Sachverzeichnis in:

Konrad Wimmer, Eugen Caprano

Finanzmathematik, page 252 - 255

Grundlagen und Anwendungsmöglichkeiten in der Investitions- und Bankwirtschaft

7. Edition 2013, ISBN print: 978-3-8006-4560-2, ISBN online: 978-3-8006-4561-9, https://doi.org/10.15358/9783800645619_252

Series: Vahlens Kurzlehrbücher

Bibliographic information
Vahlens Kurzlehrbücher – Wimmer – Finanzmathematik Herstellung: Frau Lacher Status: Imprimatur Stand: 05.09.13 Seite: 245 Sachverzeichnis A Abschnittsfinanzierung 86 Abschreibung 31 – arithmetisch-degressive 33 – degressive 32 – digitale 32, 34 – geometrisch-degressive 35 – lineare 32 – ökonomische 37 Abzinsungsfaktor 15 actual/actual-Methode 8 Agio 91 AIBD-Methode 124 Aktienrendite 188 Annuität 41 Annuitätenanleihe – Kurs einer 117 – Kurs einer ... bei aufgeschobener Tilgung 122 – Kurs einer ... mit Restzahlung 118 Annuitätenmethode 145 Annuitätenrechnung – auf Basis von Nominal- und Effektivkapital 125 Annuitätentilgung 82 – mit Konversion 88 Arbitragefreiheit 176 Aufgeld 91 – Rechnen mit eingeschlossenem 96 Aufzinsungsfaktor 15 B Ballonkredit 107 Barwert 11 Barwertsimulation 207 Baseler Zinsschock 207 Basispoint Value 204 Braess-Fangmeyer-Methode 128 Bruttokapitalwert 141 C Capital Asset Pricing Model 194 – Standardform 195 – und Unternehmensbewertung 199 D Differenzinvestition 145, 162 Disagio 91 Diskontierung – amtliche 11 – kaufmännische 11 Diskontierungsfaktor 15 Duration – Bestimmung mit Excel 202 – nach Macaulay 201 E Economic Value Added 173 Effective Duration 205 Effektivkonto 79 Effektivverzinsung 10 – bei unterjährlichen Zahlungen 123 – Berechnung der 122 Effektivzins – im Leasinggeschäft 166 Effektivzinsberechnung 126 Effizienzlinie 190 Endwertsimulation 207 Ergänzungsinvestition 145 Eulersche Zahl 28 Eurozinsmethode 8 F Finanzierung 131 Folge 3 – arithmetische 3 – geometrische 4 Forward Rate Aggrement 180 Forward Rates 177 Futurekurse – Berechnung von 180 G Gegenwartsverfahren 72 H Habenzinsen 6 I ICMA-Verfahren 124 Interpolationsverfahren 12 Vahlens Kurzlehrbücher – Wimmer – Finanzmathematik Herstellung: Frau Lacher Status: Imprimatur Stand: 05.09.13 Seite: 246 Vahlens Kurzlehrbücher – Wimmer – Finanzmathematik Herstellung: Frau Lacher Status: Imprimatur Stand: 05.09.13 Seite: 247 Sachverzeichnis246 – Berechnung unter Einbeziehung von Sterbewahrscheinlichkeiten 74 – Berechnung von 71 Portefeuille-Theorie 187 Portfolio Selection 187 Potenzen 1 Preisangabenverordnung 126 Price Value of a Basis Point 204 Prozentannuität 86 R Ratenkredit 106 – mit Bearbeitungsgebühr 110 – ohne Bearbeitungsgebühr 107 Ratenschuld – Begebungskurs einer 120 – Kurs einer 119 – Kurs einer ... mit Aufgeld 121 Ratentilgung 81 Reihe 3 – arithmetische 3 – geometrische 4 Rendite – Berechnung der 122 Rente 41 – arithmetisch fortschreitende 65, 67 – arithmetisch fortschreitende ewige 70 – Berechnung der Laufzeit 50 – Bestimmung der Rentenrate 49 – Bestimmung des Gesamtwertes einer 47 – ewige 68 – geometrisch fortschreitende 65, 66 – geometrisch fortschreitende ewige 70 – konstante ewige 68 – Kurs einer ewigen 117 – nachschüssige Jahresrente 42 – progressive 65 – unterjährliche 52 – vorschüssige Jahresrente 43 Rentenbarwert – nachschüssiger 43 – vorschüssiger 44 Rentenendwert 43 Rentenzahlungen – unterjährliche 57 Return on Risk Adjusted Capital 193 Risiko – eines Wertpapiers 188 S Separationsprinzip 193 Serienanleihe 96 Sollzinsen 6 Sondertilgung 88 Spot Rates 177 Investition 131 Investitionsrechnung – bei unsicheren Erwartungen 187 – Berücksichtigung von Steuerwirkungen 168 – Margenermittlung in der 171 J Jahreszinssatz – nomineller 26 K Kalkulationszinssatz 132 Kapitalmarkt – vollkommener 132 Kapitalmarktlinie 191 Kapitalwert – Berechnung mit