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Thorsten Gendrisch, Ronny Hahn, Jochen Klement - Handbuch Solvabilität

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Thorsten Gendrisch, Ronny Hahn, Jochen Klement

Handbuch Solvabilität

2020

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15 Der vereinfachte Standardansatz für die Marktrisikounterlegung S. 279-298

„… Marktrisiko-modelle im Artikel von Reitz/Martin in Kapitel 17.15.2 Grundsätzliches zur Unterlegung von …” „… 27915 Der vereinfachte Standardansatz für die MarktrisikounterlegungVon Raphael Röken15.1 …” „… zur Eigenkapitalhinterlegung für das Marktrisiko überarbeitet. Ende 2016 konnte der Ausschuss einen …”

17 Interne Marktrisikomodelle S. 317-330

„… 31717 Interne MarktrisikomodelleVon Marcus Martin und Stefan Reitz17.1 EigenmittelanforderungenIn …” „… Verbindlichkeiten, das Gegenparteiausfallrisiko, das Marktrisiko, Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien …” „… Marktrisikomodelle17 Interne Marktrisikomodelle17.1 Eigenmittelanforderungen17 Interne Marktrisikomodelle318GT = ein …”

16 Der alternative Standardansatz für die Marktrisikounterlegung S. 299-316

„… 29916 Der alternative Standardansatz für die MarktrisikounterlegungVon Thorsten Gendrisch und …” „… , die über ein zentrales Clearing nach EMIR abgewickelt werden, y Sich vollständig im Marktrisiko …” „… genannte Ansatz zur Eigenmittelunterlegung im Wesentlichen die seit der Einführung des Marktrisikoregimes …”

14 Handelsbuchtätigkeit, interne Sicherungsgeschäfte (IRT) und andere qualitative Anforderungen für Handelsgeschäfte S. 269-278

„… eingeflossen, jedoch Bestandteil der Kapitalanforderungen an das Marktrisiko des Basler Ausschusses für die …” „… Marktrisiko unterliegenden 14.1 Handelsbuchtätigkeit273bilanziellen und außerbilanziellen Geschäft in Höhe von …” „… Differen-zierungen der unterschiedlichen aufsichtlichen Institutsstatus zur Anwendung der Marktrisi-koregelungen …”

Vorwort der Herausgeber S. 13-16

„… - Fortgeschrittene Messansätze 321 - 324IV - Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko 325 - 3771 - Allgemeine …”

Stichwortverzeichnis S. 391-398

„… Marktrisiko-Sensitivität 236Marktrisikounterlegung – alternativer Standardansatz 299 – vereinfachter Standardansatz 279 …” „… Sicherungsgeschäfte 276internes Marktrisikomodell 317internes Modell – Ausfallrisiko 324internes Sicherungsgeschäft …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-12

„… Kontrahentenrisiken, das Marktrisiko, die opera-tionellen Risiken, die Behandlung von Großkrediten und das …” „… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278Inhaltsverzeichnis1015 Der vereinfachte Standardansatz für die Marktrisikounterlegung …” „… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29616 Der alternative Standardansatz für die Marktrisikounterlegung …”

1 Aufsichtliche Konsolidierung nach CRR und KWG S. 17-32

„… Gegenparteiausfallrisiko, das Marktrisiko, Risiko-positionen gegenüber zentralen Gegenparteien, Risikopositionen gegenüber …” „… multiplizierten Eigenmittelanforderungen für das operationelle Risiko, das Marktrisiko, das Abwicklungsrisiko und …”

18 Der neue Messansatz zur Bestimmung des Anrechnungsbetrags für das operationelle Risiko S. 331-344

„… , die im Zusam-menhang mit dem Kreditrisiko einerseits und mit dem Marktrisiko andererseits stehen.Die …”

19 Leverage Ratio S. 345-358

„… Marktrisiko, Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien, Risikopositionen gegenüber Organismen für …”

5 Der Kreditrisikostandardansatz S. 105-120

„… Marktrisiko, Risikopositionen gegenüber zentralen Gegenparteien, Risikopositionen gegenüber Organismen für …”

11 Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung (CVA-Risiko) S. 223-242

„… Methodik aus dem neuen Standardansatz für das Marktrisiko (SA-TB). Unterschiede bestehen in der …” „… Marktrisikofaktor interpretiert werden. Am Deutlichsten wird dies durch den aktuell auf Basler Ebene diskutierten …” „… Berechnungsansätze Empfehlungen der EBA aufge-griffen, das CVA-Berechnungsrahmenwerk in das Marktrisikorahmenwerk …”

10 Standardansätze für das Gegenparteiausfallrisiko S. 203-222

„… Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, das Gegenparteiausfallrisiko, das Marktrisiko …”

8 Kreditminderungstechniken S. 155-184

„… Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, das Gegenparteiausfallrisiko, das Marktrisiko …”

