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Silvio Andrae, Martin Hellmich, Christian Schmaltz - Bankaufsichtliches Risikomanagement

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Silvio Andrae, Martin Hellmich, Christian Schmaltz

Bankaufsichtliches Risikomanagement

2018

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2.9 Bankaufsichtlicher Überprüfungs- und Bewertungsprozess S. 565-587

„… -Konformität). Darüber hinaus wurden auch Stresstests bei Banken mit in Säule 1 zugelassenen internen …” „… aufsichtlichen Stresstests umgesetzt. In Deutschland stehen hingegen mehr die qualitativen Anforderungen der …” „… MaRisk im Vordergrund der Überprüfung. Aufsichtliche Stresstests bzw. Peer-Vergleiche, um die internen …”

2.5 Anforderungen an das Risikomanagement (Säule 2) S. 362-475

„… Rundschreiben formuliert waren. 14.08.2009 3.0 2. Novelle Stresstests für alle wesentlichen Risikoarten …” „… reservieren. Stresstests In der Finanzkrise haben mathematisch-statistische Risikomodelle die Risiken …” „… Modellansätzen gesucht und in Stresstests eine geeignete 371 Z. B. »RORAC«, definiert als »Ertrag (vor …”

3.1 Credit Counterparty Risk again S. 587-634

„… Modell- Risiken Back- & Stresstests CVA = 0 Neue Kapital- Anforderung Multiplikator für AV-Korrelationen …” „… Kontrahentenausfallrisiken (nicht nur für OTC-Derivate) in einem für regelmäßige Stresstests ausreichenden Zeitrahmen. y …” „… Monatliche Stresstests für Risikopositionen in Bezug auf die wichtigsten Marktrisikofaktoren (wie z. B …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis

„… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Abb. 2.89: Beispiel eines bankweiten Stresstests-Grundlage: EBA-Stresstest 2011 . . 379 Abb. 2.90 …” „… . 2.88: Stresstests als Ergänzung von mathematisch-statistischen Verfahren der Risikomessung …”

4.2 Investmentfonds S. 691-715

„… Backtests zur Validierung der Risikomanagementsysteme y Durchführung angemessener Stresstests und …” „… eines jeden Investmentvermögens übereinstimmen y Es sind regelmäßig (mind. jährlich) Stresstests …” „… befriedigen. Periodische Stresstests, um Risiken aus potenziellen Veränderungen der Marktbedingungen für ein …”

6.4 Neue Risiken S. 732-733

„… Eigenmittelanforderungen und Stresstests abgestimmt sind. Diese Risikomodelle werden zunehmend von der Aufsicht in Frage …”

6.3 Technologische Entwicklungen S. 730-732

„… regulatorische Anforderungen wie Eigenmittelanforderungen und Stresstests abgestimmt sind. Diese Risikomodelle …”

Stichwortverzeichnis S. 759-1

„… Stresstests 55, 68, 190, 259, 309, 367, 376, 380, 402, 414, 426, 428, 445, 464, 534, 545, 566, 571, 574 …”

4.1 Versicherungen S. 675-691

„… Solvency I der BaFin-Stresstests bezeichnet, der auf folgenden Szenarien beruhte: y Kursrückgang …” „… Non-Investment-Grade-Anleihen und für CCC oder schlechter um 30 % Der BaFin-Stresstest berücksichtigte dabei die Reserven auf …”

2.4 Kapital- und Liquiditätsvorschriften (Säule 1) S. 63-362

„… qualitative Marktinformationen sowie Erkenntnisse aus Stresstests werden in eine gesamtwirtscha liche …” „… stehenden Eigenmittel; dies schließt Stresstests zu den wesentlichen Risiken ein. Für Zwecke des »Market …”

2.2 Regulierungsund Aufsichtsrahmen S. 21-33

„… übertragen. Stresstests werden – vorher eine Aufgabe der EBA – von der EZB durchgeführt. Bei den weniger …”

