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Martin Bösch

Derivate

Series: Vahlens Kurzlehrbücher

Volume 2014

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2 Credit Default Swap S. 279-287

„… at e 2 Credit Default Swap274 2.4 Varianten von Credit Default Swaps Die hier dargestellte …” „… Credit Default Swap 2.1 Grundstruktur eines CDS Der prominenteste Vertreter eines Kreditderivats ist der …” „… Credit Default Swap (abgekürzt mit CDS). Er bietet einen Schutz gegen einen möglichen Kreditausfall. Der …”

4 Weitere Arten von Swapvereinbarungen S. 263-268

„… Optionen auf Swaps Swaption Bei einem Forward Swap verpflichten sich beide Seiten einen Swap abzuschließen. …” „… Swap-Position Swap plus Ausgangssituation Bezeichnung Festzinsdarlehen Swap-Receiver Variables Darlehen …” „… Asset Swap Variable Geldanlage Swap-Receiver Festzinsanlage Ein Swapsatz für eine bestimmte Laufzeit …”

2 Zinsswaps S. 236-253

„… Festzinsdarlehen Swap-Receiver Variables Darlehen Liability Swap Variables Darlehen Swap-Payer Festzinsdarlehen …” „… Festzinsanlage Swap-Payer Variable Geldanlage Asset Swap Variable Geldanlage Swap-Receiver Festzinsanlage Tabelle …” „… Einen Swap-Partner zu finden, der zum gleichen Zeitpunkt ein entgegengesetztes Swapgeschäft mit …”

5 Was Sie unbedingt wissen und verstanden haben sollten S. 268-270

„… Swap-Position Swap plus Ausgangssituation Bezeichnung Festzinsdarlehen Swap-Receiver Variables Darlehen …” „… Asset Swap Variable Geldanlage Swap-Receiver Festzinsanlage Ein Swapsatz für eine bestimmte Laufzeit …” „… Liability Swap Variables Darlehen Swap-Payer Festzinsdarlehen Festzinsanlage Swap-Payer Variable Geldanlage …”

Stichwortverzeichnis S. 342-350

„… Over-the-Counter-Geschäft 4, 11, 161 P Parketthandel 12 Par-Yield einer Anleihe 318 Payer-Swap 224, 255 Payer Swaption 252 …” „… – Zeitwert und innerer Wert 139 Receiver-Swap 224 Receiver Swaption 252 Rechtsrisiko 14 Recovery Credit …” „… 128 Aktien- und Optionsmanagement 99 Amortizing Swap 250 Ankaufs- und Verkaufspreis 9 Anleihe …”

3 Währungsswaps S. 253-263

„… Fällen vereinbaren die Swap-Partner keinen Austausch des Nominalbetrags zu Beginn des Swaps, sondern nur …” „… Swapgeschäft hinsichtlich Umfang, Laufzeit und Währung abschließen will. Der Swap-Markt hätte nie die …” „… Swapseite einzunehmen. Üblicherweise steht deshalb eine Bank zwischen den eigentlichen Swap-Partnern. Da …”

1 Überblick S. 234-236

„… : 28.08.2014 Ausgabedatum: 28.08.2014 Status: Imprimatur Seite 222 Te il D : S w ap s 222 1 Überblick Swap …” „… heißt übersetzt Tausch. Zwei Handelspartner einigen sich bei einem Swap darauf, etwas zu tauschen. Das …” „… International Swap Dealer Association (ISDA), erhebt hierüber jedoch seit 1987 Daten von ihren Mitgliedern …”

Literaturverzeichnis S. 339-342

„… Relationship between Credit Default Swap Spreads, Bond Yields and Credit Rating Announcements, in: Journal of …” „… Preisabschlag 49 Aktienkursrisiko 13 Aktienoptionsscheine 128 Aktien- und Optionsmanagement 99 Amortizing Swap …” „… – Voraussetzungen 173 Arbitragegeschäft 9, 56 Arbitrageure 9 Asset Backed Securities 280 Asset Swap 226 Asset …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-14

„… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 2 Credit Default Swap …” „… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 2 Credit Default Swap …” „… . . . . . . . . . . . . . . . . Verzinsungshäufigkeit N. . . . . . . . . . . . . . . . . (fiktiver) Nominalwert eines Swap; Nominalwert einer Anleihe …”