6 Auf internen Einstufungen basierender Ansatz S. 121-144

„… (Art. 165 CRR),2. mittels interner Marktrisikomodelle (Art. 155 Abs. 1 CRR) und3. über die einfache …” „… spezifiziert. Auf die Methodik von internen Marktrisikomodellen wird an dieser Stelle nicht eingegangen.Im …” „… . Betroffen sind interne Ratingmodelle für Kreditrisiken (IRB), interne Marktrisikomodelle (IMA) sowie interne …”

Herausgeber und Autoren S. 399-403

„… Diplom-Mathematiker und langjähriger Mitarbeiter im Marktrisikocont-rolling der BayernLB. Er ist unter anderem …”

doi.org/10.34156/9783791049663

Dieter Gerlach - Crashkurs Personalcontrolling - inkl. Arbeitshilfen online

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Dieter Gerlach

Crashkurs Personalcontrolling - inkl. Arbeitshilfen online

2020

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17 Personalkostencontrolling S. 235-240

„… Marktrisiko y Engpassrisiko y Kapazitätsprobleme Einstellungen (Unternehmen) Stopp y sofortige Wirkung y …” „… Marktrisiko Auszubildende (Unternehmen) keine Übernahme y kurz- bis mittelfristige Wirkung y großes …” „… Marktrisiko variable Gehälter (Unternehmen) Reduzierung y kurzfristige Wirkung y erhebliche Demotivation …”

doi.org/10.34157/9783648132210

Andreas Schüler - Finanzmanagement mit Excel

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Andreas Schüler

Finanzmanagement mit Excel

Series: Finance Competence

Volume 2011

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3.5 Indexmodell S. 234-246

„… systematisches Risiko (Marktrisiko) und das unsystematisches Risiko (Nicht-Marktrisiko).68 William Sharpe knüpft …” „… Praxis regelmäßig ein breiter Aktienindex – erfasst. Das Nicht-Marktrisiko besteht in den Abweichungen …” „… bzw. das Marktrisiko; der zweite Teil stellt das unsystematische Risiko bzw. das Nicht- Marktrisiko …”

3.4 Capital Asset Pricing Model S. 212-234

„… auf Basis des Risikobeitrags dieses Einzelinvestments zum bzw. in Relation zum Marktrisiko zu …” „… (Marktrisiko) und das unsystematisches Risiko (Nicht-Marktrisiko).68 William Sharpe knüpft in seinem …” „… regelmäßig ein breiter Aktienindex – erfasst. Das Nicht-Marktrisiko besteht in den Abweichungen der …”

Titelei/Inhaltsverzeichnis S. 1-19

„… Portfoliotheorie verbunden mit empirischen Daten wie Marktrisikoprämien und praktischen Anwendungen in Excel. Auch …”

3.2 Beobachtungen am Kapitalmarkt S. 177-184

„… „Marktrisikoprämie“ geben werden – determiniert die Größe der Kreise. Dunkle Kreise repräsentieren positive, weiße …” „… Kreise stehen für negative Marktrisikoprämien.47 Bereits wenn man lediglich die Farben und Größen auf …” „… : Differenz zwischen CDAX- und REXP-Renditen (Marktrisikoprämien) Fotosatz Buck – Vahlen Competence – Schüler …”

4.4 Arbitragebeweise S. 301-307

„… U Mr i r iβ= + − Unternehmensspezifischer Marktrisikoprämie Betafaktor bei Eigenfinanzierung …” „… = + − Unternehmensspezifischer Marktrisikoprämie Betafaktor bei Fremdfinanzierung Risikoprämie für das Investitions- und …” „… projektspezifische Risiko im Vergleich zum Marktportfolio misst, und Marktrisikoprämie, der Differenz zwischen …”

4.5 Berechnung der Kapitalkosten S. 307-309

„… Marktrisikoprämie Betafaktor bei Eigenfinanzierung Risikoprämie für das Investitionsrisiko …” „… N ( )β= + − Unternehmensspezifischer Marktrisikoprämie Betafaktor bei …” „… Marktportfolio misst, und Marktrisikoprämie, der Differenz zwischen erwarteter Marktrendite und risikoloser …”

4.8 Aufgaben S. 322-330

„… 309 r Der sichere Zinssatz i ist 5 % und die Marktrisikoprämie beträgt 6 %. Der Betawert für ein …” „… Eigenfinanzierung: 0,6 r Marktrisikoprämie: 5 % r Fremdkapital: 500; der Betrag bleibt unendlich lange konstant. a …” „… die Marktrisikoprämie ist 0,05 r der Fremdkapitalkostensatz ist 0,07 r L D V = 0,30 r i = 0,06 r Lβ …”

Stichwortverzeichnis S. 592-598

„… -Aktienfall 211 Marktrisikoprämie 163, 197, 201, 289 Material adverse change 469 Medium Term Note 389 Me …”

doi.org/10.15358/9783800648726

Hanspeter Gondring, Thomas Wagner - Real Estate Asset Management

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Hanspeter Gondring, Thomas Wagner

Real Estate Asset Management

2010

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5.6.1 Anforderungsprofil für Immobilienanlagen S. 167-169

