Literaturverzeichnis in:

Konrad Wimmer, Eugen Caprano

Finanzmathematik, page 250 - 252

Grundlagen und Anwendungsmöglichkeiten in der Investitions- und Bankwirtschaft

7. Edition 2013, ISBN print: 978-3-8006-4560-2, ISBN online: 978-3-8006-4561-9, https://doi.org/10.15358/9783800645619_250

Series: Vahlens Kurzlehrbücher

Bibliographic information
Vahlens Kurzlehrbücher – Wimmer – Finanzmathematik Herstellung: Frau Lacher Status: Imprimatur Stand: 05.09.13 Seite: 242 Vahlens Kurzlehrbücher – Wimmer – Finanzmathematik Herstellung: Frau Lacher Status: Imprimatur Stand: 05.09.13 Seite: 243 Literaturverzeichnis Albrecht, P./Jensen, S.: Finanzmathematik für Wirtschaftswissenschaftler, 2. Aufl., Stuttgart 2011. Altrogge, G.: Die Problematik der Tilgungs und Zinsverrechnung bei (Hypothe ken)Darlehen vor dem Hintergrund des Zinsurteils des BGH vom 24.11.1988, in: ZBB, 2. Jg. (1990), S. 1–9. Blohm, H./Lüder, K.: Investition, 8. Aufl., München 1995. Brealey, R./Myers, S.: Principles of Corporate Finance, 5. Aufl., New York 1996. Drukarcyk, J.: Theorie und Politik der Finanzierung, 2. Aufl., München 1993. Heidorn, T.: Finanzmathematik in der Bankpraxis, 6. Aufl., Wiesbaden 2009. Hettich, G./Jüttler, H./Luderer: Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler und Finanzmathematik, 10. Aufl., München 2009. Hull, J.: Risikomanagment, 2. Aufl., München 2011. Kobelt, H. und Schulte, P.: Finanzmathematik, 8. Aufl., Herne, Berlin 2006. Kruschwitz, L.: Finanzmathematik, 5. Aufl., München 2010. Kruschwitz, L.: Dynamische Investitionsrechenverfahren, in: HWF (hrsg. von W. Gerke und M. Steiner), 2. Aufl., 1995, Sp. 977–989. Kruschwitz, L./Decker, R.: Effektivrenditen bei beliebigen Zahlungsstrukturen, in: ZfB 64. Jg. (1994), S. 619 628. Markowitz, H. M.: Portfolio Selection, in: Journal of Finance, 7. Jg., 1952, S. 77–91. Martin, T.: Finanzmathematik, 2. Aufl., München 2008. Rudolph, B.: Zinsänderungsrisiken und die Strategie der durchschnittlichen Selbstliquidationsperiode, in: Kredit und Kapital 2/1979, S. 181–205. Rudolph, B.: Duration – eine Kennzahl zur Messung der Zinsempfindlichkeit von Vermögensanlagen, in: ZfgK 1981, S. 137–140. Schmidt, R.H./Terberger, E.: Grundzüge der Investitions und Finanzierungs theorie, 3. Aufl., Wiesbaden 1996. Sievi, Ch.: Kalkulation und Disposition, Bretten 1995. Steppeler, W./Astfalk, T.: Preisrecht und Preisangaben in der Kreditwirtschaft, Köln 1986. Tietze, J.: Einführung in die Finanzmathematik, 11. Aufl., Wiesbaden 2011. Uhlir, H./Aussenegg, W.: Value at Risk, Einführung und Methodenüberblick, in: ÖBA 1996, S. 831–836. van Ditzhuyzen, K. H.: Finanzmathematik, München 1995. Wimmer, K.: Bankkalkulation und Risikomanagement. Controlling in Kredit instituten, 3. Aufl., Ber lin 2004. Vahlens Kurzlehrbücher – Wimmer – Finanzmathematik Herstellung: Frau Lacher Status: Imprimatur Stand: 05.09.13 Seite: 244 Literaturverzeichnis244 Wimmer, K.: Moderne Bankkalkulation, 4. Aufl., Stuttgart 2013. Wimmer, K./Stöckl-Pukall, E.: Die Preisangabenverordnung der Banken, München 1998. Wittrock, C./Jansen, S.: Gesamtbanksteuerung auf Basis von Value at Risk – An sätzen, in: ÖBA 1996, S. 909–918. Vahlens Kurzlehrbücher – Wimmer – Finanzmathematik Herstellung: Frau Lacher Status: Imprimatur Stand: 05.09.13 Seite: 245 Sachverzeichnis A Abschnittsfinanzierung 86 Abschreibung 31 – arithmetisch-degressive 33 – degressive 32 – digitale 32, 34 – geometrisch-degressive 35 – lineare 32 – ökonomische 37 Abzinsungsfaktor 15 actual/actual-Methode 8 Agio 91 AIBD-Methode 124 Aktienrendite 188 Annuität 41 Annuitätenanleihe – Kurs einer 117 – Kurs einer ... bei aufgeschobener Tilgung 122 – Kurs einer ... mit Restzahlung 118 Annuitätenmethode 145 Annuitätenrechnung – auf Basis von Nominal- und Effektivkapital 125 Annuitätentilgung 82 – mit Konversion 88 Arbitragefreiheit 176 Aufgeld 91 – Rechnen mit eingeschlossenem 96 Aufzinsungsfaktor 15 B Ballonkredit 107 Barwert 11 Barwertsimulation 207 Baseler Zinsschock 207 Basispoint Value 204 Braess-Fangmeyer-Methode 128 Bruttokapitalwert 141 C Capital Asset Pricing Model 194 – Standardform 195 – und Unternehmensbewertung 199 D Differenzinvestition 145, 162 Disagio 91 Diskontierung – amtliche 11 – kaufmännische 11 Diskontierungsfaktor 15 Duration – Bestimmung mit Excel 202 – nach Macaulay 201 E Economic Value Added 173 Effective Duration 205 Effektivkonto 79 Effektivverzinsung 10 – bei unterjährlichen Zahlungen 123 – Berechnung der 122 Effektivzins – im Leasinggeschäft 166 Effektivzinsberechnung 126 Effizienzlinie 190 Endwertsimulation 207 Ergänzungsinvestition 145 Eulersche Zahl 28 Eurozinsmethode 8 F Finanzierung 131 Folge 3 – arithmetische 3 – geometrische 4 Forward Rate Aggrement 180 Forward Rates 177 Futurekurse – Berechnung von 180 G Gegenwartsverfahren 72 H Habenzinsen 6 I ICMA-Verfahren 124 Interpolationsverfahren 12

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References

Zusammenfassung

Bester Durchblick in der Finanzmathematik.

Finanzmathematik kompakt

Dieses Lehrbuch führt in die zentralen Themen der klassischen wie der modernen Finanzmathematik ein. Diese Kenntnisse gehören zum unerlässlichen Grundbestand betriebswirtschaftlichen Wissens. Über 150 Rechenbeispiele mit Lösungen helfen dem Leser, den Stoff nachzuvollziehen und das Erlernte zu überprüfen.

Die Schwerpunkte

– Zins- und Zinseszinsrechnung

– Rentenrechnung

– Tilgungs- und Kursrechnung

– Effektivverzinsung

– Klassische Investitionsrechnung

– Marktzinsorientierte Kapitalwertmethode

– Portfoliomanagement und CAPM

Der Autor

Prof. Dr. Konrad Wimmer, Kempten/Neu-Ulm.

Konkrete Hilfe

für Studierende der Wirtschaftswissenschaften an Universitäten, Fachhochschulen und Akademien, Bankkaufleute und Finanzdienstleister.