3 Überblick über weitere Kreditderivate S. 287-292

„… hierzu Formel E-3 auf Seite 263. Total Return Produkte → Total Return Swap → ….. Credit Spread …” „… Produkte → Credit Spread Optionen → ….. Credit Default Produkte → Credit Default Swap → ….. „Reines …” „… Swap (TRS) wollen wir den Aufbau, die Funktionsweise und mögliche Anwendungen darstellen: Bei einem …”

6 Was Sie unbedingt wissen und verstanden haben sollten S. 306-309

„… wichtigste Vertreter ist der Credit Default Swap (CDS). Der Käufer eines CDS ist der Käufer des …” „… ; Credit Spread bei Ausübung – Basisspread) Mit einem Total Return Swap (TRS) wird das gesamte …” „… erwarteten Ausfallleistungent – KW der erwarteten Prämienzahlungent Credit Default Swaps sichern nur das …”

1 Finanzmarkt und Markt für Derivate S. 15-21

„… n d la g en 1 Finanzmarkt und Markt für Derivate4 Swap: Swap heißt übersetzt „Tausch“. Tatsächlich …” „… Risikoabgabe Rohstoffe Optionen Swaps Forwards Futures ……….. Derivate Basiswerte Anleihen Lebensmittel …” „… auf Währungen usw. Gleiches für Swaps auf Aktien, auf Anleihen, Forwardgeschäfte auf Aktien, auf …”

6 Aufgaben zu Teil D S. 270-271

„… abgeschlossenen Swap bei den dann vorliegenden Kassazinssätzen? 2. Siemens sucht eine Geldanlage über 500 Mio …” „… Swapsatz s5 von 6,0 % ermitteln (siehe hierzu Übung D-1 auf Seite 234). Wir gehen nun davon aus, dass die …” „… Wert des Swaps bei Vertragsabschluss zum Zeitpunkt t = 0? b. Wie hoch ist der Wert des Swaps ein Jahr …”

1 Kreditrisiko S. 271-279

„… at e 267 2 Credit Default Swap 2.1 Grundstruktur eines CDS Der prominenteste Vertreter eines …” „… Kreditderivats ist der Credit Default Swap (abgekürzt mit CDS). Er bietet einen Schutz gegen einen möglichen …” „… können wir vom Anleihekurs auf die Ausfallwahrscheinlichkeit schließen? Was sind Credit Default Swaps …”

1 Vorteile von Derivaten S. 310-313

„… komparativen Vorteilen an und führen zu einer Besserstellung beider Swap-Partner. Unvollkommenheiten auf …” „… Derivate darstellt. Ob wir Forwards, Optionen oder Swaps betrachten, in allen Fällen werden Risiken von …” „… Transaktionskosten. Wir haben im Zusammenhang mit Futures und Swaps gezeigt, wie niedrig die Transaktionskosten beim …”

5 Weitere Aspekte von Kreditderivaten S. 300-306

„… wichtigste Vertreter ist der Credit Default Swap (CDS). Der Käufer eines CDS ist der Käufer des …” „… Verwerfungen am CDS- Markt gezogen. 5.3 Besonderheiten von Kreditderivaten Credit Default Swaps und die auf …” „… Währungsswaps. Der Wert eines Credit Default Swaps hingegen wird von einer einzigen Größe dominiert, der …”

6 Devisenforwards und -futures S. 218-223

„… in die Zukunft tauschen kann (to swap = tauschen). Swapsatz = Terminkurs – Kassakurs Vahlens …” „… Verkäufer auftreten. 6.3 Devisenswaps und Swapsatz Der Swapsatz Die Formel C-10 für den Devisenterminkurs …” „… häufig die aus dem Englischen kommenden Begriffe „Forward Spread“ oder „Swapsatz“ benutzt. Der Begriff …”

4 Kreditderivate im weiteren Sinne S. 292-300

„… Klaren sein, dass der Abschluss eines Credit Default Swap das Kreditrisiko des Referenzaktivums in ein …” „… werden kann. Da bei diesen Instrumenten Credit Default Swaps mit Wertpapieren kombiniert werden, werden …” „… tatsächlich verkauft werden, sondern nur „synthetisch“ mit Hilfe von Credit Default Swaps übertragen werden …”

1 Grundlagen S. 44-49

„… , Forwards und Swaps, die wir alle in späteren Kapiteln noch ausführlich behandeln werden. Bedingte …” „… Termingeschäfte Optionen Futures/Forwards Swaps Abbildung B.1: Bedingte und unbedingte Termingeschäfte Vahlens …”

