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Hanspeter Gondring, Thomas Wagner - Real Estate Asset Management

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Hanspeter Gondring, Thomas Wagner

Real Estate Asset Management

2010

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9.3.1 Standardabweichung und Volatilität S. 256-258

„… Abschnitten noch näher behandelt werden. 9.3.1 Standardabweichung und VolatilitätSofern Risiko als Maß der …” „… sich, dass beispielsweise die alleinige Verwendung der Volatilität (Varianz bzw. Standardabweichung …” „… . Neben den zweiseitigen Risikomaßen wie Standardabweichung, Volatilität (annualisierte Standardabweichung …”

9.2.2 Anlageentscheidung bei Risiko S. 252-256

„… Aktie angenommen, deren historische Returns mit einem Mittelwert (?) von 8,0 % und einer Volatilität …” „… beispielsweise die alleinige Verwendung der Volatilität (Varianz bzw. Standardabweichung) als Risikomaß oft zu …” „… Risikomaßen wie Standardabweichung, Volatilität (annualisierte Standardabweichung) oder Beta-Faktor (Vergleich …”

9.3.2 Betafaktor S. 258-259

„… Renditen unterscheiden sich daher nicht stark voneinander. Sie sind geglättet und die Volatilität wird zu …” „… Gesamtmarktes bzw. Referenzindex.In die Berechnung des Betafaktors fließt die Standardabweichung (Volatilität …” „… Volatilität ?ann der Renditen. Die Ausfall wahr scheinlichkeit entspricht dem Flächeninhalt unter der …”

8.2.1 Ableitung von Strategieprofilen S. 234-239

„… - substanzielles Einkommen, geringe Wertsteigerung (80 : 20)- geringe VolatilitätKapitalstruktur - 0–60% Leverage …” „… VolatilitätKapitalstruktur- 30 –70% Fremdfinanzierung- substanzielle Fremdbestimmung durch Dritte (Banken etc.)- unbesicherte …” „… moderate Renditeerwartung mit der Zielsetzung einer möglichst geringen Volatilität der Returns aus. Sie …”

7.6.2 Immobilienindizes als Performance-Benchmark S. 214-216

„… historische Index-Renditezeitreihen, etwa zur Bestimmung von Rendite, Volatilität und Korrelationen von …” „… internationalen Vergleich eine deutlich geringere Volatilität, bei einem gleichzeitig sehr moderaten Renditeniveau …” „… für die Risikoadjustierung im Rahmen der Performancemessung sind:38Volatilität • als Maß für das …”

9.3.3 Residualvolatilität S. 259

„… Volatilität ?ann der Renditen. Die Ausfall wahr scheinlichkeit entspricht dem Flächeninhalt unter der …”

9.1 Überblick S. 249-250

„… aktiven Finanzmanagements in einer von hoher Volatilität gekennzeichneten Umwelt kann jedoch auch der …”

9.5 Charakterisierung von Immobilienrisiken S. 265-266

„… , die Einflussgrößen auf die Volatilität der Portfoliorendite (z. B. Total Return) im Rahmen einer …” „… ) Immobilien-PortfoliosVeränderung CashflowVeränderungMarktwertWährungVolatilitätder RenditeKonzentration pro JahrKonzentration pro …”

9.3.4 Ausfallwahrscheinlichkeit (Shortfall-Risk) S. 259-260

„… Volatilität ?ann der Renditen. Die Ausfall wahr scheinlichkeit entspricht dem Flächeninhalt unter der …”

9.4.3 Risikokontrolle/Risikomonitoring S. 264-265

„… , die Einflussgrößen auf die Volatilität der Portfoliorendite (z. B. Total Return) im Rahmen einer …”

7.6.1 Allgemeine Konstruktionsmerkmale S. 213-214

„… , etwa zur Bestimmung von Rendite, Volatilität und Korrelationen von Immobilien zu anderen Anlageformen …”

5.2.3 Markteffizienz S. 135-137

„… Höhe der Transaktionskosten •Zahl von Wahlmöglichkeiten •Volatilität der Preise •Schnelligkeit der …”

9.2.1 Entscheidung unter Sicherheit und Unsicherheit S. 250-252

„… aktiven Finanzmanagements in einer von hoher Volatilität gekennzeichneten Umwelt kann jedoch auch der …”

7.10 Fallbeispiel Renditeberechnung bei Immobilieninvestments S. 228-233

„… (Leverage) in der Regel zu einer höheren Volatilität der Renditen!220 7 Performancemessung für …”

4.5.1.1 Discounted Cashflow-Verfahren S. 124-129

„… Volatilität aufweisen und deshalb eine Abweichung um den gleichen Prozentsatz bei den verschiedenen …”

7.7.1 Risikoadjustierte Returns S. 216-220

„… für die Risikoadjustierung im Rahmen der Performancemessung sind:38Volatilität • als Maß für das …”

Stichwortverzeichnis S. 494-501

„… –strafenregelung 391 –verhandlung 393 –Vertraulichkeitserklärung 428Volatilität 204, 248Vollstreckungsunterwerfung …”

4.2.3 Capital Asset Pricing Model (CAPM) S. 105-111

„… Volatilität der Anlage exakt der des Vergleichsindex. Ein höheres Beta deutet darauf hin, dass das Wertpapier …”

4.2.2 Modern Portfolio Theory S. 90-105

„… Volatilität bezeichnet, die die Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Assets periodengerecht ermöglicht …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-23

„… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2479.3.1 Standardabweichung und Volatilität …”

9.6.1 Szenario 1: Risiken bei Immobilien-Direktinvestments S. 266-269

„… ) Immobilien-PortfoliosVeränderung CashflowVeränderungMarktwertWährungVolatilitätder RenditeKonzentration pro JahrKonzentration pro …”

doi.org/10.15358/9783800644681

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WIST Volume 50 (2021) Issue 4 ISSN Online: 0340-1650

