@article{2016:thomas:performanc,
title = {Performancemessung im Eigenhandel mittels Value at Risk - Teil 1: Ausgangssituation und Aufgaben},
year = {2016},
note = {Der Value at Risk (VaR) ermöglicht eine Effizienzsteigerung sowohl
der Risikomessung als auch der Risikosteuerung und -kontrolle.
Innerhalb des Eigenhandels einer Bank wird unter der Betrachtung
konzeptionell divergierender Berechnungsmethoden die Verwendbarkeit
des Value at Risk für einzelne Aktienkursrisiken sowie für
Aktienportfolios aufgezeigt. Zugleich werden Möglichkeiten der
risikoadjustierten Renditemessung auf Basis des Value at Risk
diskutiert.},
journal = {WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium},
pages = {334--338},
author = {Thomas, Pascal and Bergh, Friedrich Then and Schirmeister, Raimund},
volume = {45},
number = {6}
}