8 Was Sie unbedingt wissen und verstanden haben sollten S. 227-231

„… Terminkurs und dem Kassakurs einer Währung nennt man Swapsatz, d.h. Swapsatz = Terminkurs – Kassakurs. Diese …”

9 Aufgaben zu Teil C S. 231-234

„… : Imprimatur Seite 221 Teil D: Swaps Das lernen Sie in diesem Abschnitt: Was sind Zinsswaps und welche …”

7 Aufgaben zu Teil E S. 309-310

„… sind Total Return Swaps geeignete Instrumente? 4. Warum muss bei einer Credit Linked Note …” „… wir Forwards, Optionen oder Swaps betrachten, in allen Fällen werden Risiken von Basiswerten …”

2 Risiken S. 313-318

„… Zinsstrukturkurve für Swaps usw. Kleine Abweichungen von den verwendeten Parametern führen zu größeren …”

2 Anleihebewertung S. 327-339

„… . Deutsche Bundesbank: Entwicklung, Aussagekraft und Regulierung des Markts für Kreditausfall-Swaps …”

doi.org/10.15358/9783800648443

Hartmut Bieg, Heinz Kußmaul - Finanzierung

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Hartmut Bieg, Heinz Kußmaul

Finanzierung

Series: Vahlens Handbücher der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

Volume 2009

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9.3 Finanzmanagement mit Swaps S. 315-324

„… Überlegungen gelten auch für Finanzmärkte.9.3.2 Der Begriff des SwapsDer Begriff „Swap“ kann mit Tausch oder …” „… Begriff „Swap“ synonym für „FinancialSwaps“ gebraucht.9.3.3 Die Swaparten9.3.3.1 Der ZinsswapBeim reinen …” „… besorgen.Phase 2: Während der Laufzeit des Swaps tauschen die Swap-Partner die Zinszahlungen auf die in Phase 1 …”

9.6 Finanzmanagement mit Kreditderivaten S. 350-356

„… Swaps (CDS)Beim Credit Default Swap, dem am häufigsten eingesetzten Kreditderivat, entrichtet …” „… werden. Die Konstruktion einesCredit Default Swap zeigt Abbildung 94.855Kreditereignisnein: keine …” „… Referenzaktivum um keine genauspezifizierte Anleihe handeln. Der Credit Default Swap kann sichauch auf ein ganzes …”

9.4 Finanzmanagement mit Futures S. 324-336

„… Substitutions-Swaps mit Unternehmung D einen Verlust aus den gesamtenSwap-Positionen in Höhe von 0,5 % p. a. Somit …” „… nicht gewünscht wird, solldiese jetzt offene Position durch einen neuen Swap (Substitutions-Swap) mit …” „… mit Unternehmung C in der Zwischenzeit derart geändert, dass UnternehmungA den benötigten Swap mit …”

Stichwortverzeichnis S. 456-466

„… , 302Preisbildung 303Financial Swap Siehe SwapFinanzanalyse 21Finanzchemie 26Finanzierungaus …” „… 137, 138Pfandbrief 167, 178, 413Pfandrecht 149bewegliches 150Physical settlement 303Plain Vanilla Swap …” „… of Carry-Satz 304Credit Default Swaps 326Credit Event Siehe KreditereignisCredit Linked Notes 328 …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-30

„… von geschlossenen und offenen Swap-Positionen...............295Abbildung 85: Abschluss eines …” „… Verzeichnis der AbbildungenAbbildung 79: Zinszahlungsverpflichtungen der Unternehmungen A und Bohne Swap …” „… ..............................................................................................291Abbildung 80: Zinszahlungsverpflichtungen der Unternehmungen A und Bmit Swap …”

9.2 Finanzmanagement mit Optionen S. 303-315

„… Finanzmärkte.9.3.2 Der Begriff des SwapsDer Begriff „Swap“ kann mit Tausch oder Tauschgeschäft übersetzt werden …” „… . Bis Ende der70er Jahre des letzten Jahrhunderts wurde mit einem Swap-Geschäft eine Sonderform …” „… Optionen, Futures, Forward RateAgreements und Swaps. Diese Instrumente sollen im Folgenden dargestellt und …”

5.2 Die Inhalte von Kreditvereinbarungen S. 156-189

„… Unternehmung mit den entsprechenden Finanzinstrumenten (z. B.Swaps, Futures oder Optionen) gegen …”