2.3 Bankenunion S. 33-63

„… vorbehalten und muss dem Schließen von Kapitallücken dienen. Diese Lücken werden im Rahmen von Stresstests …” „… EBA stellt Leitlinien zu den Arten der Stresstests, Bewertungen und Prüfungen auf, die eine solche …”

2.6 Offenlegung (Säule 3) S. 475-492

„… einschließlich der Stress-Tests und Validierungsverfahren. Die Modelleigenschaften sind für jedes Portfolio …”

2.8 Sanierung und Abwicklung S. 538-565

„… Lücken werden im Rahmen von Stresstests oder des Asset Quality Review (AQR) des SSM festgestellt. Liegen …” „… MaRisk-Stresstestszenarien. Die Szenarien der MaSan müssen lediglich das Risikoprofil des Instituts widerspiegeln. Die …”

2.7 Meldewesen S. 492-538

„… zusätzliche Ad hoc-Anfragen sowie Stresstests. Allein im bankaufsichtlichen Meldewesen sind ca. 700.000 …”

doi.org/10.34156/9783791036410

Werner Gleißner, Karsten Füser - Praxishandbuch Rating und Finanzierung

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Werner Gleißner, Karsten Füser

Praxishandbuch Rating und Finanzierung

Series: Finance Competence

Volume 2014

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4.1 Optimierung des Ratings: Rating-Strategien und Rating-Advisory S. 246-256

„… Überlegungen fi nden üblicherweise in Stresstests ihren Niederschlag. Doch Stresstests und Szenarienanalyse …” „… Strategie-Dimensionen des FutureValue™–Ansatzes im Überblick 4.1.2 Ratingprognosen und Stresstests Ratingstrategien …” „… zukunftsorientierte Krisenfrühwarnfunktion etabliert. Während Stresstests im Bereich Banken und Versicherungen häufi g …”

2.8 Interne Kreditrisikomodelle - Herausforderungen für die Banken S. 96-107

„… die Aufsichtsbehörden inzwischen neben der Durchführung normaler Stresstests ebenso die Durchführung …” „… ‚reverser Stresstests‘. Während man bei normalen Stresstests für eine bestimmte …” „… Risikoparameterkonstellation die erforderliche Deckungsmasse ermittelt, gibt man bei reversen Stresstests die Deckungsmasse …”

3.8 Erweiterungen des eigenen Ratings S. 238-241

„… aufzuzeigen (vgl. Abschnitt 4.1.2 zu Stressszenarien). Die Techniken von Ratingprognosen und Stresstests …”

Stichwortverzeichnis S. 506-512

„… 318 strategische Stoßrichtung 254 Stressszenario 227, 242 Stresstests 237, 362 Strukturelle Modelle …”

3.9 Spezialaspekte des Ratings S. 241-246

„… Stresstests werden daher nachfolgend noch etwas näher erläutert. 3.9 Spezialaspekte des Ratings 3.9.1 …”

Literaturverzeichnis S. 491-506

„… , R./Gerking, H. (2011), Krisenprävention: Stresstests für das Unternehmen? Schwächen von Stresstests, in …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-15

„… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 4.1.2 Ratingprognosen und Stresstests …”

1 Einleitung - Rating als Erfolgsfaktor S. 16-26

„… wollen: Methodik zu Stresstests 4.1.2 237 ff . Wenn Sie mit risikogerechten Kapitalkosten den Nutzen …”

5.2 Der Risiko-Kompass plus Rating und die Softwareplattform Strategie-Navigator S. 407-426

„… Planrechnungen in Abhängigkeit des Umfeldszenarios zu erstellen. Beispielsweise werden damit auch Stresstests …”

4.7 Beurteilung und Bewertung von Ratingstrategien S. 367-392

„… case“ (aus einem Stresstest ) ist, der etwa einmal alle 20 Jahre eintreten könnte. Will man …”

doi.org/10.15358/9783800638772

Ulrike Baumöl, Andreas Hoffjan, Péter Horváth, Klaus Möller, Burkhard Pedell, Thomas Reichmann - Controlling