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Tom Dudda, Tony Klein, Thomas Walther Schätzung und Vorhersage "Realisierter Volatilität" S. 19-25

„… von Derivaten auf den Cboe Volatilitätsindex (VIX) kann Volatilität sogar als eigene handelbare …” „… monatliche latente Volatilität, wobei σ̃ t(d) = σ t(d) (s. Formel (1)) gilt. Die Volatilitätskomponenten …” „… . Volatilitätscluster), sowie von der Erwartung über zukünftige partielle Volatilitäten längerer Zeiträume abhängig ist …”

Lukas Biedermann, Herbert Kotzab Supply Chain Risk Management und Supply Chain Resilienz S. 4-12

„… geringer Supply Chain Volatilität gestaltet worden. Zunehmende Volatilität erfordert aber eine dynamische …” „… . Kotzab/Biedermann, 2018, S. 55 ff.). Solche Lieferketten arbeiten in einem Umfeld, dessen Volatilität über die …” „… Lieferketten und -prozesse auf der Grundlage von geringer Supply Chain Volatilität (vgl. WiSt Heft 4 · 20214 …”

Inhalt S. 2-3

„… . Wassili Lasarov, Kiel 13 Schätzung und Vorhersage „Realisierter Volatilität“ Tom Dudda, M.Sc., Dr. Tony …”

Cornelius Herstatt, Daniel J. Kruse Soziale Innovation S. 59-61

„… wirtschaftliche Volatilität, rückt die Bedeutung Sozialer Innovationen als ein Mittel zur erfolgreichen …”

Matthias Sellinger, Dieter Thomaschewski, Rainer Völker Agilität und Agilitätsmanagement S. 62-66

„… ; VUCA steht dabei als Abkürzung für zentrale Aspekte der skizzierten Veränderungen: V = Volatilität, U …”

doi.org/10.15358/0340-1650-2021-4

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WIST Volume 47 (2018) Issue 10 ISSN Online: 0340-1650

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Rainer Baule, David Shkel Bewertung von Bonuszertifikaten unter lokaler Volatilität und die Relevanz des Modellrisikos S. 18-25

„… kommt es zu dem bekannten Phänomen des Volatilitäts-Smiles, welcher beispielhaft in Abb. 2 dargestellt …” „… zu trennen. Da die Volatilität im lokalen Volatilitätsmodell für jeden beliebigen Kursverlauf des …” „… Volatilitäten. Eine Möglichkeit, dennoch zu einer sinnvollen (insbesondere arbitragefreien) Volatilitätsfläche …”

Inhaltsverzeichnis S. 2-3

„… Bonuszertifikaten unter lokaler Volatilität und die Relevanz des Modellrisikos Prof. Dr. Rainer Baule und Dipl.-Math …”

doi.org/10.15358/0340-1650-2018-10

Norbert Berthold, Michael Lingenfelder - WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium

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WIST Volume 38 (2009) Issue 1 ISSN Online: 0340-1650

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Christian Tallau Optionsbewertung unter Berücksichtigung stochastischer Volatilität S. 14-19

„… Optionsbewertung unter Berücksichtigungstochastischer VolatilitätDr. Christian Tallau, GöttingenDer …” „… . Implizite VolatilitätenWie oben gezeigt, sind für das Black-Scholes-Modell fünfParameter zu bestimmen. Davon …” „… 20090%5%10%15%20%25%30%6.200 6.400 6.600 6.800 7.000 7.200 7.400 7.600Basispreisimplizite Volatilität.Abb. 1: Implizite …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis

„… Berücksichtigungstochastischer VolatilitätFehr/Dreisbach Globale Spiele – Neuer Ansatz zur Analyse voninternationalen Währungs …” „… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Dr. Christian Tallau, GöttingenOptionsbewertung unter Berücksichtigung stochastischer Volatilität …”

doi.org/10.15358/0340-1650-2009-1

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WIST Volume 35 (2006) Issue 9 ISSN Online: 0340-1650

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Michael Thomas, Ulrich Schmidt Investieren in Volatilität S. 510-514

„… VolatilitätVDAX-Zertifikate – Zertifikate auf den VDAX?Dipl.-Kfm. Michael Thomas, MBA (USA) und Prof. Dr. Ulrich Schmidt …” „… deutschen Aktienmarkt(VDAX).2. Volatilität – Gehandelte Schwankungsbreite2.1. Grundlagen der VolatilitätIn …” „… Volatilitätund somit als Schwankungen der Renditen um den Mittelwert. Die implizite Volatilität kann nicht …”

Michael Fritsch, Andreas Hense Anpassungsmängel und Marktversagen im hochvolatilen Börsenhandel S. 490-494

„… induzierte Volatilität. Bei fundamental induzierter Volatilität stehen die Kursreaktionenin einer stabilen …” „… Marktfriktionennur eingeschränkt bzw. erst verzögert stattfinden können.3. Marktversagen bei hoher Volatilität3.1 …” „… wohlfahrtsökonomisch geeigneten Ausmaß an Volatilität. Zur Beantwortung dieser Frageklassifiziert man häufig …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis

„… VolatilitätQuaas Zur Rolle der Theorie in makroökonometrischenPrognosemodellenKoske/Weber Der …” „… . Ulrich Schmidt,HannoverInvestieren in Volatilität. VDAX-Zertifikate – Zertifikate auf den VDAX …”

Leonhard Knoll Basiszins und Zinsstruktur S. 525-528

„… die Bestimmung von Basiszinsen noch fraglicher als die Volatilität der Langfristschätzung, dieselbst …”

doi.org/10.15358/0340-1650-2006-9

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