8.3 Der Börsenhandel S. 291-303

„… Swaps zählen,sind durch eine unbedingte Erfüllungspflicht charakterisiert. Beide Kontraktpartner sindbei …” „… Termingeschäfte Bedingte TermingeschäfteForwards Futures Swaps Prämiengeschäfte Optionsgeschäftein folgenden …” „… , Forward RateAgreements und Swaps. Diese Instrumente sollen im Folgenden dargestellt und …”

9.1 Vorbemerkungen S. 303

„… Optionen, Futures, Forward RateAgreements und Swaps. Diese Instrumente sollen im Folgenden dargestellt und …”

10.3 Die möglichen Bereiche von Konditionenvereinbarungen S. 359-381

„… (fiktiven) Kapitalhin- und-rückgabe bei einzelnen Swapformen oder den Forward Rate Agreements (FRA) auf.895 …” „… , die gleich bleibend, abnehmend oder steigend sein können, oder in895 Die Swaps werden in Abschnitt 9.3 …”

Literaturverzeichnis S. 447-456

„… . In: Der Steuerberater 1998, S. 18-25.Bieg, Hartmut: Finanzmanagement mit Swaps. In: Der Steuerberater …” „… . In: American Economic Review 1958, Vol. 48, S. 261-297.Nabben, Stefan: Financial Swaps. Wiesbaden …”

doi.org/10.15358/9783800644414

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Martin Bösch

Derivate

Series: Vahlens Kurzlehrbücher

Volume 2020

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Teil D: Swaps S. 247-288

„… Swap-Payer Variable Geldanlage Asset-Swap Variable Geldanlage Swap-Receiver Festzinsanlage Ein Swapsatz für …” „… Festzinsdarlehen Swap-Receiver Variables Darlehen Liability-Swap Variables Darlehen Swap-Payer Festzinsdarlehen …” „… Festzinsanlage Swap-Payer Variable Geldanlage Asset-Swap Variable Geldanlage Swap-Receiver Festzinsanlage 2.3 …”

Teil G: Anhang S. 361-387

„… Over-the-Counter-Geschäft 5 P Parketthandel 14 Par-Yield einer Anleihe 369 Payer-Swap 252, 285 Payer-Swaption 281 …” „… und innerer Wert 154 Receiver-Swap 252 Receiver-Swaption 281 Rechtsrisiko 16 Recovery Credit Default …” „… , John C./Predescu/White, A.: The Relationship between Credit Default Swap Spreads, Bond Yields and …”

Teil F: Umfang, Verteilung und Regulierung von Derivaten S. 333-360

„… Abschlüsse von Swaps tätig, die Quotierung von Swaps mit der Veröff entlichung von Swap-Sätzen vornimmt und …” „… Besserstellung beider Swap-Partner. Unvollkommenheiten auf Einzelmärkten können auf diese Weise umgangen werden …” „… Major Swap Participant ist ein Marktteilnehmer, der substantielle Swap-Positionen einnimmt oder seine …”

Teil E: Kreditderivate S. 289-332

„… Swap (TRS) Die Abbildung zeigt, dass während der Swaplaufzeit der Total Return Zahler den Kuponsatz …” „… . _6144_Boesch.indb 298 20.05.2020 07:38:12 2 Credit Default Swap (CDS) 2.1 Grundstruktur eines CDS …” „… Der prominenteste Vertreter eines Kreditderivats ist der Credit Default Swap (abgekürzt mit CDS). Er …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis

„… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 2 Credit Default Swap (CDS …” „… m Verzinsungshäufi gkeit N (fi ktiver) Nominalwert eines Swap; Nominalwert einer Anleihe OP …” „… ) einer Variablen x V(Swap;t) Wert eines Zinsswaps zum Zeitpunkt t W(Swap;t) Wert eines Währungsswaps zum …”

Teil A: Grundlagen S. 1-32

„… . Swap: Swap heißt übersetzt „Tausch“. Tatsächlich einigen sich zwei Handelspartner darauf, einen …” „… Risikoabgabe Rohstoffe Optionen SwapsForwards Futures ………..Derivate Basiswerte Anleihen Lebensmittel …” „… , Optionen auf Währungen usw. Gleiches für Swaps auf Aktien, auf Anleihen, Forwardgeschäfte auf Aktien, auf …”

Teil C: Forward und Futures S. 175-246

Teil B: Optionen S. 33-174

„… sind Futures, Forwards und Swaps, die wir alle in späteren Kapiteln noch ausführlich behandeln werden …” „… Unbedingte Termingeschäfte Optionen Futures/Forwards Swaps Abbildung B-1: Bedingte und unbedingte …”

doi.org/10.15358/9783800661459

Keith Pilbeam, Joscha Beckmann - Internationale Wirtschaft

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Keith Pilbeam, Joscha Beckmann

