Rating und Basel III

Tobias Michaelis; Wilhelm Schmeisser

doi:10.24053/9783739800615

Rating und Basel III

Kreditzinsen nach dem Verursacherprinzip

1. Auflage 2016

Kein Zugriff

doi.org/10.24053/9783739800615
ISBN print: 978-3-86764-692-5
ISBN online: 978-3-7398-0061-5
uvk, Konstanz/München uvk, Konstanz/München

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Zusammenfassung

Verursacherprinzip anwenden

In einer Zeit, in der die Boni der Mitarbeiter von Banken schrumpfen, in der Finanzkrise und Bankenkrise nicht aufhören und die Banken immer noch versuchen, mittels Schattenbanken, insbesondere Hedge-Fonds, staatliche Regulierung zu umgehen, ist es geboten, sich über das Instrument Rating bzw. Basel III zu informieren.

Die Bepreisung von Kreditrisiken sollte möglichst risikoadäquat erfolgen. Diese These ist weitgehend unumstritten, und der Grundgedanke dabei ist das Verursacherprinzip. Dagegen tritt bei einer bonitätsunabhängigen Kreditkondition das Phänomen der Quersubventionierung auf. Dieses Rating - nach Basel III - zu beschreiben, zu erklären, zu analysieren und den Zins zu kalkulieren ist Ziel des Buches.

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1–8 Titelei/Inhaltsverzeichnis 1–8
9–14 1 Risiken im Firmenkreditgeschäft 9–14
- 1.1 Problemstellung des Ratings
- 1.2 Abgrenzung Basel III zur Gesamtbanksteuerung
15–42 2 Kreditgeschäft der Banken 15–42
- 2.1 Terminologische Grundlagen zum Risiko
- 2.2 Bankbetriebliche Risiken
- 2.3 Einführung des Kreditrisikos
- 2.4 (Kredit-)Risikomanagement im Bankbereich
- 2.5 Rechtliche Rahmenbedingungen auf das Risikomanagement
- 2.6 Aufsichtsrechtliche Anforderungen an das Kreditgeschäft
- 2.7 Messung von Kreditrisiken
- 2.8 Basel III
43–70 3 Risikoanalyse – Instrumente zur Beurteilung des Bonitätsrisikos 43–70
- 3.1 Bestandteile einer Kreditprüfung
- 3.2 Ausgewählte Verfahren der Bonitätseinschätzung
- 3.3 Rating
- 3.4 Zusammenfassende Beurteilung der vorgestellten Bonitätsanalyseverfahren
71–100 4 Risikosteuerung – Kalkulation des Risikos im Kreditzins gemäß Basel II 71–100
- 4.1 Notwendigkeit einer risikoadäquaten Kreditkondition
- 4.2 Komponenten des Kreditzinses
- 4.3 Standard-Risikokosten
- 4.4 Ermittlung der Eigenkapitalkosten
- 4.5 Gesamtkalkulation
- 4.6 Veränderungen in der Kreditkalkulation nach Basel III
101–106 5 Schlussbetrachtung und Ausblick 101–106
107–132 Anhang 107–132
- Daten und Berechnungen
- Glossar
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Literaturverzeichnis
- Index

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