Handbuch Solvabilität
Aufsichtliche Kapitalanforderungen an Kreditinstitute
Zusammenfassung
Mit der Verabschiedung der CRR II wurde ein weiterer, wichtiger Grundstein für die Vollendung des Basel III Reformpaketes auf europäischer Ebene gelegt. Die aktuellen Neuerungen enthalten in einigen Teilbereichen signifikante Änderungen. Zu den wesentlichen Neuerungen der CRR II gehört die Kapitaldefinition inklusive Kapitalpuffer, die Leverage Ratio, das Kreditrisiko inklusive Kontrahentenrisiken, das Marktrisiko, die operationellen Risiken, die Behandlung von Großkrediten sowie das Zinsänderungsrisiko im Bankbuch. Bei allen diesen Themen wird ein Ausblick auf künftig anstehende Novellierungen (insbesondere CRR III) gegeben.
Der Band gibt eine Gesamtübersicht über den aktuellen Stand der Anforderungen durch die Bankenaufsicht und stellt dar, was der Praktiker in der Umsetzung beachten muss.
- 185–202 9 Verbriefungen 185–202
- 223–242 11 Eigenmittelanforderungen für das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung (CVA-Risiko) 223–242
- 331–344 18 Der neue Messansatz zur Bestimmung des Anrechnungsbetrags für das operationelle Risiko 331–344
- 345–358 19 Leverage Ratio 345–358
- 391–398 Stichwortverzeichnis 391–398
- 399–403 Herausgeber und Autoren 399–403