Internationale Wirtschaft

2017

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11 Währungs-Derivate: Futures, Optionen und Swaps S. 377-416

„… . Währungsswaps 407 11.6 11.6 Währungsswaps Der Swapmarkt Ein Swap ist eine Vereinbarung zwischen zwei …” „… Währungsswaps 408 11.6 Swapmarkt wird gegenwärtig von der International Swap and Derivatives Association (ISDA …” „… Verpflichtungen aus dem Swapgeschäft beenden will, wird entweder einen Swaprückkauf, einen Swapverkauf oder einen …”

Stichwortverzeichnis S. 549-554

„… Subprime-Krise 533 – Ursachen 536 Swan-Diagramm 116, 128 Swap-Markt 411 Swapsatz 9, 176 – und Zinsdifferenz 177 T …” „… – Ratingagenturen 522 – Tranchen 522 – Varianten 524 Credit Default Swap 526 – Beispiel 529 – Risikotransfer 528 …” „… Zinsparitätentheorie – Annahmen 175 – Dornbusch-Modell 192 – empirische Evidenz 177 – Risikoprämie 202 – Swapsatz 176 …”

15 Finanzinnovationen und die Finanzkrise 2008 S. 519-548

„… Entwicklung von Kreditderivaten dar, welche wir im Folgenden als Credit Default Swap (CDS) bezeichnen. Ein …” „… Fokus auf Credit Default Swaps (CDS). Wie wir sehen werden, spielten beide Konstrukte im Rahmen der …” „… Poor’s Finanzinnovationen und die Finanzkrise 2008 Innovative Finanzprodukte: Credit Default Swaps 526 …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis

„… Weltwährungssystems und seiner Reform schließen sich an. 11 Währungs Derivate: Futures, Optionen und Swaps 12 …” „… Inhaltsverzeichnis XVI 11 Währungs Derivate: Futures, Optionen und Swaps 377 11.1 Einleitung 377 11.2 Futures …” „… Innovative Finanzprodukte: Credit Default Swaps 526 15.4 Die Kreditklemme und die jüngste Finanzkrise 533 …”

1 Der Devisenmarkt S. 1-36

„… Differenz zwischen Termin- und Kassakurs wird als Swapsatz bezeichnet. Ist der Swapsatz positiv, ist der …” „… einem fest vereinbarten Zeitpunkt in der Zukunft stattfindet. Swapsatz Prozentuale Differenz …” „… zwischen dem Zinsdifferenzial und dem Swapsatz, also dem prozentualen Unterschied zwischen Termin- und …”

6 Kaufkraftparität und Zinsparität S. 153-186

„… 176 6.5 Beginn des Anlagezeitraums am Terminmarkt vorgenommen werden. Ist der Swapsatz positiv, d. h …” „… Basis des Swapsatzes bestimmen: Wird die Inlandswährung am Terminmarkt mit einem Zuschlag gehandelt, so …” „… Zinsdifferenz stets dem Swapsatz entspricht, also der prozentualen Differenz zwischen Termin- und Kassakurs. In …”

8 Empirische Analyse von Wechselkursverläufen S. 247-296

„… Untersuchungen zur Effizienz von Devisenmärkten 254 8.3 gehalt des Swapsatzes für die zukünftige Änderung des …” „… eindeutige Aussage bezüglich des Zusammenhangs von Zinsdifferenzen oder Swapsatz und Wechselkursen treffen …” „… amerikanischer Kapitalanlagen bzw. ein positiver Swapsatz im Durchschnitt zu einer Aufwertung und nicht, wie von …”

doi.org/10.34156/9783799267717

WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium

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WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium

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WIST Volume 51 (2022) Issue 1 ISSN Online: 0340-1650

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Arnd Wiedemann, Patrick Hertrampf, Niklas Dörnemann Exchange-Traded Funds S. 10-16

„… zusätzlich ein oder mehrere Swapgeschäfte ab, bei denen sich die Swap-Partner verpflichten, die Rendite der …” „… Swap-Partners (vgl. Kato/ Lechman/Marszk, 2019, S. 23). Die in Abb. 4 dargestellte gedeckte Swap-Struktur …” „… Swap-Partnern abzuschließen. Die Kernidee ist dabei, dass der ETF-Anbieter nicht mehr selbst in den Index oder …”

doi.org/10.15358/0340-1650-2022-1

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