„… Marktrisiko auf sich, partizipieren dafür aber auch unlimitiert an eventuellen Wertsteigerungen. Es handelt …” „… vermietetMieteinnahmenMieterrisikoImmobilie nicht vermietetObjektspez. MarktmieteMarktrisikoObjektrisikoBewertung der MietverträgeBewertung …” „… der AttraktivitätMieteinnahmenKostenRestwertBasiszinsMarktrisiko …”

5.5.2 Rating von Immobilieninvestments S. 165-167

„… Marktrisiko auf sich, partizipieren dafür aber auch unlimitiert an eventuellen Wertsteigerungen. Es handelt …” „… vermietetMieteinnahmenMieterrisikoImmobilie nicht vermietetObjektspez. MarktmieteMarktrisikoObjektrisikoBewertung der MietverträgeBewertung …” „… der AttraktivitätMieteinnahmenKostenRestwertBasiszinsMarktrisiko …”

7.6.1 Allgemeine Konstruktionsmerkmale S. 213-214

„… eine direkte Verwendung von bewertungsbasierten Indizes das Marktrisiko unterschätzt. Für die Korrektur …”

7.6.2 Immobilienindizes als Performance-Benchmark S. 214-216

„… bewertungsbasierten Indizes das Marktrisiko unterschätzt. Für die Korrektur dieser Verzerrung wurden mehrere …”

9.3.1 Standardabweichung und Volatilität S. 256-258

„… Beta-Faktor (?-Faktor) ist ein Maß zur Quantifizierung des systematischen Risikos (Marktrisikos) einer …”

9.3.2 Betafaktor S. 258-259

„… Beta-Faktor (?-Faktor) ist ein Maß zur Quantifizierung des systematischen Risikos (Marktrisikos) einer …”

doi.org/10.15358/9783800644681

Daniel A. Quinten, Carsten S. Wehn - SSM, SREP und Säule I+

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Daniel A. Quinten, Carsten S. Wehn

SSM, SREP und Säule I+

2017

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8 Risikotaxonomie sowie Auswirkungen auf Risiko- und Kapitalplanung S. 83-92

„… Kreditrisiko 1 Mrd. 1,3 Mrd. 1,2 – 2,0 Mrd. 0,26 Mrd. 1,6 Mrd. Marktrisiko OpRisk Sä ul e II IRRBB n.a …” „… auch Kreditderivate). Diese Risiken jedoch sind regulatorisch tendenziell im Marktrisiko verortet …” „… Ausfallwahrscheinlichkeit. Im Marktrisiko ist die Klippe ebenfalls stark sichtbar, wenn man Standardverfahren, welche …”

6 Vorwärtsgerichtete Elemente des SREP S. 65-72

„… . Im Kredit- und Marktrisiko-Stresstest sehen die deutschen Aufseher folgende Szenarien vor: 6 …” „… Aufsicht 6 Vorwärtsgerichtete Elemente des SREP70 8. »Marktrisiko«: Auch hier sind die Bilanzen eingefroren …” „… ), Marktrisikoschock pro Bank. Sollte eines dieser Szenarien für eine Bank nicht einschlägig sein, z. B. weil die Bank …”

5 Der SREP für weniger bedeutende Institute S. 49-64

„… Marktrisikoportfolios, Produktklassen, Risikotreiber – Marktrisikokonzentrationen – Stresstests, Risikostrategie und …” „… , Marktrisiko) Ableitung über einen sogenannten »Bucket«-Ansatz Weitere wesentliche Risiken X% X% X% X% X% X …” „… Zuschlägen ++ Bucket-Ansatz Bucket-Ansatz NZU 3 Szenarien (+200 BPS ZÄR, Kreditrisiko (Sz. 2), Marktrisiko …”

7 Zusammenwirken mit anderen Regulierungsvorhaben S. 73-82

„… partiell und graduell die Risikosensitivität (z. B. der FRTB im Marktrisiko gegen- über den bisherigen …” „… . Marktrisikomodelle, fortgeschrittene Messansätze im operationellen Risiko sowie ferner die IRB-Verfahren zur …”

1 Die Entstehungsgeschichte im Baseler Ausschuss und die Umsetzung in Europa S. 1-12

„… − Kreditrisiko − Kreditrisikominderungstechniken − Operationelles Risiko − Marktrisiko Erweiterte O …”

4 Der SREP für bedeutende Banken S. 33-48

„… . 1,2 – 2,0 Mrd. 0,26 Mrd. 1,6 Mrd. Marktrisiko OpRisk Sä ul e II IRRBB n.a. Risikokonzentrationen n.a …” „… Preis eines Finanzprodukts ändert, wenn die preisbestimmenden Marktrisikofaktoren sich geringfügig …”

Literaturverzeichnis S. 105-108

„… . & Wehn, C.S. (2016) (Hrsg.): Marktrisikoregulierung im Umbruch, Bank Verlag, 2016. …”

doi.org/10.34156/9783791038629

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