Performancemessung im Eigenhandel mittels Value at Risk - Teil 2: Lösungen

Pascal Thomas; Friedrich Then Bergh; Raimund Schirmeister

doi:10.15358/0340-1650-2016-7-390

Contents
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- 337–338 Titelei/Inhaltsverzeichnis 337–338
- 339–339 Im Visier 339–339
  - Keine Angst vor TTIP! Andreas Freytag Andreas Freytag
- 340–375 Wissenschaftliche Beiträge 340–375
  - 340–349 Welche Kundenrezension führt zum Kauf? Klaus-Peter Wiedmann, Sascha Langner, Jens Friedlandt, Sebastian Fritz Klaus-Peter Wiedmann, Sascha Langner, Jens Friedlandt, Sebastian Fritz 340–349
  - 350–355 Lebenszykluseffekte in einem konsumbasierten Kapitalmarktmodell Matthias Muck, Christian Putz Matthias Muck, Christian Putz 350–355
  - 356–362 Instrumente des FuE-Controllings Marion Steven Marion Steven 356–362
  - 363–368 Auswirkungen der US-Zinswende Leef H. Dierks Leef H. Dierks 363–368
  - 369–375 Moral Hazard im Finanzsektor Christian Hecker Christian Hecker 369–375
- 376–378 Standpunkte 376–378
  - TTIP weder „tot“ noch „light“, aber reicht die Zeit? Reinhard Quick Reinhard Quick
- 379–380 Gesetze, Effekte, Theoreme 379–380
  - Der Gini-Koeffizient Gerhard Kockläuner Gerhard Kockläuner
- 381–384 Das aktuelle Stichwort 381–384
  - Die ökonomische Rolle staatlicher Exportkreditgarantien am Beispiel der Hermes-Deckung in der Ukraine-Krise Steffen Hundt, Tilman Boué Steffen Hundt, Tilman Boué
- 385–389 Informationen für Studium und Beruf 385–389
  - Durch Service Learning berufsrelevante Kompetenzen im Studium erwerben Björn Kiehne Björn Kiehne
- 390–398 Fallstudie 390–398
  - Performancemessung im Eigenhandel mittels Value at Risk - Teil 2: Lösungen Pascal Thomas, Friedrich Then Bergh, Raimund Schirmeister Pascal Thomas, Friedrich Then Bergh, Raimund Schirmeister
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WiSt - Wirtschaftswissenschaftliches Studium , page 390 - 398

Performancemessung im Eigenhandel mittels Value at Risk - Teil 2: Lösungen

Autoren

Pascal Thomas Friedrich Then Bergh Raimund Schirmeister

DOI
- doi.org/10.15358/0340-1650-2016-7-390
- ISSN: 0340-1650
- ISSN online: 0340-1650
Zusammenfassung

Der Value at Risk (VaR) ermöglicht eine Effizienzsteigerung sowohl der Risikomessung als auch der Risikosteuerung und -kontrolle. Innerhalb des Eigenhandels einer Bank, als Ausgangssituation dargestellt im letzten WiSt-Heft, Nr. 6/2016, S. 328 f., wird unter der Betrachtung konzeptionell divergierender Berechnungsmethoden die Verwendbarkeit des Value at Risk für einzelne Aktienkursrisiken sowie für Aktienportfolios aufgezeigt. Zugleich werden Möglichkeiten der risikoadjustierten Renditemessung auf Basis des Value at Risk diskutiert.
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