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Controlling

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CON Volume 23 (2011) Issue 2 ISSN Online: 0935-0381

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Hans-Jürgen Wurl Stresstests in mittelständischen Unternehmen? S. 80-83

„… Stresstests in mittelständischenUnternehmen?Hans-Jürgen WurlProf. Dr. Dr. h.c. Hans-Jürgen Wurl war …” „… , dain letzter Zeit zwar so genannte „Stresstests“ für Banken und Versicherungen alsgeeignete Konzepte …” „… zu den so genannten „Stresstests“ insbesondere im Bankengewerbe –unter Berücksichtigung einer …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis

„… Controlling bei der Knorr-BremseZwingmann/Möller+++ Aktuell: Stresstests in mittelständischen Unternehmen …”

Klaus Möller Open Innovation Controlling - kann man offene Innovationsprozesse steuern? S. 77-79

„… Lektüre!Ihr77EDITORIAL23. Jahrgang 2011, Heft 2Inhaltsübersicht Heft 2CONTROLLING-AKTUELL Stresstests in …”

doi.org/10.15358/0935-0381-2011-2

Norbert Berthold, Michael Lingenfelder - WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium

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WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium

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WIST Volume 37 (2008) Issue 5 ISSN Online: 0340-1650

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Tristan Nguyen Wertorientierte Steuerung von Versicherungsunternehmen mit Hilfe interner Risikomodelle S. 250-256

„… Verantwortlichkeiten im Vorfeld festzulegen.2.2.4. Risikosteuerung mit Hilfe von StresstestsStresstests sind für ein …” „… risikoadjustierte Performance-Messung, das Risikokapital, Limitsysteme und Stresstests.2.2.1. Die risikoadjustierte …” „… analysiert und teilweise umgesetzt. Damit dienen Stresstests dazu, die Einhaltung externer Anforderungen, wie …”

doi.org/10.15358/0340-1650-2008-5

Patrik Buchmüller, Marcus Haas, Frank Beekmann - OpRisk-Regulierung der Banken nach Basel III

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Patrik Buchmüller, Marcus Haas, Frank Beekmann

OpRisk-Regulierung der Banken nach Basel III

2019

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3 Säule II: Die Berücksichtigung des operationellen Risikos in Risikotragfähigkeit, Stresstesting und laufender Steuerung S. 85-114

„… institutsinternen Kalküle. Gleichzeitig wurden die Anforderungen, insbesondere an Stresstests der …” „… aufsichtlichen Stresstests sowie weitere Aktualisierungen entsprechend den EBA Leitlinien zur Internal …” „… modelliert werden. Das heißt, ähnlich wie beim inversen Stresstest nach AT 4.4.3 MaRisk müssen die …”

1 Von Basel I bis Basel III: Spezifische bankaufsichtliche Vorgaben zum operationellen Risiko auf dem Vormarsch S. 13-64

„… vorletzten EBA-Stresstests aus dem Jahr 2016 zeigten die wachsende Bedeutung des Conduct Risk auch in der …” „… Ergebnisse des jüngsten EBA-Stresstests in Bezug auf das operationelle Risiko werden in Unterabschnitt 3.2.3 …” „… Gesamtbanksteuerungsthemen wie die Durchführung von Risikoinventuren und Stresstests für alle Risikoarten außerhalb des …”

Literaturverzeichnis S. 185-194

„… Authority (2018a): Leitlinien zu den Stresstests der Institute, London, 19.07.2018 (EBA/GL/2018/04 …”

4 Besondere Anforderungen an Unterrisiken des operationellen Risikos S. 115-148

„… Sensitivitäts- und Szenarioanalysen oder Stresstests beurteilt werden. Der beschriebene Teil der …”

doi.org/10.34156/9783791043951

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