (Säule 2) S. 362-475

4.1 Versicherungen S. 675-691

„… Rückstellungsbildung; y Aktiv-Passiv-Management; y Anlagen, insbesondere Derivate und ähnliche Verpflichtungen; y …”

2.6 Offenlegung (Säule 3) S. 475-492

„… im Falle einer Bonitätsverschlechterung des eigenen Instituts führen. Bei Derivategeschäften ist …” „… Derivategeschäft (Collateralisation) oder zur Bonitätsverbesserung (Credit Enhancement) im Rahmen von bilanziellen …” „… Form von Barsicherheiten im Derivatehandel; y Stellung von Collateral bei zentralen Kontrahenten (CCP …”

doi.org/10.34156/9783791036410

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