periodischen Renditen 178 Kapitalwertfunktion 142 Kapitalwertmethode 139 – Interpretation 143 – marktzinsorientierte 174 Key-Rate-Duration 205 Kontoführungsmodelle 52 Konversion 88 Kreditkonto 79 Kuponanleihen – Kurs bei jährlicher Zinszahlung 115 – Kurs bei unterjährlicher Verzinsung 116 Kursberechnung 115 Kurswertveränderung – Abschätzung 203 L Leistungsabschreibung 31 Leverage-Effekt 197 Logarithmen 2 M Modified Duration 203 – Bestimmung mit Excel 204 – und Baseler Zinschock 208 Moosmüller-Methode 128 N Nominalverzinsung 10 Nominalzinssatz 7 P PAngV 126 Pay-back-Methode 133 Pensionsrückstellungen Vahlens Kurzlehrbücher – Wimmer – Finanzmathematik Herstellung: Frau Lacher Status: Imprimatur Stand: 05.09.13 Seite: 246 Vahlens Kurzlehrbücher – Wimmer – Finanzmathematik Herstellung: Frau Lacher Status: Imprimatur Stand: 05.09.13 Seite: 247 247Sachverzeichnis Z Zahlungsplan 52 Zahlungsreihe 133 Zahlungsstromkongruenz-Modell 177 Zahlungstermin – mittlerer 23 Zerobondabzinsfaktoren 176 Zero Rates 177 Zins – einfacher 7 Zinsänderungsrisiko 201 Zinsanleihe – mit Rücklagentilgung 91 Zinseszinsverbot 15 Zinsformel – amtliches Rechnen 8 – deutsche Methode 8 – englische Methode 8 – französische Methode 8 – kaufmännische 7 Zinsfuß 6 Zinsimmunisierung 205 Zinsintensität 29 Zinskapitalisierung 7 Zinsrechnung 5 Zinssatz – bei vorschüssiger Verzinsung 15 – effektiver 26 – konformer 26 – relativer 26 Zinsschuld – mit Aufgeld 116 Zinssensitivität 204 T Teilwertverfahren 72 Teilzahlungskredite 106 Tilgung 91 – Annuitätentilgung mit Aufgeld 95 – Annuitätentilgung mit Gebührenverrechnung 93 – eines Annuitätendarlehens 83 – mit Aufgeld 92 – Raten- 81 – tilgungsfreie Zeiten 82 – unterjährliche Annuitätentilgung 99 – von Serienanlehen 96 Tilgungsplan 83 Tilgungsrechnung 79 Tilgungsverrechnung – verzögerte 100 U Unternehmensbewertung 199 US-Leasing-Methode 128 V Value at Risk 209 Vermögensendwertmethode 152 Vermögenswertmethoden 134 Verzinsung – gemischte 21 – kontinuierliche 28 – nachschüssige 6, 29 – stetige 27 – unterjährliche 26 – vorschüssige 6, 29 Vollständiger Finanzplan 134 Vorfälligkeitsentschädigung 114, 182 W Wechseldiskontierung 11 Wiederanlageprämisse – der internen Zinsatzmethode 161 Wurzeln 1 Vahlens Kurzlehrbücher – Wimmer – Finanzmathematik Herstellung: Frau Lacher Status: Imprimatur Stand: 05.09.13 Seite: IV Vahlens Kurzlehrbücher – Wimmer – Finanzmathematik Herstellung: Frau Lacher Status: Imprimatur Stand: 05.09.13 Seite: V Prof. Dr. Konrad Wimmer ist Unternehmensberater, Dozent, finanzmathematischer Sachverständiger und Gutachter.   ISBN 978‐3‐8006‐4561‐9    © 2013 Verlag Franz Vahlen GmbH  Wilhelmstraße 9, 80801 München  Umschlaggestaltung: Druckerei C.H. Beck, Nördlingen  eBook‐Produktion: hgv publishing services    Dieser Titel ist auch als Printausgabe beim  Verlag und im Buchhandel erhältlich. 

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References

Zusammenfassung

Bester Durchblick in der Finanzmathematik.

Finanzmathematik kompakt

Dieses Lehrbuch führt in die zentralen Themen der klassischen wie der modernen Finanzmathematik ein. Diese Kenntnisse gehören zum unerlässlichen Grundbestand betriebswirtschaftlichen Wissens. Über 150 Rechenbeispiele mit Lösungen helfen dem Leser, den Stoff nachzuvollziehen und das Erlernte zu überprüfen.

Die Schwerpunkte

– Zins- und Zinseszinsrechnung

– Rentenrechnung

– Tilgungs- und Kursrechnung

– Effektivverzinsung

– Klassische Investitionsrechnung

– Marktzinsorientierte Kapitalwertmethode

– Portfoliomanagement und CAPM

Der Autor

Prof. Dr. Konrad Wimmer, Kempten/Neu-Ulm.

Konkrete Hilfe

für Studierende der Wirtschaftswissenschaften an Universitäten, Fachhochschulen und Akademien, Bankkaufleute und Finanzdienstleister.